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《期货兵法》十三篇（之十一）——“谋攻之法” 志曰：战术定下来之后，把战略形成体系 ——制订交易系统 交易一定要形成体系，可以是别人的体系，也可以是自己的体系。交易系统的搭建，才可以算开始入期货这扇大门。 交易系统应该包括的内容： 1、 买入卖出点； 2、 交易的开仓平仓性质； 3、 交易头寸大小； 4、 交易时机(现价还是收盘价)； 5、 连续同方向信号是否加仓； 6、 流动性指示下的持仓换月条件。 好的交易系统应该满足的条件： 1、 适合任何品种； 2、 适合任何时期； 3、 指令发出频率适当； 4、 总体是盈利的； 5、 平均盈利率大于平均亏损率； 6、 平均亏损率一般不能太大(比如不能大于30%)； 7、 单笔最大亏损率一般不能太大(比如不能大于200%)； 8、 连续亏损次数一般不能太多(比如连续亏损次数10次)； 9、 最大回撤时间一般不能太长(比如回撤半年)； 10、资金最大回撤幅度不能太大(比如回撤幅度超过50%)； 11、增长曲线的斜率比较平稳； 12、多空头交易次数基本平衡。 制定交易系统的一些参考 1、 均线斜率、区间、平行均线、均线交叉等等； 2、 设定基准价格以及进出场周期； 3、 N日最高最低点为进出场的临界位； 4、 听从某些专家的持续性消息 编写交易系统时候的注意事项 1、 理论上符合逻辑和概率的一般条件； 2、 不要刻意给定某个参数； 3、 测试数据时不能只测试指数或单个合约； 4、 如果设置以现价交易，必须对盘中频繁发出信号给予处理方法； 5、 如果设置收盘价交易，必须考虑涨跌停板时无法成交的情况； 6、 必须考虑实际操作中的执行成本； 7、 测试历史数据时应注意一个问题：过去没发生过的事情，不见得以后不会发生。 制定交易系统并非想象中那么简单，而是将前面诸篇所说予以提取整合，包括对策选择、趋势判断、盈亏控制、资金管理等等。当然，设计中针对具体情况，其设计的条件在各个维度上的参数都会有调整的可能。只有符合这一系列的先决条件，所制定的交易系统才有实施的前提。 |
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