| 共 17 篇文章 |
|
智堡:YCC的前提下，澳洲国债怎么玩？设想以下场景：一个固收交易员，他知道澳洲央行牢牢控制了1-3年的国债收益率，他还知道3年以上的澳洲国债收益率可以自由浮动，他该怎么做？最直接的策略就是卖出短期澳洲国债，买入澳洲长债，也就是常见的国债套利交易Carry and Roll (down the curve)。澳洲央行仅将1-3年的前端国债收益率牢牢控制0.25%，但... 阅101 转0 评0 公众公开 20-07-17 00:43 |
但再升转债、泰晶转债的案例说明，游资证实利用可转债T+0的交易制度，与流通市值小的特点，利用资金优势，频繁炒作、操纵。3月中旬以来，横河转债、新天转债、模塑转债等个券都曾被炒成“妖债”，还被深交所点名。在可转债的实际投资中，“转股溢价率”是判断转债风险的指标之一，转股溢价率越低，股性越高，正股上涨也容易带动可转债；转股溢... 阅74 转1 评0 公众公开 20-05-31 21:51 |
The equity-bond correlation has been negative since the early2000s.Over timeand across a variety of monetary policy regimes, equity-bond correlation isactually more likely to be positive than negative.Equity-bond correlation is not a static number.Our longhistorical analysis of equity-bond correlations going back over... 阅853 转0 评0 公众公开 19-09-23 20:01 |
