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1、回归模型是线性的，模型设定无误且含有误差项 2、误差项总体均值为零 3、所有解释变量与误差项都不相关 4、误差项互不相关(不存在序列相关性)5、误差项具有同方差 6、任何一个解释变量都不是其他解释变量的完全线性函数 7、误差项服从正态分布。随机游走序列的一阶差分序列△Yt=Yt - Yt -1是平稳序列。然后建立短期模型，将误差修正项看作一... 阅398 转3 评0 公众公开 18-03-07 00:03 |
四部金融投资经典教材和30部必读的投资学经四部金融投资经典教材：其中，WilliamF.Sharpe是美国斯坦福大学金融系教授，曾任美国金融协会主席，并于1990年获得诺贝尔经济学奖。作为金融市场混沌理论研究方面的首要权威，埃德加·E·彼得斯的著作《资本市场的混沌与秩序》是介绍和推广混沌理论在金融领域中的应用的第一本书，这本关于各... 阅2322 转15 评0 公众公开 18-03-06 18:40 |
