| 共 58 篇文章 |
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一个有效的波段策略：利用跨期AMA,ATR构建自适应跨期通道。跨期ATR.有了自适应AMA和跨期ATR，那么我们就能搭建一个有效的通道，通过AMA和ATR搭建的通道好处在于，盘整的时候整个通道是横着的，趋势的时候是向着有效趋势方向运行。当收盘价站上通道上轨，跨期均线大于自适应跨期AMA，同时跨期均线斜率向上的时候，多头进场当收盘价跌破通道下轨... 阅8 转0 评0 公众公开 22-11-25 18:09 |
一个有效的波段策略：利用跨期AMA,ATR构建自适应跨期通道。跨期ATR.有了自适应AMA和跨期ATR，那么我们就能搭建一个有效的通道，通过AMA和ATR搭建的通道好处在于，盘整的时候整个通道是横着的，趋势的时候是向着有效趋势方向运行。当收盘价站上通道上轨，跨期均线大于自适应跨期AMA，同时跨期均线斜率向上的时候，多头进场当收盘价跌破通道下轨... 阅9 转1 评0 公众公开 22-11-25 17:56 |
程序化交易之''逆势''交易法则：通过''形态识别''建立盘整系统。当前BAR的MACD离差值大于前一个MACD离差值的时候，我们认为底部反转形态双重确定，这时候进入我们的多头区域。接下来我要说说这个形态的好处，他不但适合反转形态，在顺势的情况下，他的表现也是非常优秀的，因为我们在前面讨论到，他出现左侧的... 阅12 转0 评0 公众公开 22-11-06 10:36 |
走进我的交易室：利用跨期AMA，EMA，ADX搭建三重滤网交易系统。计算N根K线的高低点指数移动平均线，然后计算高低点的指数移动平均线的宽度。取日线的AMA与120分钟的AMA（假设我们在1小时上交易），当收盘价大于日线AMA之上时，同时120分钟AMA大于日线AMA，我们认为是大级别多头趋势。取日线的AMA与120分钟的AMA（假设我们在1小时上交易），当收... 阅15 转1 评0 公众公开 22-11-06 10:35 |
考夫曼自适应均线具有自适应调节作用，能够分辨盘整和趋势行情，方向一目了然搭建考夫曼自适应均线，在小级别自适应调节大级别周期利用考夫曼自适应均线的自我特征，建立盘整过滤器。取自适应均线的AMA的20日低点LL，然后取AMA与LL的差值DF，当DF上穿FILTER时，代表当前趋势脱离盘整，进入多头趋势取自适应均线的AMA的20日高点HH，然后取AMA与H... 阅90 转1 评0 公众公开 22-11-06 10:35 |
2. 根据TB程序运行机制，实时行情时，当前bar每个tick都会触发程序的执行，为了避免A函数每个tick重复撤单平仓，公式中使用全局变量HasSendOrder来保存上一次程序运行之后撤单平仓标志。值得注意的是DeleteOrderTickCounter的初值如何赋值，代码中给出的是999，实际上只要是比5大的数都可以，这是为了保证到了收盘平仓时间，如果没有挂单可以直... 阅1280 转10 评0 公众公开 22-05-15 22:05 |
// 将目标时间周期下的BAR数据写入全局变量返回调用公式 SetGlobalVar2("Ht_curbar",Ht_CurBar); SetGlobalVar2("Ht_open",Ht_Open[barCntSum]); SetGlobalVar2("Ht_high",Ht_High[barCntSum]); SetGlobalVar2("Ht_low",Ht_Low[barCntSum]); SetGlobalVar2("Ht_close",Ht_Cl... 阅46 转0 评0 公众公开 22-04-20 20:59 |
阅86 转7 评0 公众公开 22-03-24 22:40 |
自定义合约功能的妙用。人工智能听起来十分高大上，其实无非是计算机科学家希望计算机像人一样去思考问题而采用的一些办法。计算机现在看起来似乎很强大，其实仍然逃脱不了计算机科学家的控制，因为计算机没有自我学能力。因为计算机本来就是设计出来严格执行指令的机器而已，现在反而要让计算机按照自己想法去运作？虽然建立自定义合约的功能... 阅12 转0 评0 公众公开 22-03-16 21:11 |
TB交易开拓者模型公式编写策略常见问题。TB公式包括开拓者量化平台（简称TBQuant）模型公式编写常见问题。1、公式管理器中存在未通过编译的，有严重逻辑错误的公式，需删掉这些有错误的公式。TradeBlazer 公式开发指南 公式编写常见问题 Q&A.发出指令的函数，如果是使用 A_sendorder 所编写的公式，则不可以启动多帐户自动交易。打开多个超... 阅1008 转2 评0 公众公开 21-09-27 18:50 |
