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全球金融风暴的洗礼，生动诠释了风险管理是现代银行的立业之基、发展之本，也深刻昭示我们，全世界银行业的风险管理都还没有真正过关，风险管理是一个永无止境的求索过程。要把农业银行打造成一家优秀大型上市银行，必须首先构筑先进高效的全面风险管理体系，获取卓越的风险管理能力。
提升全面风险管理能力 近年来，商业银行面临的经营和监管环境发生了很大变化。以风险剔除后的价值增加来衡量银行的经营质量逐渐成为共识，基于全面风险管理的资本精细化管理能力成为价值创造的关键。巴塞尔协议Ⅱ建立了以最低资本要求为核心的全面风险管理框架，以巴塞尔协议Ⅲ为标志的全球金融监管新规则更加注重资本约束，主张差异化监管，并尤其强调系统重要性银行的稳健性。审时度势，农业银行认识到，要增强核心竞争力，主动适应监管方式转变，实现长期可持续发展，必须着力提升全面风险管理能力。 农业银行新一届党委对风险管理工作给予了前所未有的重视，不断完善风险管理部门构架及职能。2009年，农业银行出台了《全面风险管理体系建设纲要》，对风险管理体系建设目标和实现路径做了总体性、框架性安排，明确了稳健型的风险管理战略偏好。 根据纲要规划，风险管理条线积极推进新资本协议实施，健全风险管理组织体系和政策制度体系，加快风险管理工具和系统开发，推动业务流程优化，构建风险文化，加强各类风险日常管理，取得了良好成效。全行风险管理能力稳步提高，各项风险指标大幅改善。 上市开启了农业银行建设国际一流商业银行的新航程，这就意味着将面临更强的对手、更复杂的市场、更严格的监管和更挑剔的伙伴。上市以来，农业银行加快内部评级法上线实施，启动市场风险内部模型体系建设项目，加强并表风险管理，全面推进风险合规经理派驻；加快信贷审批体制改革和行业信贷政策管理，加强放款审核、押品评估和贷后管理，落实“三农”信贷产品停复牌制度，加快不良资产清收处置；积极推进运营后台集中，加强法律审查和合同管理，完善内部控制和合规文化建设；持续优化贷款风险分类、减值测试、市场风险限额、操作风险评估、经济资本计量、压力测试等工具和方法，部分成果达到国内领先水平；实现信贷管理系统群、信用风险报告系统和操作风险管理信息系统全行上线，全面风险管理体系建设有了新进展。 构筑全面风险管理体系 纵观国内外形势，未来10年，全球经济增长和金融波动的不确定性增大，中国银行业融入国际市场渐深，混业经营、集团经营日趋明朗，市场竞争加剧，风险管理的难度和压力加大。因此，要把农业银行建设成一家经得起风雨的“百年名店”，必须不断加强全面风险管理体系建设。 当前，农业银行全面风险管理体系刚刚起步，资本约束的逻辑和理念有待在业务经营中深入传导，风险管理组织体系的独立性和协调性面临从形似到神似的挑战，风险管理方法和工具尚未经历完整经济周期检验，风险考核尚不足以前瞻性揭示潜在风险，信息系统建设还无法形成全视角的“风险云图”。这些差距，为农业银行推进全面风险管理体系建设指明了努力方向。 今后，农业银行要围绕“3510”战略目标，加快构筑基于新资本协议的决策治理完善、资本运用高效、风险管理到位的全面风险管理体系。要实施新资本协议，开发、运用并完善风险计量和监测工具。贯彻资本约束理念和原则，构建信贷业务新体系，加强市场风险和流动性风险管理。建立“以人为本”、以制度和系统制约为保障的操作风险防控机制。健全风险考核体系，培育新型风险管理文化，组建高素质风险管理队伍。通过不懈努力，使全行风险管理水平向优秀大型上市银行的标准不断迈进。 |
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