|
实践体验--网格交易法：厚德用真仓实践了网络交易法，获利比以前多了几倍，但曾经多次面临爆仓威胁。以下是这段实践的总结，真诚与大家交流共享。望更多外汇投资者前来交流。 实践体验--网格交易法：厚德用真仓实践了网络交易法，获利比以前多了几倍，但曾经多次面临爆仓威胁。以下是这段实践的总结，真诚与大家交流共享。望更多外汇投资者前来交流。 1、 永远不认赔钱，死撑到最后，以爆仓为最大风险，同时获利十分丰厚。 2、 行情80%是区间走势。此交易法假设最理想情况是：行情在布网幅度内来回走。行情达到渔网最高的单获利平仓后就转向下走，达到渔网最低价位单后收网。 3、 需要很大的资本，在实践中布网的做法就是对冲锁仓，账户余额不断增多，净值不变。接着行情反向走，余额不变，净值随着亏损单回本而不断增加，直到与余额一致。这是对网络交易法的基本认识。 4、 许多爆仓的情况就是在单边行情中，单边行情超过了渔网布网范围，或者渔网密度没有及时调整，或者可用保证金已不足够新成交对冲单，等原因导致空单与多单无法对冲，换句话说就是已经开仓的多单与空单数量一样，这导致账户余额不断增大，而净值不断减少，直至被强制平仓。 5、 保护你的净值是渔网交易法重点。一定要明白使用网络交易中，账户余额与净值是不一致的，而当净值降到0时，你就爆仓了。使用网络交易法关键在于控制你账户的净值，让其有足够保证金去做对冲。 6、 除了懂得对冲外，需要有一定行情方向趋势判断和关键价位判定能力。 7、 布网方式一。每隔20点布一单，每单止盈25点，这样每开仓一新单同时获利平仓一单，账户同时会有一多单一空单。假设条件：交易没有佣金，只有5个点差。如果点差佣金较大，需要调大每单的止盈点数，这样会导致同时带有2张空单和2张多单，增大了成本和风险。如果不调整，这样每新成交一单使净值减少与佣金一样点数。 8、 顺势更换布网密度，灵活调整获利点差。假设每隔10点布一单，在第一单开仓价位与最后一单平仓价位距离100点空间。每隔10点布一单。不同获利点差组成不同布网密度。根据以上条件布网方式如下： a) 布网方式二。每单获利20点，可设9单，点差成本45点，获利总值180点，盈利135点。账户最多同时带有2张空单和2张多单。 b) 布网方式三。每单获利30点，可设8单，点差成本40点，获利总值240点，盈利200点。账户最多同时带有3张空单和3张多单。资金需求更大，风险和收益更高。 c) 布网方式四。每单获利40点，可设7单，点差成本35点，获利总值280点，盈利245点。账户最多同时带有4张空单和4张多单。这是我觉得最适合5000美元以上账户。 d) 布网方式五。每单获利50点，可设6单，点差成本30点，获利总值300点，盈利270点。账户最多同时带有5张空单和5张多单。获利点数过高，平仓概率过低。 e) 布网方式六。每单获利60点，可设5单，点差成本25点，获利总值300点，盈利275点。账户最多同时带有6张空单和6张多单。 9、 如何灵活使用布网密度来保护你的净值,应对各种让你爆仓的情况。这里开始就必须要趋势方向和关键价位的判断能力了。 A） 当单边上升行情超过原来布网范围，你的账户带有2单巨亏的空单，余额很大，但是净值不断减少。你这时需要在现价上方采用“布网方式三”。这样才能保护你的净值，同时余额能不断增大，净值得到对冲单的保护不再快速减少； B） 当行情已经上涨了一波，在关键价位遇到阻力时，需要手动的平掉所有多单，在价位下方采用“布网方式一”，前提是你的净值足够多，否则就不设，等待行情下跌，让巨亏的空单获利平仓。 C） 渔网矛盾：例如采用“布网方式一”，在布网后，如果行情上升一波，在账户里带这1张多单和1张空单，余额在多单不断获利平仓而增大，而因为账户一直带有一张不断亏损的空单使得净值是不变的。这时行情开始掉头向下走，而现价位下方有一部分是没有挂单，是之前多单平仓的空白部分。这时候我们面临第一个矛盾，如果我们在现价下午空白处布下空单渔网，那么我们打破原来渔网的平衡，你的账户可能带有一多单和两空单，当行情继续下走，你的净值就开始不断增大，当行情掉头走高，净值就不断变小。在出现第二种情况时，你必须采取措施。这时你可以把现价上方的渔网调整为“布网方式二”使你的帐户能同时有2张多单来对冲2张空单。如果出现多次反转走势后，你所使用的“布网方式三”“布网方式四”使得你所带的账单数量不断增大，余额不断增大，净值会减少，因为在带有2张多单3单空单时行情反转上升，你的净值减少了，这时才会调整多单的布网对冲空单。账户上带着的账单越来越多，空单中有一单巨亏，两单小亏，三个多单可能也是一巨亏两小亏或是都是小获利。如此反复，第二矛盾就出来，你的净值是不得不减少，没完没了，陷入了困局。这困局使你不能平仓，如果全部平仓你的余额就变成你的净值一样亏大了。如果你删掉所有未成交单，等空单下降一波把空单平掉，再等上升一波把多单平掉，你能挣钱，是净值向余额靠近。可是这样你面临了巨大风险，在你平掉所有空单后，账户只剩下多单，行情继续下跌，账户的多单都是巨亏，净值快速减少。这时候，你需要对关键价位和趋势方向有一定假设，一旦假设错误条件成立马上做空单对冲，或者净值已经到了无法对冲的界限，马上做对冲单。例如你有4手空单，每单保证金是1000美元，这样你的可用保证金必须有4000美元以上给你做4手多单对冲，记得要计算交易点差和佣金和隔夜利息，记得是4000美元以上。不然你无法对冲，这样净值是你无法控制了，只能向天祈祷。（这里说得比较乱，但是非常现实的问题，去模拟，去实践一下，这一定要明白的。） D）实践过后，渔网交易法就是依据对冲原理有点类似锁仓，设置许多设有固定盈利的单，使账户余额增大净值不变；接着就是在关键价位和趋势转向下跌时平掉多方的单，在下跌到关键价位和趋势转向时平掉剩下的空单。反之亦然。渔网交易法比一般的对冲有明显优势，就是账户余额是不断增大的。 E） 渔网交易法确实是收益高，但是很多时候在凌晨回出现爆炸行情，面对这类行情要增大渔网的布网幅度减少布网密度，而且在渔网最外边的一单最好不要设止盈。也就是说在渔网最高价和最低价位的单是不设止盈的。因为在你总不是能分秒盯盘，你也总有睡觉休息时候，而且几秒钟波动100点的行情是时有发生的。 F） 渔网的布网幅度越小，收网的概率越高，但是风险也越高。因为当出现暴升行情时，渔网的多单轻易获利平仓后，再没有多单对冲账户中的空单，你的账户就只有巨亏的空单，由于没有多单进行对冲，净值也巨额减少，爆仓风险加大；渔网的布网密度越高，收益和风险也越高，收网的概率越低。因此根据最近行情分析与预测，适当的布网幅度和布网密度有助于提高收网概率和保证风险与收益平衡。至于如何调整，以上已经提到过，但是并不完整，希望各位操盘高手指教一下。 以下是在网络搜索资料的集合。供大家看看。百家争鸣。 渔网法的特点： （1） 单向建仓（双向建仓可以认为是两个渔网）； （2） 按区间建仓； （3） 不在同一价位区间重复建仓； （4） 不止损； （5） 固定的止盈； 渔网法的理念：外汇价格是震荡，暂时的亏损并不可怕，总会赚回来的。我对渔网法是这样理解： （1） 一个价位区间，就是渔网的一个网眼，建仓就是建了一个网眼； （2） 当某个仓位获利平仓的时候，认为是该网眼已经捕到渔了； （3） 当价格向反方向变化时，认为是修建这个网眼的成本投入（只是这个投入可能会逐渐增加到很大的程度）。 有人说，渔网法其实就是死扛，不认赔，我原来也这么认为，但是现在我觉得，这其实应该说是渔网的建网成本。 好，下面对渔网法进行分析。 先假设，我们的建仓方向是空，每个仓位0.01手，价格区间是100点（即每隔100点建一个空仓）。 另上，我们先考虑最最简单的情况。为了研究方便，我们先忽略一些次要的因素，我们先不考虑点差（认为点差为0）和隔夜利息。（在实际交易中，如果增加止盈价位，减小交易频度，点差的影响也是很小的；另外，实际交易中，可以不算隔夜利息的经纪商，但实际上，隔夜利息有时是对我们有利的，但现在先不考虑）。再做一个简化，假设外汇的变化是直线的，中间没有反复的波动。好，现在假设有一个货币对，它的最大变化是3000点，每手每点是$10（即买1手，涨1点，赚$10）。一段时间里，该货币对先涨了3000点，很糟糕，我们的所有仓位全部亏损，亏损点数是：3000 + 2900 + 2800 … + 100 = 46500点，0.01手就是$4650。现在，我们已经亏了$4650了，但是，请记住，该货币对的最大变化是3000点，也就是说，我们的亏损已经达到的最大值。这个最大值，我认为就是渔网的建网的最大成本。 从此以后，只会该货币也再涨出这3000点，这个成本就不会变化，也就是说，我们的投入进入了收获期。从止，我们就只有收入，而没有更多的亏损了。好，再来看收入情况：当渔网完全建成后，价格每下降100点，我们就可以赚一个仓位，即赚：$10美金。如果每年有100次降100点（事实上，GBPUSD在2004~2005这两年间，确实每年有100次100点的变化），则每年我们将赚$1000，这样，投资回报率是：22%，近5年后收回成本（注意：这里还没有考虑保证金率的要求，如果保证金率是100%，那我们在户头上的钱必须是4650 * 2，即：$9300，虽然另一半是不会被亏损掉的，但它确实要我们拿出这么多钱来）。 通过上述分析，对这种交易法，我想已经有了更新刻的认识了： （1） 看上去似会出现无限亏损，但实事上一个货币对的变化范围总是有限的（这个假设和技术分析一样，是建立在概率基础上的，但实际上，它的可确定性相比其它技术分析手段要可靠很多）； （2） 这个亏损我们认为是建网的最大投入成本。另外，它只是浮亏，不会表示在账面上。从这点看，渔网交易法和其它方法有一个理念上的完全不同点：其它方法是要保证本金，而如果你决定采用渔网法，你就做好这个最大建网成本投入的心里准备，就像开饭店一样，本金是可能会被花掉的。 （3） 渔网建成后，接下来就只有赚钱了，但是赚钱似乎很少，在不考虑保证金率的前提下，年盈利才20%，如果按要求达到100%的保证金率，那年盈利才10%。 （4） 另外，如果建仓的方向是正利息的方向，在网络建成后，我们还可以获得利息收入。如：利息是每天每手$2，则在渔网建到最大（30个仓位，0.3手）时，每天利息是$0.6，每年是$216。晕，也不多！ 从这上述分析中我们可以看到，渔网法的优点是简单，很容易实现，并且有较大的稳定的盈利。但缺点也很明显：盈利太少。 下一步，就是在增加建网成本的前提下，研究如何增加盈利。一种方法就是同一个货币对双方向建网，这时建网的最大成本不会增加，但年收益可以增加1倍左右（假设涨的次数和跌的次数相同），这样只需2年就可以收回成本了。 网格交易法在股票市场的应用 网格交易需要相对较多的资金，原则上在任何点位进入都可以，但资金管理很重要。如果目前的点位难以判断高低，以操作1只股票为例，第一次可以投入一半的资金，然后做好股价下跌50%的准备。具体操作是，画好5%的固定网格，把股票数分为10份，每上涨5%卖出1份股票，每下跌5%买入1份股票，这样手中的股票可以应付股价单边上涨10个5%，资金可以应付单边下跌10个5%。中间如有反复，每次对冲获利大约是总资金的1/20的4%（手续费按1%计算）。总体看，如果1个月有10次对冲，月盈利是(1/20)*0.04*10=2%，年收益在25%以上。保守说，即使股价波动很小，每个月对冲2次，结果也不比银行差。从目前中国市场看，没有什么股票的波动性会这么差。如果操作指数基金更好，不愁没有波动，手续费还少。 上述策略还可以优化。比如，可以同时采用大网格（例如10%）和小网格，还可以把网格划分得更细，例如2.5%甚至1.25%，但对冲差价不应少于5%。总之，以捕捉到更多的波动为佳。这样一来，只要股价在设定范围内波动，就不断有差价可赚。至于投入建设网格的钱，我们可以不去管股票的浮动盈亏，相当于我们投资建设一个提款机，似乎没有拆了的必要。 选股以波动大的大盘股和指数基金为上，这样的系统风险较小，例如中国人寿和平安，目前股价不过腰斩而已，决不会出现从100跌到10的情况。如果出现股价单边上涨几倍的情况，年收益已经在短短时间内达到，轻易不要再追。资金多时可以同时操作几只股票，这样资金的利用率更高，但风险是同时下跌很多时没钱买入。 网格战法的特点是抓住趋势，狠狠地吃个够，不但要吃全程而且要吃回调。不适合盘整行情无效或者效果不佳。 昨天根据外汇强弱表的ea显示，chf, jpy 强势，欧元中性，根据k线图看eurjpy处于跌势，所以放了网格交易ea，可惜没早放，早上起来看见来回赚了400多点。 根据多最强的，空最弱的原理。似乎应该做eurchf或者gbpchf更好。 由于网格交易的最大缺点是对转势的行情没有足够的防御措施，所以在关键价位就要考虑：1，全部平仓出局，2，继续挂单。我选择的是，开仓的设置好止损价位，tp开放。清除所有的挂单，去除ea。然后让它自由驰骋。 网格交易法 网格交易法天生具有三大优势： |
|
|
