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ATR BB CCI MACD -曼硕-金融界博客

2011-01-22  灰晖

  平均真实波动范围(Average true range)简称ATR指标,是由J.Welles Wilder 发明的,ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。ATR指标并没有指示价格方向的信息,只有价格变化的强烈程度的信息,在早期,ATR指标多是用于期货市场上,但现在也用于股票、外汇等金融市场。        

ATR指标的分析为:        

ATR指标值越高,则价格趋势逆转的机率就越大        

ATR指标值越小,则价格趋势的逆转机率就越小        

ATR指标的具体计算方式为:

1、  首先要计算出真实的波动(True Range)简称TR的值  

TR=Max(︱现在最高价-现在最低价︳,︳现在最高价-上一个的收盘价︳,︳现在最      低价-上一个的收盘价︳)     

注解:Max即为取括号里的三个绝对值的最大值。

2、  接下来我们就可以算出ATR的值     

ATR=SUM (TR , N ) ÷N     

但是为了是ATR曲线比较平滑,它的计算公式变为:     

    ATR t=[ATRt-1×(N-1)ATR t]÷N

 

       BOLL指标的计算方法

     BOLL指标又叫布林线指标,其英文全称是“Bolinger Bands”,布林线(BOLL)由约翰布林先生创造,其利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显示股价的安全高低价位,因而也被称为布林带。其上下限范围不固定,随股价的滚动而变化。布林指标和麦克指标MIKE一样同属路径指标,股价波动在上限和下限的区间之内,这条带状区的宽窄,随着股价波动幅度的大小而变化,股价涨跌幅度加大时,带状区变宽,涨跌幅度狭小盘整时,带状区则变窄。 

      在所有的指标计算中,BOLL指标的计算方法是最复杂的之一,其中引进了统计学中的标准差概念,涉及到中轨线(MB)、上轨线(UP)和下轨线(DN)的计算。另外,和其他指标的计算一样,由于选用的计算周期的不同,BOLL指标也包括日BOLL指标、周BOLL指标、月BOLL指标年BOLL指标以及分钟BOLL指标等各种类型。经常被用于股市研判的是日BOLL指标和周BOLL指标。虽然它们的计算时的取值有所不同,但基本的计算方法一样。

  以日BOLL指标计算为例,其计算方法如下:

  1.BOLL指标的计算公式

  中轨线=N日的移动平均线

  上轨线=中轨线+两倍的标准差

  下轨线=中轨线-两倍的标准差

  2.BOLL指标的计算过程

  (1)计算MA

  MA=N日内的收盘价之和÷N

  (2)计算标准差MD

  MD=平方根N日的(CMA)的两次方之和除以N

  (3)计算MBUPDN线

  MB=N1)日的MA

   UP=MB2×MD

  DN=MB2×MD

 

     CCI指标的具体计算

     顺势指标(Commodity Channel Index)简称CCI,是由美国股市分析家唐纳德-蓝伯特(Donald Lambert)在1980年早期发明的,CCI指标是依据市场的波动是有周期性的,价格的高和低是连续周期性出现的,能够预测出现这些周期,就可以预测到趋势的开始和结束。

   1、计算出TP(典型价格)的值   TP=(最高价+最低价+收盘价)÷3

2、算出SMA(简单移动平均值)TP的值                

SMA TP=SMA (TP, N)                 注解:N为计算周期

     3 、算出MDMean Deviation)也就是平均差的值            

     MD=∑TP-SMA TP÷N               

  注解:代表为总和

3、  算出CCI的值                  

CCI=TP-SMA TP÷(0.015×MD)                  注解:0.015为计算系数

 

MACD-公式算法

      MACD(Moving Average Convergence and Divergence)GeralAp1979年提出的,它是一项利用短期(常用为12日)移动平均线与长期(常用为26日)移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标

      DIFF线 (Difference)收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差

  DEA线 (Difference Exponential AverageDIFF线的M日指数平滑移动平均线

  MACD线 DIFF线与DEA线的差,彩色柱状线

  参数:SHORT(短期)LONG(长期)M天数,一般为12269

  公式如下所示:

  加权平均指数(DI)=(当日最高指数+当日收盘指数+2倍的当日最低指数)

  十二日平滑系数(L12)=2/12+1=0.1538

  二十六日平滑系数(L26)=2/26+1=0.0741

  十二日指数平均值(12日EMA)=L12×当日收盘指数+ 11/12+1×昨日的12EMA

  二十六日指数平均值(26日EMA)=L26×当日收盘指数+ 25/26+1×昨日的26EMA

  差离率(DIF)=12EMA-26EMA

  九日DIF平均值(DEA=最近9日的DIF之和/9

  柱状值(BAR)=DIF-DEA

  MACD=(当日的DIF-昨日的DIF×0.2 +昨日的MACD

 

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