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而具体到期权交易上面来，就是要算期权投资组合策略在多大概率下出现预期回报率。这个期权组合为卖出一份10月到期执行价格为175点的看涨期权，卖出10月到期执行价格为160点的看跌期权，期权价格为2.6个点。如果为了在投资组合存续期不会因期间的市场异常波动而干扰走势，卖出宽跨式期权套利组合的交易员可以适当的放宽OEX指数波动区间，即稍微... 阅11 转0 评0 公众公开 23-06-29 00:05 |
本周中，认沽期权回调明显，但不同行权价格的认购期权涨跌出现分歧，实值、平值、浅虚值认购期权上涨明显，深虚值认购期权横盘震荡，甚至出现下跌。“本周交易展开前，多数交易者并不认为会有强势反弹，但是连续拉升多根阳线之后，导致卖认购期权的投资者和继续持有买认沽期权的损失严重。”国泰君安期货期权高级研究员宋哲君表示。目前只留了... 阅1 转0 评0 公众公开 23-06-29 00:05 |
