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期货交易模型论我认为每一位成功的投资大师，最终都形成了一套符合自己投资理念的期货交易模型或者说是期货交易系统。交易模型它是对市场最本质最深层次的内在规律的挖掘，是对投资理念的践行，是对最深刻规律的描述，而一般的技术分析工具是对市场整体规律的一个分支规律的描述，它描述出的也是市场的规律，但是不是最普遍的和内在规律。 阅69 转自老庄列 公众公开 10-05-21 09:14 |
[程序化交易之路]模型参数与收益的秘密——如何取舍最优化的参数[文华论坛] - 期货人的家...大家只用知道这种以时间周期为参数的趋势跟随系统的交易次数会随着参数增加而减小，而且在参数比较小的时候减少幅度大，参数比较大的时候减少幅度小，当你在在考虑选取交易次数大的参数还是交易次数小的参数的时候就只用比较这两个参数的大小就知道他... 阅328 转自交易之道 公众公开 10-05-21 09:14 |
[文华论坛] - 期货人的家园，程序化交易、...盈利交易 亏损交易 交易次数： 53 交易次数： 35 总盈利： 5921081600.00% 总亏损： -3111734200.00% 平均盈利率： 98.19% 平均亏损率： -32.00% 最大盈利率： 412.72% 最大亏损率：-81.31% 最大盈利额： 1409964048384.00 最大亏损额：-900836950016.00 平均周期： 0 平均周期： 0 最大周期： 0 最... 阅106 转自交易之道 公众公开 10-05-21 09:12 |
[程序化交易之路]交易系统模型设计思路初探[文华论坛] - 期货人的家园，程序化交易、套利...交易系统模型设计思路初探。系统模型入市的设计思路，事实上应与投资者的交易风格喜好、交易时间框架密切相关，可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等，近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型，以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算... 阅478 转自交易之道 公众公开 10-05-21 09:11 |
下pivot:= (high + low + close) / 3;（前一天的最高、最低和收盘）r1:= 2*pivot - low;s1:= 2*pivot - high;r2:= pivot + (r1-s1);s2:= pivot - (r1-s1);r3:= high - (2 * (low - pivot));s3:= low - (2 * (high - pivot));sm1:=(pivot+s1)/2;sm2:=(s1+s2)/2;sm3:=(s2+s3)/2;rm1:=(pivot+r1)/2;rm2:=(r1+r2)/2;rm3:=(r2+r3)/2;pivot是所谓的轴... 阅57 转自MARK DAMN 公众公开 10-05-20 23:13 |
There will be times when the slopes will change and the 8 SMA will not be above/below the 55 SMA line.A more careful look at the 4 hour will show large 4 hour bar spikes that often change the slope of the 8 SMA. The reason we chose the 8 SMA with close only, is so that we can better estimate in the next 4 hour bar per... 阅601 转6 评0 公众公开 10-05-09 02:23 |
输出势线: 收盘价的7日指数移动平均-收盘价的21日指数移动平均,画黄色。输出必买: 如果收盘价15%之字转向的前1个波谷位置=0ANDHIGH>最低价+0.01,返回1,否则返回-1,画黄色 ,LINETHICK1.输出趋势线: (以收盘价计算的获利盘比例的7日指数移动平均-以收盘价计算的获利盘比例的35日指数移动平均)*5,画红色。输出逃顶线: 收盘价/50日前的7日内收盘... 阅141 转自yuheliu 公众公开 10-04-16 10:59 |
东航期货大赛总冠军：程式交易胜利的“中国样本”程式交易胜利的"中国样本"他的实盘账户从30万元起步，1年后达到223万元，收益率超过600%。而一天前，他刚在中国金融投资"潜龙出渊2008~2009期货实盘精英选拔赛"（下称"选拔赛"）颁奖仪式上荣获综合总冠军，并发表了名为"程式交易的胜利"的获奖感言，这... 阅153 转17 评0 公众公开 10-04-06 06:19 |
