波段两倍交易法如何在股市中获利?

波段两倍交易法如何在股市中获利?(一)

(2011-05-29 15:00:03)

无论是外汇市场还是股票市场, 只要是人操作的,其表象和过程都是一样的,目前人们操作这些金融衍生工具,基本都是靠各种市场信息,技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋势走向,但众所周知未来是不可知的,自古到今没有人可以确切预知未来,所依靠的分析数据都是过去时,虽然从统计学角度分析,可以运用科学统计学方法来对未来进行一定程度的预测,但无论如何只是一种预测而已,在这些预测结果出来后,谁又敢把自己的性命押在这些预测结果上呢? 回答是否定的.如果有人做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别,不是我们投资的目的,人们投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利,更明确些就是用一定的本金在保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程,简单地讲就是：钱生钱,要注意一个前提是保证本金安全, 否则还不如放在银行吃利息, 但问题是许许多多的所谓投资者由于对市场认识的不足,最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去赌未来,其结果是与赌博无异，人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒,

为了使大家能够明确这一点, 我就简单的分析一下靠预测未来的盈利概率有多大,从概率分析角度看有一个著名的抛硬币理论,我每天依据对未来进行预测的结果进行买卖股票,其实与每天抛硬币为依据进行买卖没有多大区别,当硬币被抛无穷次后,其正面与背面出现的次数将趋一致,就是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将趋一致,就是说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为50%, 理论上将是不输不赢,但实际上由于有交易费用以及人性的弱点:"恐惧与贪婪"等多种因素的作用,最终结果都是输的,不会有盈利.有短期也许会有100%,甚至200%的收益,但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论的魔咒,从哪里赚来的钱还将还回到哪里。残酷的事实也验证上述理论的正确性,只要用大众都使用的方法买卖股票或外汇,都逃脱不了亏损的命运,所以才有股市上一赚二平七赔的说法, 用这种方法唯一获利的只有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费,稳赚不赔, 难道就没有办法寻到一种盈利面大于亏损面得办法吗,或者说找到一种数学模型其计算结果会逃脱抛硬币理论的制约吗,下期继续探讨............

波段两倍交易法如何在股市中获利?(二)

(2011-05-29 15:02:22)

首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的,就说明该模型是不成功的,没有实际操作意义,如果盈利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点,也是可以长期使用的,通过利滚利的原理长期积累可观利润,网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它会不放过任何一次的行情上下波动,有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌,上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以幸免的,现在我们来看盘整行情,由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史经验,由于盘整行情的神出鬼没,用普通习惯的操作方法,在盘整行情中是很难赚到钱的,经常是高买低卖,左右挨耳光.而网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,可以把比网格大的波动一网打尽,所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的.如此而言,在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出.与田忌赛马的道理是一样的,所以我们可以确认这种交易模型是会获利的.笔者通过1年的实盘验证,已经证明了网格交易法的可行性.

现在介绍一下网格交易的使用方法:

1. 等分网格交易法,

这是网格交易的最基本形式,该方法使用简单明了,操作简便,无需人为思考,基本上是完全傻瓜操作, 缺点是收益率不高,而且还存在高位套牢的风险,但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法,虽然有筹码在高位套牢,但只要行情在低位不停的长期震荡,据统计一年内有70-80%的时间行情处在震荡状态中，单边走势只有20-30%几率，高位套牢的筹码也会很快解套获利的.大家可以自己统计一下上证指数从6124点跌倒1664点附近,其绝对跌幅为4460点,但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点,其累计反弹幅度超过下跌幅度,这不是意味着用网格法做行情从6124点买入后,到1664点不亏反赚吗.个股的价格统计结果也基本相似.

具体方法如下:

1)股票的选择: 由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性,是怕不动的股票,会涨会跌的股票才合适网格法,如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法,所以日K线波动越大的股票越适合网格法,基于安全角度,首先要选择效益高,质地好的股票,所以基金重仓股是必须的选择,然后再选择大中盘子以下的股票,超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法,按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票,再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作,最好日平均振幅要大于5%

2)网格区间的确定: 就是确定网格的最高点和最低点, 最高点就是股票历史最高价, 最低点就是历史最低点,最高点比较容易容易确定,而低点有几种方案,一是历史次低点,这样可以提高资金利用率,如果你想保证资金绝对的安全,可以定最低点为股票的发行价1元,这样你的资金可以保证到1元时也会有钱买股,最坏的行情估计也不会在1元处呆太久.然后在最高价和最低价之间进行等分,间距要按所选择股票的日平均振幅决定,要求间隔不要大于股票的日平均振幅,一般为5%较合适,就是说以每间隔5%的间距等分最高价和最低价,每个分格对应一个价位,把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内,它就是以后的买卖依据.这些等分的价格永恒不变,无论股票价格如何变化,我们都按这些价位买卖股票,这就实现了你走你的行情,我做我买卖,任凭风吹浪打,我似闲庭信步.网格区间确定后就像在大河的两岸边拉上一个从河底到河面高的大网,只要比网格大的鱼一只都跑不掉,

3)资金分配: 在等分好网格后,依据你所可以投入市场的资金量,去除这些分格数,就得出了每个网格的可交易资金量,这时还可以对分配后的资金比例进行调整,因为据统计,在价格的极高位和极低位,行情逗留的时间不多,为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到中间部分,

4)首次建仓：一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格高低点,因此首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量,按当前价位所处的一个5%网格位置下位价格预埋买单,等待行情波动到你预埋的价位成交,如果行情没有下跌,转而上涨,则不必等待它的下跌,在接近当前5%网格位置上位附近价格按及时价直接成交即可.比如要投入10万资金,总分网格为20格,每格分得5000元,当前价位在最高位往下数第4格位置,则首次建仓资金:5000 X 4 =2万.

5)日常交易方法:以后每日就以上次成交价格为中心,在开盘前预埋涨5%卖单,跌5%买单,买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量.之后就不必看行情了,有时间可以看一下有成交否,如果成交买单或卖单,就以新成交价格为中心,在该成交价的5%上下位置重新再预埋买-卖单.就如同在河里下网打渔,当有鱼上网后我们起网取出鱼(获利成交退出), 之后再重新把渔网放入河里(在原来的位置再预埋买-卖单),等待下次鱼儿上网.之后以此类推.

所以无论行情怎样涨到天上,跌倒地面,由于网格交易法都是保证每次低买高卖,你所做的交易都是获利行为,哪怕有资金套牢也不必担心,随着时间推移和行情的不断震荡,你终究是会获利的.关键是要持之以恒,不可半路退出不做.其实这就像现实的开店做生意原理一样,首先要准备启动资金,然后租店面置固定资产(股市却不要这项),接着进货,当然不会一次性把流动资金一次进货完,要留些备用(网格法也是要按一定比例首次建仓),之后进入日常的零售阶段,按一定的利润加成零售商品(网格法是按5%的比例高抛股票),当出售一定量的货物之后要开始补仓(网格法是按下跌5%开始及时补仓),再做零售,日复一日.在现实的开店过程中也会出现市场状况不好市价跌落时高位进货套牢的现象.

但由于网格法对资金的利用很低,收益率无法太高,所以选择股票的最高价和最低价的差值不要太大.一般要求网格的数目:最少不少于15格,最多不要超过30格. 20格左右是最好的,由于股票以100股为基本交易单位,所以太多的网格的数目会造成所需的本金太大.因此基本网格交易法需要改进,就像零售店的收入是比不过批发店的,等分网格交易法就像零售店,下一步要考虑开批发店,以提高收益率,等待下期升级方案(批发店)----网格法/指数函数建仓数学模型............

波段两倍交易法如何在股市中获利?(三)

(2011-05-29 15:04:09) 66

 

网格法/指数建仓数学模型

上节说到等分网格法的局限问题,经过一段时间实践后,发现由于等分资金量,导致每次的买卖量太少,收益率很低,大致年收益率只能达到10%左右,无法满足要求,分析后感觉等分网格的价格区间是正确的,但每次买卖的资金量不应该等分,而要改进.改进的方向是采用以下方法:

指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量.

在等分网格交易法中按5%的间隔等分了股价的基础上,用指数函数改进每次买卖数量,使得交易数量的比重按照我们理想的两个方向变化:

1).买进股票后它的成本会向阶段最低价靠近,按计算建仓后的成本只比阶段最低价高5%左右,降低了成本,从而避免了股价从高位回落时在高位建仓数量太多而高位套牢的现象.

2).在卖出股票后,其卖出成本会向阶段最高点靠近,按计算卖出后的成本只比阶段最高价低5%左右,大幅提高了收益率,同时也避免了股价见到高点回落后没有及时获利了结,把该赚的钱没有及时赚到手,

附图所示为买卖的数量曲线示图.

等分网格交易法更注重短线的收益,而网格/指数建仓法就更注重于行情的长线趋势,所以说指数建仓法体现了长线是金短线银原则.在上一段的解释中出现了"阶段最低价"和"阶段最高价"的词,这就有疑问了,该如何确定"阶段最低价"和"阶段最高价"这两个点呢,我们知道每只股票由于它的盘子大小,所处行业,及操作的机构基金等的资金运作量的不同,各自会有不同的涨跌习惯和风格,就像人类的DNA基因一样,每只股票走势特性基本都不一样,但是其个股的DNA特征数据基本不会变化,从此我们可以分析解剖每只股票在牛熊中的走势特征来判断不同时期阶段涨跌的幅度.

把以上理念转化成程序后,经过大量的历史行情模拟复盘,结果基本上达到了设计的要求, 附图是把程序放到最坏的行情下(上证指数从6124点跌倒1664点)进行完全程序的行为,没有人为意识复盘操作,结果显示个股跌幅为60%-70%左右,但资金的收益率却为-6%(此时仓位是70%),就是说只要股价从最低点上涨6-7%我们就可以保本了,之后的涨幅都是赚钱了.继续复盘从2008年9月-2009/10月的资金收益率为80%左右.该程序表现出了很好的抗跌和收益能力.

有兴趣的朋友可以来信[e-mail]索取EXCEL软件,请特别注意不同的股票在该软件中的历史参数是不一样的, 每只股票都要提取独特的历史数据,所以目前软件不可以用于实战,仅供参考.

波段两倍交易法(四)

(2011-05-29 15:07:08)

现在我们需要对波段两倍交易法的年收益率进行计算,毕竟收益率才是我们真正需要的东西,经过2年的实际使用,找到了些相关的参数,并且统计了连续15年的某只股票的每年每个波段涨幅超过20%的次数列表如下(其中涨幅只达到20%的次数只占了10%,大多数涨幅都达到35%-200%, 统计结果是平均每次波段涨幅为43%):

年份 每个波段涨幅超过20%的次数

1997	8 次
1998	4 次
1999	5 次
2000	5 次
2001	4 次
2002	2 次
2003	4 次
2004	5 次
2005	6 次
2006	7 次
2007	7 次
2008	7 次
2009	7 次
2010	2 次
2011	1 次...未结束

从以上列表数据可以发现, 最少的次数只有2次,在2个年份出现过,其他大多数年份都达到4次以上,经过平均计算得出年平均次数为4.9次/年, 现在经过2年的使用发现实际投入交易的资金比例为总资金的30%-50%之间,意味着我们投入100万资金用于炒股,按照波段两倍交易法的资金使用特点,实际大多数用于交易的资金只有30-50万左右,我们计算时就取一个中间值=40%. 超过一半的资金可以躺在银行存1年期定期,算是预备队,这部分预备队的生活费有银行管(利息),等到关键时候再用,就像战场上有尖刀连,有先头部队,还有主力野战军,但一定要有预备役部队,

下面把以上参数总结一下:

1.年平均次数为4.9次,

2. 每次平均涨幅43%.

3. 实际投入交易的资金比例为40%.

为了保守起见,我们人为在降低一下上述的参数:

1.因为实际操作时有时会把一些机会漏掉,所以年平均次数改为为4次,

2. 由于按分段网格式交易,我们需要提早卖出一些数量的股票, 不可能赚到43%的幅度,实际只可能赚到15%-20%的幅度.所以我们取最小值15%每个波段.

3. 实际投入交易的资金比例为40%.

计算: 每次平均涨幅15% x 4次/年 x 实际投入交易的资金比例为40% = 24%/年收益率.

以上结果是年平均收益率是24%, 这便是该方法保守的年收益率. 经过2年多的实践,也证明了该值完全可以达到,甚至可以超过.而且在每次行情从顶部的确立到从高位暴跌(当然我们操作时并不去做判断),通过该方法都能够有效避开,从而有效的保护了之前的获利,通过波段两倍交易法的操作,在不知不觉中进行了波段的低买高卖,从而实现了低风险买卖股票,

本人通过EXCEL开发了波段两倍交易法软件,基本实现股票买卖的半傻瓜式交易,当然适当的对行情大方向的判断还是要的,只要运用均线系统进行简单的趋势判断即可,要求并不严格.因为我们使用操作的依据都是百分比,个位数的误差不会影响总体的收益.