|
模型名称：孟一动量突破模型
合约名称：沪铜0908
测试时间：2009-02-09 -- 2009-05-18
测试周期：5分钟测试
模式：实战模式
开仓时固定交易：2
手保证金比率：8%
单位：5吨/手
手续费：60圆/手
日内交易手续费减半：是
综述 测试天数： 101 测试周期数： 2880 指令总数： 257 初始资金： 100000 最终权益：149380
总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 49.38% 扣除最大盈利后利润率： 34.88% 扣除最大亏损后利润率： 55.48% 总手续费： 15720
交易统计 统计系数 总交易次数： 131 盈利系数： 45.80% 平均交易周期： 21 风险系数： 51.15% 平均利润率： 0.38% 胜率： 48.85%盈利交易 亏损交易 交易次数： 60 交易次数： 67 总盈利： 187.10% 总亏损： -122.00% 平均盈利率： 2.48% 平均亏损率： -1.37% 最大盈利率： 10.82% 最大亏损率：-4.82% 最大盈利额： 14500.00 最大亏损额：-6100.00 平均周期： 16 平均周期： 9 最大周期： 42 最大周期： 35 最大连续盈利次数： 4 最大连续亏损次数：5多头交易 空头交易 交易次数： 68 交易次数： 63 盈利次数： 31 盈利次数： 29空仓时间 空仓总时间： 1239 空仓时间/总时间： 43.02% 最长空仓时间： 73开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型
20090209 09:30 29600 多头 20090209 09:35 29580 2 120 -200 -320 99680 正常
20090210 09:20 29520 空头 20090210 11:15 29470 2 120 500 380 100060 正常
20090210 13:35 29250 多头 20090210 14:55 29730 2 120 4800 4680 104740 正常
20090211 09:15 28820 空头 20090211 14:55 27990 2 120 8300 8180 112920 正常
20090212 09:30 27980 多头 20090212 09:45 28000 2 120 200 80 113000 正常
20090212 10:10 27890 空头 20090212 13:30 27990 2 120 -1000 -1120 111880 正常
20090212 13:40 28200 多头 20090212 14:55 28400 2 120 2000 1880 113760 正常
20090213 10:30 28470 空头 20090213 11:00 28620 2 120 -1500 -1620 112140 正常
20090213 11:15 28570 多头 20090213 14:35 28490 2 120 -800 -920 111220 正常
20090213 14:40 28490 空头 20090213 14:55 28500 2 120 -100 -220 111000 正常
20090217 10:40 27210 多头 20090217 14:45 27480 2 120 2700 2580 113580 正常
20090218 10:55 26640 多头 20090218 11:20 26480 2 120 -1600 -1720 111860 正常
20090218 13:40 26350 空头 20090218 14:55 26400 2 120 -500 -620 111240 正常
20090219 09:05 26930 多头 20090219 10:50 26770 2 120 -1600 -1720 109520 正常
20090219 10:50 26770 空头 20090219 14:50 26640 2 120 1300 1180 110700 正常
20090220 09:00 27100 多头 20090220 13:45 26710 2 120 -3900 -4020 106680 正常
20090220 13:55 26700 空头 20090220 14:55 26500 2 120 2000 1880 108560 正常
20090223 10:10 26580 多头 20090223 14:55 27100 2 120 5200 5080 113640 正常
20090224 09:10 26460 空头 20090224 14:00 26300 2 120 1600 1480 115120 正常
20090224 14:40 26280 多头 20090224 14:55 26350 2 120 700 580 115700 正常
20090225 09:00 27500 多头 20090225 11:00 27380 2 120 -1200 -1320 114380 正常
20090225 14:40 27320 多头 20090225 14:55 27380 2 120 600 480 114860 正常
20090226 11:25 28040 空头 20090226 13:35 28100 2 120 -600 -720 114140 正常
20090226 14:00 28090 多头 20090226 14:30 27800 2 120 -2900 -3020 111120 正常
20090226 14:35 27650 空头 20090226 14:55 27630 2 120 200 80 111200 正常
20090227 09:40 27720 多头 20090227 14:55 27580 2 120 -1400 -1520 109680 正常
20090302 09:05 27350 空头 20090302 14:20 27370 2 120 -200 -320 109360 正常
20090302 14:45 27290 多头 20090302 14:55 27440 2 120 1500 1380 110740 正常
20090303 14:05 27580 空头 20090303 14:35 27650 2 120 -700 -820 109920 正常
20090303 14:45 27750 多头 20090303 14:55 27750 2 120 0 -120 109800 正常
20090304 10:55 28290 空头 20090304 11:15 28360 2 120 -700 -820 108980 正常
20090304 11:20 28400 多头 20090304 14:55 28950 2 120 5500 5380 114360 正常
20090305 10:45 29810 空头 20090305 14:55 29150 2 120 6600 6480 120840 正常
20090306 09:10 29500 多头 20090306 09:40 29240 2 120 -2600 -2720 118120 正常
20090306 10:00 29250 空头 20090306 11:05 29250 2 120 0 -120 118000 正常
20090306 11:15 29250 多头 20090306 14:55 29500 2 120 2500 2380 120380 正常
20090309 09:50 29400 空头 20090309 14:55 28840 2 120 5600 5480 125860 正常
20090310 10:10 29110 多头 20090310 13:55 29040 2 120 -700 -820 125040 正常
20090310 14:25 28900 空头 20090310 14:55 29020 2 120 -1200 -1320 123720 正常
20090311 09:20 29160 多头 20090311 10:45 29020 2 120 -1400 -1520 122200 正常
20090311 10:45 29020 空头 20090311 14:55 28890 2 120 1300 1180 123380 正常
20090312 11:00 28590 多头 20090312 13:30 28390 2 120 -2000 -2120 121260 正常
20090312 13:30 28390 空头 20090312 14:55 28640 2 120 -2500 -2620 118640 正常
20090313 09:05 28710 多头 20090313 13:30 28830 2 120 1200 1080 119720 正常
20090313 13:40 28820 空头 20090313 14:55 28700 2 120 1200 1080 120800 正常
20090316 09:15 29090 多头 20090316 11:25 29200 2 120 1100 980 121780 正常
20090316 13:45 29200 空头 20090316 14:25 29300 2 120 -1000 -1120 120660 正常
20090316 14:25 29300 多头 20090316 14:55 29560 2 120 2600 2480 123140 正常
20090318 09:00 30400 空头 20090318 09:20 30560 2 120 -1600 -1720 121420 正常
20090318 09:40 30600 多头 20090318 10:10 30400 2 120 -2000 -2120 119300 正常
20090318 10:40 30380 空头 20090318 13:40 30540 2 120 -1600 -1720 117580 正常
20090318 13:45 30510 多头 20090318 14:30 30390 2 120 -1200 -1320 116260 正常
20090318 14:45 30440 空头 20090318 14:55 30380 2 120 600 480 116740 正常
20090319 09:10 30910 多头 20090319 14:30 30780 2 120 -1300 -1420 115320 正常
20090319 14:45 30810 空头 20090319 14:55 30840 2 120 -300 -420 114900 正常
20090320 09:00 31600 多头 20090320 14:55 32350 2 120 7500 7380 122280 正常
20090324 13:40 33100 多头 20090324 14:35 32760 2 120 -3400 -3520 118760 正常
20090324 14:45 32850 空头 20090324 14:55 32760 2 120 900 780 119540 正常
20090325 11:00 32600 多头 20090325 13:45 32480 2 120 -1200 -1320 118220 正常
20090325 14:05 32460 空头 20090325 14:55 32280 2 120 1800 1680 119900 正常
20090326 09:10 32650 多头 20090326 11:10 33000 2 120 3500 3380 123280 正常
20090326 11:15 32960 空头 20090326 13:35 33120 2 120 -1600 -1720 121560 正常
20090326 13:50 33380 多头 20090326 14:55 33640 2 120 2600 2480 124040 正常
20090327 13:30 33230 空头 20090327 14:55 32960 2 120 2700 2580 126620 正常
20090330 09:15 33400 多头 20090330 09:50 32790 2 120 -6100 -6220 120400 正常
20090330 10:05 32890 空头 20090330 11:20 32900 2 120 -100 -220 120180 正常
20090331 10:45 32550 多头 20090331 14:55 33170 2 120 6200 6080 126260 正常
20090401 10:50 33400 空头 20090401 11:25 33450 2 120 -500 -620 125640 正常
20090401 13:30 33490 空头 20090401 14:55 32880 2 120 6100 5980 131620 正常
20090402 09:25 33440 多头 20090402 11:20 33470 2 120 300 180 131800 正常
20090402 13:40 33470 空头 20090402 14:25 33760 2 120 -2900 -3020 128780 正常
20090402 14:25 33760 多头 20090402 14:55 34050 2 120 2900 2780 131560 正常
20090403 10:10 33950 空头 20090403 13:30 33950 2 120 0 -120 131440 正常
20090403 13:35 33890 多头 20090403 14:35 33880 2 120 -100 -220 131220 正常
20090403 14:45 33850 多头 20090403 14:55 33930 2 120 800 680 131900 正常
20090407 09:00 34560 多头 20090407 14:55 35660 2 120 11000 10880 142780 正常
20090408 09:10 35370 空头 20090408 09:35 35630 2 120 -2600 -2720 140060 正常
20090408 09:55 35670 多头 20090408 10:35 35390 2 120 -2800 -2920 137140 正常
20090408 10:50 35420 空头 20090408 14:40 35160 2 120 2600 2480 139620 正常
20090409 11:15 35860 空头 20090409 13:45 36120 2 120 -2600 -2720 136900 正常
20090409 14:05 36220 多头 20090409 14:55 36480 2 120 2600 2480 139380 正常
20090410 10:50 37790 空头 20090410 14:55 37920 2 120 -1300 -1420 137960 正常
20090413 13:35 40080 空头 20090413 14:55 39900 2 120 1800 1680 139640 正常
20090414 14:20 38240 多头 20090414 14:55 38400 2 120 1600 1480 141120 正常
20090415 13:30 39040 空头 20090415 14:50 39010 2 120 300 180 141300 正常
20090416 09:00 40720 多头 20090416 10:45 40120 2 120 -6000 -6120 135180 正常
20090416 10:50 40170 空头 20090416 14:00 40170 2 120 0 -120 135060 正常
20090416 14:05 40240 多头 20090416 14:55 40020 2 120 -2200 -2320 132740 正常
20090417 09:00 39720 空头 20090417 13:40 39480 2 120 2400 2280 135020 正常
20090417 13:50 39370 多头 20090417 14:20 39350 2 120 -200 -320 134700 正常
20090417 14:35 39320 空头 20090417 14:55 39010 2 120 3100 2980 137680 正常
20090420 10:00 39200 多头 20090420 10:50 38930 2 120 -2700 -2820 134860 正常
20090420 11:05 39100 空头 20090420 11:15 39190 2 120 -900 -1020 133840 正常
20090420 13:50 39110 多头 20090420 14:20 38950 2 120 -1600 -1720 132120 正常
20090422 09:00 37400 多头 20090422 11:15 37600 2 120 2000 1880 134000 正常
20090422 11:25 37650 空头 20090422 14:55 36200 2 120 14500 14380 148380 正常
20090423 10:30 36430 多头 20090423 11:15 36000 2 120 -4300 -4420 143960 正常
20090423 11:25 36000 空头 20090423 13:40 36240 2 120 -2400 -2520 141440 正常
20090423 14:05 36160 多头 20090423 14:55 36610 2 120 4500 4380 145820 正常
20090424 09:15 35710 空头 20090424 13:45 35420 2 120 2900 2780 148600 正常
20090427 09:25 35450 多头 20090427 09:55 35230 2 120 -2200 -2320 146280 正常
20090427 10:05 34900 空头 20090427 14:50 34560 2 120 3400 3280 149560 正常
20090428 09:00 34950 多头 20090428 10:40 34830 2 120 -1200 -1320 148240 正常
20090428 10:50 34890 空头 20090428 11:20 34980 2 120 -900 -1020 147220 正常
20090429 11:25 33970 多头 20090429 14:55 34880 2 120 9100 8980 156200 正常
20090430 10:45 35570 空头 20090430 14:20 36100 2 120 -5300 -5420 150780 正常
20090430 14:25 35830 空头 20090430 14:55 36200 2 120 -3700 -3820 146960 正常
20090505 09:00 38150 多头 20090505 09:30 37820 2 120 -3300 -3420 143540 正常
20090505 09:50 37390 空头 20090505 10:45 37780 2 120 -3900 -4020 139520 正常
20090505 11:00 37790 多头 20090505 11:15 37620 2 120 -1700 -1820 137700 正常
20090505 13:40 37450 空头 20090505 14:55 37380 2 120 700 580 138280 正常
20090506 09:55 37440 多头 20090506 10:30 37450 2 120 100 -20 138260 正常
20090506 10:55 37430 空头 20090506 11:10 37510 2 120 -800 -920 137340 正常
20090506 13:30 37740 多头 20090506 14:55 37980 2 120 2400 2280 139620 正常
20090507 11:10 38720 空头 20090507 14:50 38420 2 120 3000 2880 142500 正常
20090508 09:05 38510 多头 20090508 09:45 38330 2 120 -1800 -1920 140580 正常
20090508 10:00 38150 空头 20090508 13:40 37930 2 120 2200 2080 142660 正常
20090508 13:55 38200 多头 20090508 14:55 38920 2 120 7200 7080 149740 正常
20090511 09:20 37710 空头 20090511 11:25 37540 2 120 1700 1580 151320 正常
20090511 13:40 37550 多头 20090511 13:45 37520 2 120 -300 -420 150900 正常
20090511 14:20 37290 空头 20090511 14:55 36790 2 120 5000 4880 155780 正常
20090512 10:10 37010 多头 20090512 11:25 36940 2 120 -700 -820 154960 正常
20090512 13:40 36590 空头 20090512 14:50 36800 2 120 -2100 -2220 152740 正常
20090513 09:00 36800 多头 20090513 14:25 37120 2 120 3200 3080 155820 正常
20090513 14:30 37240 空头 20090513 14:55 37390 2 120 -1500 -1620 154200 正常
20090514 10:50 35900 多头 20090514 11:10 35770 2 120 -1300 -1420 152780 正常
20090514 11:20 35870 空头 20090514 14:55 35500 2 120 3700 3580 156360 正常
20090515 09:10 36200 多头 20090515 10:50 35860 2 120 -3400 -3520 152840 正常
20090515 14:50 35940 多头 20090515 14:55 35890 2 120 -500 -620 152220 正常
20090518 09:10 34710 空头 20090518 10:45 35070 2 120 -3600 -3720 148500 正常
20090518 10:50 35150 多头 20090518 14:55 35250 2 120 1000 880 149380 正常
当时虽然还没有完整的交易系统，但是我根据自己对于市场的理解，以及独特的交易指标，已经基本能够赚钱了，虽然还不是很稳定。但是由于受到炒单交易员的思想影响太深了，所以每笔单子都拿的太短，根本出现不了大的盈利，而我当时仓位还比较重，学炒单只学个皮毛，赚钱的时候，每天盈利2-5%，一亏钱就赔7%-10%，所以资金增长很缓慢。但是因为大部分时间都是盈利的，甚至连续多天盈利，所以很多看过我交易账单的人，反倒落下个“孟一操盘比较稳健”这样的印象。这时候，一个人的出现，改变了我整个的交易方法。
这个人是个女人，浸淫期货市场已经很久了，经典战例很多，典型的浙江系资金的操作手法。她经常看我的节目，对我有所耳闻。通过朋友找到我，拿出了一个在新湖期货开的300万的账户让我操作。据说她和所有的民间高手都合作过，包括李永强和王向阳，给出的评价很不一样，具体的我就不说了。她也是打爆裘德道的主力资金之一，但是她很低调，说绝对不可以在媒体上透露她的姓名，她的姓名缩写是YJ，知道的人知道，不知道的人就是不知道了，我也不想去说这个人，只想说她教给我的东西吧。我还是按照老的短线思路来做这个300万的账户，她告诉我说，盈亏无所谓，按照你自己的风格来做，看看你的操作手法。
说实话，我还是第一次接到这么多钱的一个账户，而且让我做日内短线。所以当时还是挺紧张的，也不敢重仓来做，只是5手天胶，5手铜的开仓，有时候扩大到20手。第一天结束赚了3000多，她的反馈是“你这是什么操盘手法啊，怎么持仓那么短？天胶明明该入场做多的时候你却抛空，那100手糖又是怎么开的，你对近期的基本面是不是一点跟踪都没有？……”总之说了很多比较难听的话，我当时挺郁闷的，我又没赔钱，是你说让我按照自己的思路来，你却在心里对于某个品种又有一个方向的判断，这样好不公平啊。但是合作还得继续下去啊，第二天，我尽量做一个品种的单一方向，但是还是改变不了持仓时间太短的毛病，这天赚了1万多，不用说，还是一顿责怪，“为什么持仓时间那么短啊？这样怎么可能产生大盈利来弥补亏损呢？……”我这天的抵触情绪少了一些，觉得前辈操盘手肯定有些经验非常值得我们借鉴，就认真的分析自己交易上的不足，确实如她所说，我的持仓太短了，经常1，2分钟见利就走，而亏损和盈利点位差不多，这样做很累。第三天，说实话，我有点不知道如何下手了，好像处在一个抛弃旧的系统，迎来新的系统的一个交界点，迷迷糊糊一顿瞎做，最后赚了6000多，她看了这天的交易，对我彻底死心了。她对我朋友讲“我和他的操作思路完全不一致，这样合作起来也会很累，每天都要看着他的交易，放心不下，他就是庭院功夫，我愿意帮他做大，可是怎么教也教不会……所以我不能和他合作”
我看了朋友给我发过来的话，觉得自己突然有种醍醐灌顶的感觉，是啊，我也感觉自己交易起来很累，好像行情一不小心就变化了，把浮动盈利吃掉，而产生的盈利覆盖亏损又很辛苦，其实她的点评很一针见血，所以我的资金总是很缓慢的向上。那我干嘛不设计一套包括成交量，动量在内的，趋势捕捉交易系统呢？本着这个思想，我就开始在捕捉趋势上下功夫，最后终于得到了上面展示的那套日内系统，而我的资金，也从3月份的16万元，非常稳步的，愉快的增长到了28万元，我感觉自己，已经是一个没有什么“思想”的交易员了，情绪上没有波动，我只是重复入场出场的动作，看到大幅盈利再也不心惊肉跳，也看不到大幅的亏损，因为系统已经把它止损了。资金好像流水一样的流到了账户当中，我感觉那一刻，我好像得到了我想要的东西——财务自由。因为系统化的交易方式，已经把我那些不适合交易的人性彻底的屏蔽掉了，剩下的，好像就是资金的增长了。 我也希望，大家在看完这篇文章之后，能够真正的理解“系统化交易”，编出一套属于您自己的系统，满足：1.不能单纯的依赖价格，一定要把成交量和持仓量考虑进去，这样你才知道资金流在朝哪里变化，可以规避掉很多的震荡，而又能选出最好的启动位置。2.可以量化衡量，不能给自己的交易找任何借口。3.如果期望收益为正，严格坚持，抛去人性，驰骋期货市场，享受交易带来的乐趣。衷心祝您，交易顺利！
|
