期货投机之道
作 者：潜龙出渊
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期货市场有着巨大的诱惑，有可能让你一夜变成百万富翁；但是期货也存在着巨大风险，有可能让你一夜变成穷光蛋，收益与风险永远是对等的。那么既然我们来到风险巨大的期货市场，就应该追求暴利。本文主要介绍投资者经常犯的错误、解决方案、操作方法及细节，找到风险与收益的最佳结合点，稳定盈利，学会科学投资。
目录
一、分析期货投资者经常犯的致命错误
二、程序化方法
三、期货操作应该注意的细节问题
一、分析期货投资者经常犯的致命错误
1、没能及时止损。
假如一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。在期市里，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。鳄鱼吃人听起来太残酷，但期市其实就是一个残酷的地方，每天都有人被它吞没或黯然消失，对市场一定要愿赌服输。
每个人都会有主观判断错误的时候，每个人都会遇见客观的政策变化的时候，但是如果你坚持不设止损不进场、止损计划严格执行原则，你就会长久生存于此。投资者对自己的约束，重要性超过了一切技术性。这个道理，涉市越早的人，领悟得越深。
2、过于关注浮动盈亏。
我见过很多朋友建仓之后不停刷新自己账户的浮动盈亏，这个动作，它不仅会加深恐惧，而且提高了每一刻的不确定性，使人无法将注意力集中到正确的交易上。投资者必须确信他们每一次的交易都是正确的，并且如果正确遵守技术，利润是自然而然到来的。他们不能或不想知道战利品会随着战斗胜利自动出现，过于专注于战利品就会使人的注意力从战斗本身转移，从战斗中转移了注意力的士兵会丢掉他们的战利品甚至他们的脑袋。
不要过度关注浮动盈亏，它们只是个数字而已，没有平仓之前，谁也不知道结果会怎么样。设置好止损止盈价格，然后等待他们的到来。
3、日内变成隔夜，短线变成中线，中线变长线。
本来打算日内单，由于尾盘有点盈利，就想博取隔夜的大赢利，或者被套而不舍得平仓，短线变成中线等等，其实这是一个懦夫的伪装行为，它帮助懦夫暂时逃避他们的不幸处境，但是却隐藏了巨大的隐患。我们是不能允许它存在的，必须彻底清除。
4、总想弄清楚事实才操作。
作为投资者承受不起想要知道更多的欲望。因为当你知道所有事实的时候，机会已经跑了。我们所要做的就是去参与,任我们周密制定的交易策略，用它来指导我们的每一步。只有那些不被想要获取更多信息的需要束缚的人才能自由行动，当真正理解了不确定性的智慧时，我们就成了图表制造者，而不是图表阅读者。经常问一下自己“我所寻找的东西对交易来说是必要的，还是我只是在寻找更舒服的感觉？”这个问题将会结束忙乱的行为。
5、错误的方式获利。
很多人因为一次正确的抄底或者逃顶而沾沾自喜了很长时间，但是最终的操作却弄的一塌糊涂。恰恰相反，一次错误或者意外获利操作，我们应该感到是我们的损失。正确的行动和正确的方法不会总是为诚实的投资者产生利润，但是有一件事是肯定的，多次重复的错误行动，最终会导致一个懒散的投资者的灭亡。
经常回顾一下操作的每一个环节：等待、资金管理、买入、止损设置、等待、卖出等等，找出错误和违反规则的地方，总结反思。对于属于自己的机会，宁愿做错，也不要错过！
6、跟着感觉走。
大多数失败的交易者凭着感觉驾驭，甚至没有一点关于如何制定交易计划的知识。然而，计划了你的交易但是没有按计划交易是一个更严重的罪恶行为。市场不会以你或者我的意志为转移的，可以对目前的行情有个判断，但是千万不要妄图预测行情。计划你的交易，交易你的计划。
7、逆势而为。
很多朋友在上涨的行情之中，遇见前期高点，感觉到了压力位，就平仓甚至做空；其实正确的做法是上涨的行情之中遇见支撑而加仓。上涨之中不轻言压力，下跌之中不轻言支撑。一定要顺势而为，不要冒着敌人的炮火前进，我们的子弹是有限的。
以上只是我列举出了操作过程的一部分致命错误，其实还有很多，在这里我就不一一说明了。一个人要想做到不犯这些错误，估计要用5年、10年甚至更长的时间去克服，更何况花费了这些时间还不一定会做得好，真正能坚持下来的人微乎其微，大家看一下自己账户的操作情况，想一下自己的经历就会明白这个道理。
这个市场确实存在着暴利，存在着巨大的诱惑，所以很多人是不会轻易退出这个市场，那么如何规避这些错误，找到风险与收益的最佳结合点，去稳定盈利呢？我这里有一个方法供大家交流学习之用--程序化交易。
二、程序化交易
1、程序化操作定义
2、程序化操作的优点
3、程序化操作的缺点。
4、判断一个程序化模型好坏的标准
1、程序化操作定义
首先声明一点，我不是卖软件，很多人有这样的误解，其实程序化交易的真正含义我认为是，把自己的出场点、入场点定义好，严格去操作的一种交易方式。
下面我根据我们的程序化交易来说明一些问题。
我们融合了国内外多位期货资深交易员的交易经验，从多种盈利模式中提炼、筛选，针对各个品种行成了60个程序化交易模型，每一个模型加载到看盘软件的K线图上面就会显示箭头提示，然后投资者就可以根据这个箭头提示进行买卖操作。
如下图（红色实心箭头代表买入开仓，绿色空心箭头代表卖出平仓）：
2、程序化操作的优点
A、不用思考太多，出入场点已在程序中规定好，按照箭头提示操作。
B、能规避致命错误（不能及时止损、过度关注浮动盈亏、弄清楚才操作、跟着感觉走、逆势操作等等）
C、有严格的数据作为支撑，可以量化分析。
例如：
橡胶测试：
资金变化图：
以上就是用一种方法操作，可以清楚的知道历史数据的盈亏状况。如果给你说一种方法，不知道好坏，你是否敢按照此办法操作。投资者可以想一下，自己的操作方法是否经过历史数据的验证，不要盲目入场。
D、极大的分散了投资风险，因为组合操作几个品种。举例说明：
最大持仓80%，一般持仓在60%之下（因为三个品种很少同时发生持仓），严格复利操作，具体测试如下：
螺纹：
棕榈：
PTA:
账户资金变化曲线图：
组合说明：
初始资金：300000 测试时间：2009.04.01--2011.02.17
操作品种：螺纹 棕榈 PTA 最大持仓资金比率：80%
开仓手数：每一个品种初始资金10万的80%复利操作 总交易次数：122
正确率：60.61% 盈利：7382955
盈利大于10万次数：29 亏损大于10万次数：8
最大盈利额：872275 最大亏损额：372082
最大回撤：466919（发生于2010.06，回撤占总资金的13.8%）
