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沈良：主观交易求“精” 程序化交易求“泛”各种方法如果原理不同就会打架，比如某个品种根据一个方法进了多单，和它关联的品种却根据另一个方法有了做空的机会，这时要不要做空单，交易者心里会可能会矛盾、犹豫、纠结。对交易方法应当求“精”，充分发挥人的经验、知识、智慧、判断力、敏感度、盘感、外部资源，深挖一种方法，并且做到极致，... 阅27 转1 评0 公众公开 17-06-21 16:09 |
关于程序化交易 这篇文章说透了。要弄懂程序化交易，就得先理解什么是量化交易。想像中的宽客是这样的：周一8:50开启自动交易系统，然后逛淘宝、聊QQ，到周五15:30总结一周盈利，分成，下班走人，关自动交易系统。因为量化交易系统并不是一直有效的，长的可以存活1~2年，短的也可能就一周，所以需要不断对之前的交易策略进行调整。但是，调整一... 阅59 转0 评0 公众公开 17-06-17 14:36 |
本书最大的借鉴是量化了止盈止损位的设置（日内交易策略）书评本文采用的交易策略为：1、迅速止盈，放飞盈利；2、顺势交易；3、突破交易法；都为常规的日内短线交易法。比较新颖的是：提出了标称波动范围R：突破位到前一个回撤位的距离，通常把利润设定到风险的两到三倍。止损位设置在0.5r-1r；止盈位设置在1.5r-3r； 阅464 转4 评0 公众公开 17-06-06 15:57 |
时间+ 阶梯 止损时间+阶梯 止损是将“时间有价值” 和 “动态止损” 这两个思路结合在一起的策略。ATR 止损ATR 止损 会先计算 一个叫做平均真实波幅 (Average True Range )的指标， ATR 止损是根据这一指标发散出来编写的策略。Raw_ATR=max(|今日振幅|， |昨天收盘-今日最高价|，|昨天收盘-今日最低价|)# 未处理 ATR = 这三个指标的最大值ATR=m... 阅258 转1 评0 公众公开 17-06-06 15:57 |
会换档的交易系统会换档的交易系统_恒温器Thermostat交易系统 http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=24&t=464&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=8f2811a6613e417e3ddc9f64e037b39d 因为市场不会永远存在趋势，所以才会有人想说希望有一种交易系统可以适用在趋势市场和摆荡市场。 阅88 转0 评0 公众公开 17-06-06 15:19 |
真实波动幅度均值(ATR)的妙用真实波动幅度均值(ATR)指标在在现代技术分析和资金管理方面，具有非凡作用，下面分别论述其三种妙用。对于利用ATR来分配资金设定入市资金的投资者而言，ATR的另外一个效果就是可以动态调整仓位。若是向下，由于投资者按照ATR设定止损，若止损定为2ATR，虽然股数增加了，但因为ATR对应的止损实际百分比变小，所以亏... 阅4 转自sysr 公众公开 17-06-06 11:10 |
趋势跟踪止损方法之ATR吊灯止损策略。吊灯止损策略将跟踪止损点设置在市场最高价（或最高收盘价）下方某个地方处，该最高价（或最高收盘价）是从我们进入市场以后开始计算的，由该策略生成的止损点就象是从市场最高价的“天花板”上悬挂下来的吊灯。（Tharp将跟踪止损点设置在距离最高收盘价或最低收盘价3ATR的地方，他是用10天移动平均来计算A... 阅171 转1 评0 公众公开 17-06-05 21:28 |
什么是正期望值的交易系统呢？而量化交易是从完全不同的角度去看这件事情。策略开发岗位：首先你会从事数据整理清洗工作，然后上升到策略开发，再到量化研究员，最后到基金经理。3.统计操定类型的策略：这个策略是对价差建模，价差在恒定区间内波动，这样大家可以构建一些均值回归类型的套利策略。你的策略之所以能盈利，那一定在市场上占有某... 阅1 转自顺势而为v 公众公开 17-06-03 15:39 |
if currentshares = LTT then beginbuy LTT shares next bar highest(h,55)[BB] + (0.5*N) or higher;if currentshares = LTT * 2 then beginsellshort LTT shares next bar lowest(l,20)[BB] - (1.0*N) or lower;if currentshares = LTT then beginsellshort LTT shares next bar lowest(l,55)[BB] - (0.5*N) or lower;if currentshares = LTT... 阅1 转自okzlm 公众公开 17-05-30 20:59 |
if LastTrade = -1 then begin buy LTT shares next bar highest(h,20) or higher;if currentshares = LTT * 2 then begin sellshort LTT shares next bar lowest(l,20)[BB] - (1.0*N) or lower;if currentshares = LTT then begin sellshort LTT shares next bar lowest(l,55)[BB] - (0.5*N) or lower;if currentshares = LTT * 2 then begin ... 阅1 转自huangqizh... 公众公开 17-05-30 20:35 |
