随机过程的数字特征 自相关函数|自协方差函数

2.2.2 随机过程的数字特征

自相关函数

自相关函数的定义为:

自协方差函数

自相关函数的定义为:

归一化协方差函数—相关系数：

；

若（或），则称和不相关。　　　　

:

　　1 数学期望和方差描述了随机过程在各个孤立时刻的特征，但没有反映随机过程不同时刻之间的内在联系。

　　2 自相关函数和自协方差函数是用来衡量同一随机过程在任意两个时刻上的随机变量的相关程度。