自动交易策略双均线模型测试

双均线模型是个非常有名的策略，其做法是短均线突破长均线做多，短跌破长做空，手里始终有仓位。

一般用在期货上，鼎鼎有名的寻我的初级课程内容就是双均线系统。

本次测试采用30分线，美国股指期货2年的5秒粒度数据。

图下方白线为盈利曲线，红线为做多盈利曲线，绿线为做空盈利曲线。

首先，20/120系统:

总利润:249(2097.75/-1848.75)    

交易手数:571(196/372)    

最大回撤:288.25(13.6985%);    

最大总盈利:394.75; 最小总盈利:-121.5    

最大浮盈:259.25; 最大浮亏:-45    

最大单次利润:153.25; 最大单次亏损:-38.5    

最大连盈次数:9; 最大连亏次数:8    

平均每次盈利:0.436077;  

30/120系统:

  

总利润:260.25(2000.25/-1740)      

交易手数:507(184/320)      

最大回撤:241.75(12.6207%);      

最大总盈利:403.75; 最小总盈利:-207.75      

最大浮盈:258; 最大浮亏:-48.125      

最大单次利润:150; 最大单次亏损:-48      

最大连盈次数:9; 最大连亏次数:8      

平均每次盈利:0.513314;

40/120系统:

  

总利润:66(1919.5/-1853.5)

交易手数:483(172/310)

最大回撤:229.75(11.309%);

最大总盈利:273.25; 最小总盈利:-156.5

最大浮盈:255; 最大浮亏:-60

最大单次利润:144; 最大单次亏损:-56.75

最大连盈次数:6; 最大连亏次数:8

平均每次盈利:0.136646;

20/60系统:

  

总利润:140.75(2658.25/-2517.5)

交易手数:919(346/568)

最大回撤:300.25(14.3027%);

最大总盈利:307.25; 最小总盈利:-176.5

最大浮盈:262.5; 最大浮亏:-73.375

最大单次利润:162.25; 最大单次亏损:-65.25

最大连盈次数:8; 最大连亏次数:13

平均每次盈利:0.153156;

30/60系统:

  

总利润:-119(2525.75/-2644.75)

交易手数:831(290/538)

最大回撤:623(29.6208%);

最大总盈利:29.5; 最小总盈利:-593.5

最大浮盈:262; 最大浮亏:-81

最大单次利润:161.25; 最大单次亏损:-61.75

最大连盈次数:8; 最大连亏次数:11

平均每次盈利:-0.143201;

总结：

  如果严格按系统操作，算是个中规中矩不算很突出的系统。对于寻我最推荐的参数20/120 和30/120系统能盈利，2年200多点用1手盈利大概1万3千美金左右，1手的保证金是2500美金。相当于用2500美金盈利1万3千美金。

  缺点是盘整段亏损过多。所以盘整段的做法才是做好均线交叉系统的核心技术。避开盘整可以让盈利成倍提升。