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一个持续盈利的交易系统并非就万无一失，可以高枕无忧了，因为每个交易系统都有一个爆仓的时间，只是或早或迟。我们能做的就是让这个期限的来得晚一些，最好在我们有生之年不会发生。
每个交易系统都对应交易系统爆仓的条件，可能不止一个，这里简单处理，现实要比这复杂地多，所以在我们模型的基础上要更悲观一点才好。假设这个条件是连亏x次，账户即爆仓。这个交易系统胜率为p0,每月交易次数是n，那么，我们可以计算得出: 出现爆仓的条件的概率p=(1-p0)^x; 出现爆仓的条件的天数d=1/(p*n*12*365); 换算为年数y=d/365. 上面的公式比较抽象，举几个例子说明。 1、假设一个交易系统胜率为40%，账户资金3000刀，单次平均亏损300刀（下1手，30点止损），每月交易次数100次，连续亏损10次即爆仓，那么， 爆仓条件出现的概率p=(1-p0)^x=（1-0.8）^15=0.605%; 爆仓的条件的天数d=1/(p*n*12*365)=1/(0.605%*100*12*365)=50; 换算为年数y=d/365=0.14. 这意味着50天左右，这个账户就会爆仓。 2、如果胜率不变，每月交易次数不变，减少仓位单次平均亏损150刀（下0.5手，30点止损），连续亏损20次爆仓，那么， p=0.004%，d=8319， 换算为年数y=22.8年，也就是说，这个系统在20年左右就会迎来爆仓，但这个交易系统生存的时间在变长。 3、如果胜率不变，每月交易次数不变，减少仓位单次平均亏损60刀（下0.2手，30点止损），连续亏损50次爆仓，那么， p=8.08281277464763E-10%，d=37631289397， 换算为年数y=103099423年，也就是说，这个系统在我们有生之年基本是不会出现爆仓了。这是一个持续盈利并且安全的交易系统。 我们发现一个即定的持续盈利交易系统减少仓位是一个有效推迟爆仓期限的有效手段，另外，赢利后隔一段时间不断取出来也是一个有效方法，因为爆仓只会爆掉账户里的钱，取出来的钱才是自己的。 |
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