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通过自己1年多的实盘经验，以及近1年的海龟交易学习与实践，考察国内期货主流品种近3年的波动趋势，发觉海龟交易有以下局限：
1。 海龟法则的头寸设置，对于国内期货品种保证金比率的差异化有诸多不匹配的地方，也体现出海龟法则只注重风险配置，而忽略资金配置的中国国情；换句话说，按海龟的开仓法则，你的资金可能不够用；
2。 海龟法则的12单位满仓约定，使得其后其他品种的大行情无法介入，比如这次海龟有几个多到CF了？
3。 满仓后无论多大的涨幅，都没有后续盈利加码措施，毕竟单品种4单位满仓时1.5N加码可能只占到3-5%的涨（跌）幅，而此后50%，100%，甚至200%的涨（跌）幅均没有扩大头寸以追求更大利益；
4。盈利后何时更新账户权益，用新的头寸规模入市离市，没有详细说明，换句话，赚了钱是在已经盈利的品种上追加，还是在新近突破的品种上追加？ 仁者见仁
针对以上弊端，建议以下改进措施：
1。 按照期货公司给你的保证金比率，重新设置最大头寸，满仓12单位最多不能超过40%资金，否则减半开仓（独孤十九剑老大的做法）；
2。 国内期货品种按类别划分，比如主流代表品种：RU,CU,FU,TA,L,P,SR,CF...就像股票划分板块一样，每个板块都相对独立，然后各个板块再按照海龟法则入市离市，充分保证各个品种的公平性以确保风险平均下的利润最大化；如果按4个单位每单位1%的风险承担，总共8个品种，满仓风险32%！（这种情况概率很低，如果发生，某些品种已经盈利，止损位也已经提高，风险也会随之降低）止损条件为：周线1%分批止损；
3。 4单位满仓后，如果有大的行情出现，涨（跌）幅超过10%，可以在第一个10%追加4个单位，第二个10%追加2个单位，第三个10%追加1个单位，倒金字塔型加码；激进派可以按照权益的比例，倒金字塔加码。。。也就是说单品种不是4单位满仓，而是根据涨（跌）幅度来设定满仓；
4。 每次有品种平仓结算，都应该更新权益，以新的头寸规模入市离市，此前所有头寸照旧。
最后，如果你更喜欢系统二的话，恭喜你！上述方法效率了！！！
酒喝多了，分享点心得，按以前3年的统计数据，单利10倍，复利100倍，看懂了滴偷着乐，看不懂的喝完2斤白酒再看，直到看懂了再乐，哈哈~~~ |
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