1905年沙皇召开立法性国家杜马。国家杜马(1906—1917年)是俄国的议会式全国代表机构。沙皇主持假民主，10年后沙皇玩火自焚。
1907年6月3日，尼古拉二世又下令解散国家杜马，逮捕社会民主工党的杜马集团，使全国陷于反动分子恐怖之中。他对外推行扩张政策，1896年攫取了中东铁路建筑权，1898年强占旅顺、大连，1900年参加八国联军对中国的侵略，并乘机侵占中国东北。1904—1905年进行日俄战争。
尼古拉二世和他深爱的表妹、黑森—达姆斯塔特公主亚历山德拉·费奥多罗芙娜成婚，育有多个子女。亚历山德拉·费奥多罗芙娜是个好弄权术的女人，她不甘寂寞，对政治处处干涉。作为皇帝，本该保持公正的尼古拉二世却没有对爱妻进行干预，甚至在皇储阿列克塞·尼古拉耶维奇身患血友病时，皇帝听信了皇后的话，请了一位名叫拉斯普京的无赖来为皇储“治疗”。事实上，拉斯普京没有什么本事，但他幸运的“运功”治好了皇储的病痛。在皇后的支持下，拉斯普京把俄国引向了灾难的第一次世界大战。
在一次战役中，尼古拉皇帝的军队明显占了上风，但拉斯普京怂恿皇后向前线发了一封电报要求皇帝宣布停战，原因只是他做了一个“不幸的梦”。尼古拉二世本人也非常不满，他说：“我就好像穿了一条无形的裤子一样。”
俄国军队在前线损兵折将的消息彻底摧毁了皇帝“小父亲”的形象，这个形象在俄国百姓的心目中保持了几百年。在它摧毁的同时，俄国先后爆发了波澜壮阔的二月革命和十月革命，前者推翻了皇帝专制的统治，后者则最终结束了他的性命。1918年7月16日，沙皇一家在叶卡捷琳堡被处决。后来，沙皇一家的尸骨被找到并送到博物馆安葬。
