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一文带你看懂华尔街机构的指标神器 2017年6月11日 来源：金十数据摘要 VIX指数衡量标普500指数期权的隐含波动率，也被称为“恐慌指数”。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。除VIX指数之外，针对美国股指的波动率指数还有：标普100波动率指数(VXO)、纳指波动率指数(VXN)、罗素2000波动率指数(RVX)、短期... 阅1 转自晚上点灯 公众公开 21-01-28 01:18 |
阿尔法与贝塔收益。由大盘上涨带来的收益，称为贝塔收益，就是水涨船高带来的收益，但贝塔收益高并不代表基金经理的水平高。而由基金的选股带来的收益，称为阿尔法收益，这才是基金经理真正价值所在。相比较而言，同样在一列火车上的人（基金经理、投资人士），火车的行进速度是没有区别的，火车速度即贝塔收益，而区别在于基金经理、投资人相... 阅3444 转7 评0 公众公开 21-01-11 14:17 |
N参数从1至200随便定,变化N参数,看贝塔值与均数之间的关系,看你能悟出什么道道来贝塔:(CLOSE/REF(CLOSE,N)/(INDEXC/REF(INDEXC,N)))*C;PARTLINE(贝塔,贝塔REF(贝塔,1),RGB(255,133,133)),linethick2;均数:ema(c,N),COLORRED,LINETHICK2;贝塔:=C/REF(C,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));贝塔系数:FORCAST(SMA(贝塔,8,1),18)*100-100;贝塔长线:EMA(贝塔... 阅82 转0 评0 公众公开 20-07-05 23:53 |
五日贝塔:=CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));十三日贝塔:=CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));牛股:=IF(CROSS(五日贝塔,1.07) AND 十三日贝塔>1 AND COUNT(五日贝塔<1.07,3)>=2,1.1,1);XG:牛股=1.1; 阅54 转3 评0 公众公开 20-07-05 23:50 |
N参数从1至200随便定,变化N参数,看贝塔值与均数之间的关系,看你能悟出什么道道来贝塔:(CLOSE/REF(CLOSE,N)/(INDEXC/REF(INDEXC,N)))*C;PARTLINE(贝塔,贝塔REF(贝塔,1),RGB(255,133,133)),linethick2;均数:ema(c,N),COLORRED,LINETHICK2;贝塔:=C/REF(C,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));贝塔系数:FORCAST(SMA(贝塔,8,1),18)*100-100;贝塔长线:EMA(贝塔... 阅1 转自小道罗宾 公众公开 20-07-05 23:44 |
基金评级的结果是可以作为投资者进行投资行为的重要参考指标的，而这些评级则是由各家基金评级机构通过收集基金的相关信息，然后通过一定的科学定性定量分析，不仅涵盖了风险，还对回报进行了预期，最终形成了基金不同星级的排序。贝塔系数（Beta coefficient）：评估证券系统性风险的指标。阿尔法系数（Alpha Coefficient）：α系数表示基金的... 阅1 转自地久天长9... 公众公开 20-07-05 23:42 |
通达信波动率指标公式通达信波动率指标公式。{隐含波动率}VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)*100*SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波动率}VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)*100*SQRT(256)+VIX_INNER;{长期波动率}DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK;股票公式推荐。 阅1989 转55 评0 公众公开 20-05-05 10:37 |
此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时，可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌的方向不能确定时，可采取买入跨式组合和买入宽跨式组合的策略。采用该策略的动机在于：认为市场走势波动不大，可以卖出期权赚取权利金收益。但是一旦市场价格发生较大波... 阅677 转2 评0 公众公开 20-05-05 10:36 |
在股市中，很多人都会提高股票波动率这样的一个名词，说到股票波动率就要说到它的计算公式。历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。（一）、上升趋势的波动率计算方... 阅2298 转6 评0 公众公开 20-05-05 10:36 |
通常对于这个问题是这样解释的——本来 BSM 模型假定标的资产的价格服从对数正态分布，但是在实际中，标的资产的价格却服从于不同的（允许随机波动和跳跃的）过程，从而隐含波动率微笑就产生了。BSM模型为了得出衍生品可被标的资产完美动态复制这个结论， 所以就假设衍生品的价值只是时间和标的资产价格的函数。由于公式中已被嵌入了空白，所以... 阅192 转0 评0 公众公开 20-05-05 10:34 |
