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量化交易回测系列三：多因子Alpha策略最佳因子权重。在这里，我们将使用 DolphinDB database 内置的quadprog函数，对各个因子的权重进行均值方差优化，以决定最佳因子权重。A是负的单位矩阵，与b一起使用，保证每个因子权重大于10%。因此，最佳权重为36.1%的动量因子，10%的波动率因子，43.9%的beta因子和10%的市值因子。因此，最佳权重为19.3%... 阅118 转0 评0 公众公开 20-12-11 00:30 |
为了方便大家理解，文章以动量因子、beta因子、规模因子和波动率因子4个常用的风险因子为例，介绍如何在 DolphinDB database 中实现多因子回测。这一步的输入是每一个股票在不同因子上的值，输出是每一个股票在每一个因子上的投资权重。首先定义一个嵌套函数来f来计算部分股票投资仓位的盈亏，接着把嵌套函数应用到所有股票投资组合（使用mr函... 阅205 转0 评0 公众公开 20-12-11 00:30 |
通过下面的自定义函数calcPerformance可以计算盈亏的统计信息，比如累计盈亏cumpnl、平均盈亏avgpnl、盈亏天数days、盈亏的标准差std、最大回撤maxDrawdown等。//计算盈亏并绘制盈亏走势图dailyPnl = select sum(pnl) as pnl from positions group by date order by datecalcPerformance(dailyPnl.pnl)plot(dailyPnl.pnl.cumsum() as cumulativ... 阅294 转1 评0 公众公开 20-12-11 00:29 |
