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2010-03-10  老庄列











1. 交易模型:

1)海龟交易法则(略)

2)单向持仓未达到12个单位时,利用剩余资金做短线,并按如下交易系统操盘:

2. 短线交易系统一STS-1:

1) 目标品种: Y,P,L,TA,SR,CF,AL,ZN

2) 资金管理及风险控制:
a. 按海龟交易法则进行头寸管理,四舍五入后按实际资金比例折算单位数
b. 每天短线交易亏损1000元(1%)暂停
c. 资金权益每减少10%,头寸规模缩小20%,权益恢复后做相应调整
d. 所有单向隔夜单(含海龟单)持仓不超过12个单位,强相关品种不超过6个单位,一般相关品种不超过10个单位

3) 开仓: 9:30(L,SR10:00)以后,突破第一波高(低)点买(卖)开一个单位

4) 加仓: 突破第二波高(低)点时加开一个单位(波浪幅度定义为涨跌幅超过0.25ATR)

5) 止损: 开仓后以第一波低(高)点为止损点,加仓后以第一波开仓点为止损点

6) 止盈: 以盈利后的高(低)点回落0.25ATR跟踪止盈,隔夜单以0.5ATR跟踪止盈;若盈利后价位突破20日高(低)点,则此单纳入海龟单,以10日高(低)点作为离市点

7) 平仓:收市前10分钟,如果单向持仓超过12个单位,应按照浮盈少到多的顺序,依次平仓;

8) 系统评估:

优点: a. 在行情震荡阶段具备一定获利能力;
b. 能在趋势形成之前,较早地发掘并持有趋势单;
c. 同海龟交易法则一样具备较完善的资金管理和风险控制机制;
d. 能通过反向锁仓或者套保,确保浮赢及回避风险

缺点: a. 波浪幅度不能精确划分,存在主观判断的差异,导致执行时有一定差异;
b. 9:30以后的突破有可能是假突破,而错过主流行情;
c. 1%停损点过低,有可能造成频繁止损而错过主流行情的跟踪;
d. 0.25ATR止损,有可能造成提前出局;

9) 改进办法:

 




系统一的缺陷是执行过程中所必须付出的成本,在不扩大风险率的情况下,应该坚决执行系统一; 盈利超过50%后,可以启动风险率更大的系统二;如权益回撤30%,再关闭系统二而回到系统一,如此不断循环测试。

3. 短线交易系统二STS-2:

1) 目标品种: Y,P,L,TA,SR,CF,AL,ZN

2) 资金管理及风险控制:
a. 按海龟交易法则进行头寸管理,四舍五入后按实际资金比例折算单位数
b. 每天短线交易亏损2000元(2%)暂停
c. 资金权益每减少10%,头寸规模缩小20%,权益恢复后做相应调整
d. 所有单向隔夜单(含海龟单)持仓不超过12个单位,强相关品种不超过6个单位,一般相关品种不超过10个单位

3) 开仓: 9:30(L,SR10:00)以后,突破第一波高(低)点买(卖)开一个单位

4) 加仓: 突破第二波高(低)点时加开一个单位(波浪幅度定义为涨跌幅超过0.25ATR)

5) 止损: 开仓后以第一波低(高)点为止损点,加仓后以第一波开仓点为止损点

6) 止盈: 以盈利后的高(低)点回落0.5ATR跟踪止盈,隔夜后以1ATR跟踪止盈;若盈利后价位突破20日高(低)点,则此单纳入海龟单,以10日高(低)点作为离市点

7) 平仓:收市前10分钟,如果单向持仓超过12个单位,应按照浮盈少到多的顺序,依次平仓;

8) 系统评估:

优点: a. 在行情震荡阶段具备一定获利能力;
b. 能在趋势形成之前,较早地发掘并持有趋势单;
c. 同海龟交易法则一样具备较完善的资金管理和风险控制机制;
d. 能通过反向锁仓或者套保,确保浮赢及回避风险
e. 比系统一具有更强的捕获主流行情的能力

缺点: a. 波浪幅度不能精确划分,存在主观判断的差异,导致执行时有一定差异;
b. 9:30以后的突破有可能是假突破,而错过主流行情;
c. 2%停损点偏高,有可能造成权益的快速回落;
d. 1ATR止损,有可能造成权益快速回落;

9) 改进办法:

系统二的缺陷是执行过程中所必须付出的成本,在扩大的风险率的情况下,回报率也相








应增大,盈利阶段和单边市场行情下,应该坚决执行系统二; 如权益回撤30%,应即刻关闭系统二而回到系统一,如此不断循环测试。



每天围绕这张表格实盘操作,希望有兴趣的同学一起实盘测试,交流经验!






注: 以上是本人从事期货交易8个月来的心得,虽属原创,如有雷同,敬请各位前辈包含!

再次感谢独孤19剑在海龟交易法则方面的循循善诱,(估计老大又要说我胡子眉毛一把抓了),呵呵~~




 



3月9日操盘总结:

SR条件单下早了,被诱空止损;Y09再次被诱空,这几天连续被扇4耳光;ZN未按0.25ATR跟踪止盈;
这些操作都是在完善系统前进行的,下不为例!Y09是必要成本。

今日收获: CF09按系统法则开仓,截获175点,哈哈~~已纳入海龟蛋,继续持有!

平仓亏损1335, 权益增加3259,这就是系统一的魅力所在!





 







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