这个时侯我对于所有的交易指标的内在含义都已经烂熟于心了，也就是说这些指标怎么得到的，计算方法是什么，数学概念是什么，我都很清楚了。比如macd很多人在分析它在零轴之上或者之下的意义，以及发出金*死*的概念，其实它就是两条均线差值取不同的平均值，是个典型的趋势跟随指标，而且有很强的滞后性，所以我如果根据这些指标来炒短线，凶多吉少。
我自己就在那里反思，一些交易员根本就是看着挂单进行交易，K线图都不看，我如果用现有的指标来和这些高手过招，会不会滞后？那我该怎么能够寻找一些自己用的舒服的及时的独门指标呢？我就决定“自创指标”——期货市场当中，我感觉真正对于市场能够客观真实反应的，并且很及时的，只有三个要素，那就是“价格，成交量，持仓量”。大家可以想想，这些是和市场最直接发生关系的元素，而不是经过复杂的数学运算的指标，能够反映市场资金动向的三个要素。我现在之所以认为期货比外汇好做，就是由于成交量和持仓量数据的存在，而大家却往往忽略它们。我们可以想一想，小资金能在一分钟之内，让天胶的成交量上5000手么？所以在短期之内，大资金的动向，往往能够让我们小规模的资金有很大的甜头可以捕捉。
本着这个思想，我就捕捉在市场当中，能够体现那些大资金进出市场的信号，然后研究出一些独特的，从来没人发明的指标来捕捉利润。我叫它们“幸子指标系列”：）。我最喜欢用的一个就是“幸子动量变化”，也很好用。这个指标的含义就是在一分钟之内，成交量变化超过你预设值X以上，那么信号就显现出来，提示我们。因为能在1分钟之内，让持仓成交量变化很大的肯定是大资金，比如天胶，1分钟5000手的成交量，相当于保证金额5000*8000=4000万，那么它的动向就非常值得我们警惕了，究竟是出场还是入场，做多还是做空。有了这个些指标系列，体现这样的交易思想简直易如反掌，比用MT4编程幸福多了。
这个指标的编写就是：IF(VOL>=N,1,0);大家可以把这个指标公式放到软件1分钟K线图里测试一下，表现含义就是“如果成交量在一分钟的变化内变化超过你所设定的N值，那么在指标里显示为1，如果成交量变化幅度没有超过N值，我认为是噪音行情，小资金引发的行情我不参与。这个指标可以非常直观的提示我们，什么时候在巨量成交。每一次大成交量引发的上涨或下跌，往往具有一段后续行情，这就够了么？呵呵，还不够，我们可以再找出其他的方法，让这个指标的表现更加精准一些，收益率也会大幅提高。
当时我以为自己已经是个“系统化交易员”了，但是我发现，我在入场方面比较坚定，但是在如何出场的时候总是犹犹豫豫，没有一个清晰地认识，导致并不能很稳定的盈利。尤其是有些交易，出现浮动盈利之后，我没有平仓，又变成了亏损，我就怀疑自己坚持的系统是不是对的，下一次交易就往往平仓过早，望着后续的行情兴叹。
我现在觉得那时候还是追求“完美交易”的心态在起作用，使得我总是想空单平在最低点或者多单平在最高点，现在我已经完全抛去这种思想了，而且能够很自然的接受短暂的亏损。我觉得我们在追求稳定盈利的时候，最大的关键就是“截断亏损，让利润奔跑”，这句来自华尔街的名言。但是最大的误区也在这里，我尽量在这里解释明白吧，因为“截断亏损，让利润奔跑”是你的交易系统产生的一个自然结果，是根据你的入场出场条件，经过大量检测自然产生的东西。你把检测报告拿过来一看，成百上千次的交易，有时候甚至连续亏损7到8次，整体正确率低于50%，但是最后结果还是盈利的，就是因为你按照这套系统来做，结果就是“截断亏损，让利润奔跑。”但是如果大家把这句话当作一个你在做系统的时候，强加的目的，就使得整个的系统交易出现极大的偏差，导致我们最后出现亏损。这里有一个很微妙的差别：比如你为了实现这句话，那么你每次固定自己，比如我的铜一定要实现200个点的盈利才走，出现60个点的亏损我就平仓。那么你这个系统表面上实现了“截断亏损，让利润奔跑”，但是结果几乎可以肯定是亏损的，因为这种固定点位的方式体现不了金融市场混沌的本质。所以说“截断亏损，让利润奔跑”看起来像是一个方法，其实它是一个结果，说了这么多，我也不知道解释明白了没有？
我现在展示一套后来开发的比较成熟的日内交易系统测试报告，就是我现在也在使用呢，来看看那句话究竟是什么意思。这套系统是根据动量入场，趋势跟随持仓，趋势改变离场的理念开放的。测试的是铜2009年2月9日到5月18日的5分钟K线图。
资金管理：单品种我都认为20%比较合适，也就是15万元的账户开两手铜，那么最后的盈利是49.38%，曾经连续亏损过5次，最大亏损6100元，正确率：45.80% 是低于50%的。但是大家可以看到，出现几次亏损之后，总是有笔大的盈利出现，覆盖掉这些亏损，产生盈利，而且由于是日内交易系统，所以我们面临的资金回撤非常的小，绝对让你不至于心脏压力太大），我觉得这时候，那句“截断亏损，让利润奔跑”才是交易的核心密码。
我也希望，大家在看完这篇文章之后，能够真正的理解“系统化交易”，编出一套属于您自己的系统，满足：1.不能单纯的依赖价格，一定要把成交量和持仓量考虑进去，这样你才知道资金流在朝哪里变化，可以规避掉很多的震荡，而又能选出最好的启动位置。2.可以量化衡量，不能给自己的交易找任何借口。3.如果期望收益为正，严格坚持，抛去人性，驰骋期货市场，享受交易带来的乐趣。衷心祝您，交易顺利！
