盈透TWS使用中级教程要点

hqsc88 2013-06-03

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盈透TWS使用中级教程要点

概述

今天的网研会我们来介绍交易平台，平台具有完整的观感，用户可以获得对工作空间更多的控制，平台还有一些独立的工具组成部分，都会在今天的中级盈透TWS中看到。

一篮子交易平台/指数交易平台 — 一篮子交易平台可供您将一组独立的底层证券作为一个组合来交易，并可以将组合存储起来随时进行交易。您也可以选择一个基于指数的一篮子定单或定义您自己的指数参数来创建一篮子定单。
在册交易平台 －为交易者提供一个显示有买卖价深度的窗口，并允许您单击传送定单，这样在每秒必争的时候可以保证您速度上的优势。
基本数据 — 盈透TWS完美整合了全球46000多家公司的全面完整的基本市场数据。通过月度订阅您可以在盈透TWS上，或通过API浏览1000多个数据领域。
集成股票窗口 — 自定义的股票管理界面在一个屏幕上囊括了深度数据，实时图表和完整的定单管理。
市场扫描仪 — 自动显示一个预设好格式的交易页面，列出基于您自定义的证券、参数和过滤标准的前50种合约。
价差交易平台－ 可帮助您方便的进行期货的跨期套利，并可以调换多头/空头股票头寸为单一股票期货(SSF)。
重新平衡 — 资产经理人可使用重新平衡工具让盈透TWS自动计算来保持您投资组合的平衡所需要的交易量。

每个工具都可以独立运作，但所有工具都拥有共同的元素如查看市场数据，提交并管理定单，监控活动纪录，查看执行报告及您的投资组合头寸。

一些共享的设置如定单默认，市场数据版面，快捷键及按钮等，都可以在全局配置中进行配设。

打开工具

我们一起来看交易平台上的一些独立的工具。您现在可能已经对在打开平台时定期跳出来，并建议您关闭那些不用的工具的特征选择器比较熟悉了。如果您接受了建议，那么您看到的工具图标可能跟我的工具栏中显示的会有所不同。

要重新启用这些特征很简单，可以通过展开的交易工具菜单或特征选择器。

小要点：如果特征被启用了，可以使用盈透TWS右上角的搜索框查找菜单及/或图标的路径。

一篮子交易平台

一篮子交易平台为专业交易者及投资者提供了同时交易由多个独立的证券定单组成的一篮子定单的能力。可以对这些定单进行综合管理，打包提交并获得执行。一篮子交易用于指数套利，程序交易及对冲交易。

创建一篮子文件

一篮子定单可以包含对不同产品的多种定单类型，及任何可用的生效时间或定单属性。

让我们打开一个交易窗口并创建从属于一篮子文件的定单。

注：当您创建一篮子文件时，您只能将同一交易页面上的合约包含在内。

按照要求修改定单标准并定义定单属性。不要发送定单。
下一步，在文件菜单下，选择将定单存为一篮子。
在对话框中，默认文件名为交易页面的名称，存储路径也是默认的。
- 一篮子交易平台将为一篮子文件搜索该默认路径。
- 如果您要将文件重新命名，使用.csv文件扩展名。
记住如取消交易页面上创建的定单。使用定单页面并选择取消页面 — 您将通过一篮子交易平台传送定单并打包执行。

您也可以通过应用程序如Excel由手动操作构建并编辑一篮子文件 — 但我们认为创建一篮子定单最简单的方法是在盈透TWS上创建一个模式化的例单。这样当您储存一篮子文件时您便会有一个样板版式作为起点，您可以添加您自己的标题/定单行及一篮子组成部分。

小要点：由盈透TWS创建的一篮子文件只能包括一个交易页面上的定单。您可以方便的使用MS表格工具将多个文件进行定单组合变成一个定单，如将多个独立的.csv一篮子定单组合到一个文件中。

提交一篮子交易

要上载一篮子定单只需要在一篮子交易平台顶部简单地从一篮子文件列表中选择您自设定的文件就可以了。

在一篮子交易平台上，点击浏览按钮并选择预设的一篮子文件。
如果需要，可以修改乘数。一篮子中的每份定单量按该乘数值加倍。
点击上载按钮，定单面板便会打开所选的一篮子文件。
在发送一篮子定单前，您可以修改定单。可以添加或删除资产，调整乘数和数量等。
查看总股份及预估的一篮子定单价值。
您也可以使用定单页面上的定单行，在一篮子中单独发送单个的定单。
当您发送一篮子定单时，其中的每份定单都是独立执行的。如果您的账户满足不了保证金要求，可能一篮子定单中仅有一部分定单会被执行。
您可以在编辑菜单中，选择更新定单来自动更新一份（或所有）定单的限价来使卖价，买价，中点，收盘价或最新成交价获得一致。

定单面板

定单面板为您显示该一篮子定单的实时信息总览，包括定单数量，总股份数和您一篮子定单中定单的总预估价值。

使用面板底部排列的按钮对所有定单作出总调整，或在定单行中直接修改特定定单的参数。
容易对整个一篮子定单的参数进行修改，或对逐个定单进行修改。
单击即可对调所有定单的交易面，并通过兑换编辑自动切换限价单至市场定单或相对定单以保持对调定单价格的相关性。
单击即可取消一篮子定单中未执行的部分定单。

执行面板

执行面板可供您设置分配标准来控制提交的数量。

指定一个将应用于每份定单数量的百分比，或
指定一个美金数额，该数额将被定单数相除，然后平均分配至每份定单。
选择发送来传送一篮子定单。

总计面板

总计面板向您显示定单所有方面的统计数据，包括定单，股份和货币的总体价值，已成交的价值及在一篮子定单中所占的比例。

总计面板也包括直接从交易窗口及账户窗口获取的含有数据的标签页面。

基于指数的篮子

您也可以在指数成分或统计指数成分的基础上创建一篮子文件并管理传统的指数基础上的一篮子股票。

打开一篮子交易平台并选择“显示指数面板”按钮或在交易菜单下选择指数交易平台。这将展开另一个面板，同时也压缩了定单面板，使得您可以详细定义基于指数的组成部分。

首先从一个综合下拉菜单中选择一种指数。
然后，通过对比重，市场总值，Beta, 价格或代码等部分进行筛选来自定义一篮子的成分。
使用标准选择来调整您的指数一篮子定单。如果您选择基于指数成分的指数一篮子，系统将在指数成分变化时自动将一揽子与指数成分保持一致。
点击上传将指数一篮子定单上载到定单面板上。
点击“隐藏指数面板”按钮查看显示您的一篮子定单的定单面板。
如有需要可修改定单参数，并在执行一篮子面板上点击发送来发送整个一篮子定单。

集成股票窗口(ISW)

集成股票窗口是一个灵活，可自定义的股票管理界面，该界面将一级和二级市场数据，实时图表，快速下单和完整的定单管理整合在一个屏幕上。

查看内部可选择的买卖报价以帮助您更好地判断市场流动性。
这个用于单一股票的既全面又集中的工作空间包含了所有您需要用来分析现阶段市场，追踪操作行为，作出交易决定及为选中的股票下单的数据和定单管理工具。
交易者可以自行选择使用一部分或全部功能，包括实时一级和二级数据，图表，账户和交易信息，及全面或即时定单输入。
定单类型包括从基本类型如限价单到复杂的算法定单 — 使用定单输入面板及附属面板，价格按钮和方便使用的下拉菜单选择框。

集成股票窗口版式是可配制的，包含了以下几个面板：

窗面组成部分

报价面板

报价面板显示所选股票代码的市场数据。

默认状态下，报价面板使用单一行显示所有盈透TWS的证券行。
使用面板右上方的切换视图图标来将报价显示方式在表视图和盈透TWS视图间切换。

深度数据面板

深度数据面板在实时图表的每一边都显示市场的一级和二级数据报价。
使用深度数据按钮添加或删除市场中心数据来对二级市场数据显示进行设置。

纳斯达克TotalView和纽交所OpenBook市场数据要求另行订阅，可以在账户管理中申请。

图表面板

实时图表显示的价格在深度数据的买卖价之间。
可从图表菜单中或在图表上右击来打开图表功能。
选择显示线柱体，或K线图。添加数量，十字准线，趋势线，时间面板，价格柱状图，甚或是图表外观都是可以自定义的。
图表可以通过点击图表旁虚线上方的箭头图标收缩或展开。
在图表上右键点击打开图表功能。

定单输入面板

在定单输入面板上使用定单行下的输入框来编辑定单标准。
打开附属面板上的下拉菜单显示可用属性和高级定单类型列表。选中您想要用来打开该定单类型的附属面板的定单属性。
算法定单——在交易所目标列表中选择一家算法交易所来定义一份算法定单。
点击买或卖按钮发送定单。

查看您的定单处于市场深度中的位置。使用配置|设置来设置显示市场深度中的挂单。这将在市场深度中把您的定单加亮凸显出来。

小要点：为方便您的辨识，您正在工作中的定单将以白色背景显示出来。黄色背景表示已修改还未发送的定单。一定要点击定单面板上的REP(替换)按钮。

要求修改定单

使用定单行下拉菜单上的箭头选择您想对其修改的定单，使用下拉菜单查看正在工作中的定单。（尚未传送的定单在定单行中显示为“新的”）
修改了定单标准后，点击替换来取消现有工作定单并以修改后的定单替代。
您也可以选择在待定页面上显示激活的“突起”按钮，以便在修改定单时瞬时传送定单。

注：如果市场在收到您取消定单或取消并替换定单的指令前已经执行了现有的工作定单，您的取消指令便是无效的。

市场扫描仪

市场扫描仪自动填充一个格式预设好的交易页面，填充特定标准的相关的市场数据如股票，债券，期货，及指数。可供查看升降，升点，跌点量。可为最佳涨幅产品，最活跃产品，交易量最高产品及为更多其他产品创建扫描仪。

我们目前有47个预设的股票和期权市场扫描仪。这些灵活的实时屏幕可供用户通过基本数据分析及技术标准分析对最佳公司进行排名，比如基于每日百分比涨幅或价格-盈利比率等的排名。而且用户可以自定义扫描仪，加入各种汤姆森路透报道的一系列基本数据。这些是无偿为所有用户提供的，供他们在期权或股市交易量或波动性高于平均值的时候寻求潜在的交易机会。扫描仪也可以通过设定市场资本总值，指数或任何用户自定义的值来过滤掉一些公司。扫描仪可应用于美国股票、期权、期货、指数、公司债券和期货转现货；欧洲股票、期货和指数；及亚洲股票。

设定扫描仪参数

在您创建了市场扫描页面后，选择一种产品来应用所选项目。如选择股票，交易所便会包括纽交所，美国证券交易所，纳斯达克，场外柜台交易系统等交易场所。

点击参数下的方格展开一组下拉菜单。
选择一种扫描方式运行。从市场统计数据开始。
保留默认产品 — 股票，选择最佳涨幅股票。点击查询按钮。

注意查询结果会出现多家交易所。然后筛选出一家特定交易所：

在交易场所上点击。
从下拉菜单中选择纽交所。
点击查询按钮。

请记得点击查询按钮，对扫描仪数据进行更新以获取实时数据。

小要点：如果查询按钮不呈灰色，是因为您已经设置了新的扫描标准，因此必须点击查询来更新扫描仪以应用所设的特定参数。

可对扫描结果栏选择显示绝对数值或相对百分比。点击栏首在绝对数值或前日收盘后的百分比变化间切换。

市场统计数据，跳动指数&交易者指数指标

可查看美国证券交易所，纳斯达克及纽约证券交易所：

价格上升，下降及无变化的股票数量。
交易量上升，下降及无变化的交易量。
跳动指数 — 显示价格上升的股票数减去价格下降的股票数的指标。
交易者指数 — 交易者指数是一个技术分析指标，是通过将上升股票数除以下降股票数的分布再除以上升交易量除以下降交易量的分布的计算结果。

期权波动性

有13个扫描仪可以显示期权波动性等级。高交易量的热门期权，最高/最低波动性排名的赢家及输家等。

将证券种类设定为股票。
打开筛选框，选择期权交易量。
在参数下拉菜单中选择一个可用的波动性扫描仪。
点击查询。

每日期权情报报告

这是一个为投资者和交易者提供反映市场对未来价格变动期望信息的日报。IB的该报告选用数据市场信息，并加上了对当日市场亮点的概括。

盈透TWS用户可以在市场扫描仪上看到用于每日评论的数据，包括当日主要股票的统计数字如：隐含波动性，波动性上升产品，期权交易量，期权交易量上升产品，隐含/历史波动性，看跌/看涨比率，及看涨/看低比率的统计数据。

用于期权评论表的筛选条件

股票价格低于$5的。
合约交易量（相对底层证券）小于1000的期权。
日内交易量少于一百万股的股票。
资产低于十亿美金的公司都被排除在外。

拖放

您不能在市场扫描页面上进行交易，但可以直接从上面拖放股票到交易窗口进行交易。

打开多个扫描仪

您可以打开多个市场扫描仪，只需要在市场扫描仪图标上简单点击，便可以打开新的扫描仪窗口。输入一种证券，然后选择与之相对应的参数。

若查看期权价值的扫描，选择股票作为证券类型。

在册交易平台

由做市商设计的在册交易平台，使您只须在一个市场深度窗口单击，便可以使用盈透TWS在册交易平台发送任何价格，包含最佳买卖价的定单。

在使用在册交易平台交易之前，您需要‘激活’平台，激活后的在册交易平台才可以用于瞬时定单传送。

创建一份定单

选择特定价格行然后:

在黄颜色的买入量栏点击创建一份买单。
在绿颜色的卖出量栏点击创建一份卖单。

单击：

限价定单 — 在买入量或卖出量上左键单击创建一份限价定单 — 注意此时数量区域变为蓝色——限价定单的识别色。
止损定单 — 在买入量或卖出量上右键单击创建一份止损定单 — 注意此时数量区域变为红色 — 止损定单的识别色。
括号定单 — 按住ALT键并在买入量或卖出量栏左键单击创建一份括号定单。（要修改括号定单的缓冲差价请打开配置菜单并选择定单默认。）

定单将被瞬时传送，挂单可以在活动页面上的定单标签部分以及主交易窗口的待定页面上看到。

当创建母/子单定单时，附加的从属定单间的相互关系在定单行的编号栏及价格阶梯上都有显示。

对母单分配一个序号。
每份子单依次在母单号码后面加上递增的小数位数值作为子单号码，以此来显示每个子单与母单的关联。
在单一状态栏模式下，工作中定单的编号显示在买卖量栏。

定单管理

您对在册交易平台上的状态栏的不同设置会触发不同的定单管理程序。

显示单一状态栏

选择单一状态后，状态栏在价格阶梯的买入和卖出量栏旁边均会出现。

使用配置功能中的定单控制功能来设置盈透TWS对单向多重定单的处理。

当已经有一个定单存在的情况下在某价格行的买/卖量栏空白价格处点击时，此时您可以：

移动现有定单(单一定单模式)
创建新定单(多重定单模式)

当在现有定单价格行的买/卖量栏处点击时

要求取消现有定单(单一定单模式)
创建新定单(多重定单模式)

显示每份定单的分别状态栏

当选中显示分别状态栏时，在册交易平台即处于高级模式：

平台上会出现定单栏，在该栏中可以看到所有相关联定单（母单和子单）的各部分，并可以对其进行修改。
激活定单类型选择按钮，这样您可以通过为每个独立定单详细设定价格来分别创建子定单。

这些按钮将取代在册交易平台的默认鼠标点击功能，而只创建所选的定单类型 — 如，如果您点击限价定单类型按钮，那任何在价格阶梯区域的鼠标点击，即便是右键点击，创建的也是限价定单。

若回到默认鼠标点击功能，点击无。

在定单栏中点击一个价格来附加带光标悬停信息的子定单。当您在定单栏选择某价格下单时，所下定单便成为该定单栏原有母定单附带的子定单。

将光标停放在定单栏下某一价格行时，光标悬停信息通过不同颜色来表示如果此时下单，进行的是买还是卖的操作，还能表明定单的类型和交易方向（蓝色字体=买，红色字体=卖）。

下单后定单运行过程中价格阶梯区域会出现买/卖定单栏，所有相关联的定单都将会显示在既定的定单栏中。

每份定单都可以通过选中定单对其调整，等光标显示为双向箭头时在定单上点击并拖动到新的价位来进行定单的调整。
相关联的从属定单可以作为整体进行修改，按ALT键，点击母单并拖动到新价位即可。
如上显示，定单大小可以通过点击栏头行首输入新数值进行改动。
若取消子定单，右键点击子定单将其取消（默认设置），也可使用自行设置的快捷键取消。
可以点击栏头的C取消整个括号定单。
子定单会上标C和使用相应的定单状态颜色来表示。

注：如果市场在收到您取消定单或取消并替换定单的指令前已经执行了现有的工作定单，您的取消指令便是无效的。

市场深度按钮

使用市场深度按钮从价格阶梯中筛选市场数据。反选某按钮将其代表的数据排除在外。其他按钮包括不提供深度数据的交易所提供的即时数据。

注：纳斯达克Total View数据及纽交所Open Book数据须订阅后才可查看。您可以在账户管理中申请追加交易许可。

图表交易平台

图表交易平台可供您通过图表交易面板上的一个实时图表直接进行交易。

选择工具栏中的图表交易平台图标来启动平台。
使用报价行下方的按钮来创建，修改并提交定单。

点击买/卖按钮，您便会激活一条定单线(蓝色=买单，红色=卖单)。
在图表中点击来固定定单线。
价格纵坐标上显示出价格的颜色或为蓝色或为红色背景。
点击修改按钮来移动定单线。
点击提交按钮或点击定单线上的‘T’来传送您的定单。
也可使用取消及取消所有按钮来要求取消定单。

使用图表交易平台时您也可以使用增加/去除水平/垂直空间图标来查看定单线。

图表设置页面上出现了新的我的交易这个选项，在图表的价格和交易时间交界处显示您所有的交易，且带有光标悬停信息。红线表示卖出，蓝色表示买入。

另外，图表上新增了一个横轴来缩小和放大图表。

定单管理面板

您也可以在图表交易按键下方显示的定单行中调整定单参数。在报价行下的标签页面上浏览工作状态中的定单，定单执行情况，查看活动纪录并实时监控您的仓位更新状况。

定单页面 — 定单行位于定单面板下方，显示在图表上。在定单行中可以管理/修改/提交工作定单，或使用图表交易平台的定单管理按键在图表中重置（修改）定单。
纪录页面 — 将记录所有操作活动。
执行页面 — 显示图表交易平台中提交并成交的定单。
投资组合页面 — 显示特定证券的现有头寸。

在交易工具面板上右击一个定单行来附加子定单，如自动止损单，追踪止损单和括号定单，或建立条件定单。

盈透TWS基本数据

基本市场分析可供您通过调查公司“基本”财务数据，全面考虑公司各方面信息，如盈利，股息，销售状况，业务运营状况及财务状况，来研究股票价值。

盈透TWS为您提供两种选择：

市场观察对盈透TWS上的所有客户开放，可应用于美国资产。
可通过额外市场数据的订阅的路透基本数据，提供全球46000个上市公司的基本数据。

市场观察 — 可应用于美国资产

由获奖的财务信息媒介的市场观察提供的公司基本分析，使您可清晰按公司、行业、报告类型或公司活动查找信息。

公司概况 — 基本数据，如所选资产的行业、联系信息、提供的产品/服务及股票和盈利数据、股价比率等。
新闻及评论 — 专有新闻概要和媒体报道。
历史图表 — 查看围绕以往公司活动的股票交易模式，如发表盈利及股息声明时段的历史交易图表。
您可以按照价格分析交易量，添加多个移动平均线，与某个选中的指数做比，甚至是将要查看的时间段从一天调整到十年甚至更长。
只要简单右键点击您便能查看重要的基本因素及公司特定事件。
公司财务，收入报表，资产负债表及现金流报表，前四个阶段的季度或年度财务报表。
内部交易信息。
分析师信息 — 最新的分析师推荐的和约信息。
证券交易委员会档案－可查看过去一年中的档案。

汤姆森路透全球基本数据

被认为是全球数千家公司全面财务信息最好的提供媒介，盈透TWS平台将该基本数据完美囊括。

信息触手可及 — 可以从盈透TWS上多处打开，包括从交易区域，市场扫描仪及公司特定报告页面。
可将基本数据通过API下载到表格中，也可以直接从盈透TWS剪贴。

全面数据报告可以作为新的交易页面，或作为单独的交易模块使用－提供现阶段市场报价，完整的定单管理并显示一个两天的图表，及连接到总结，比率，预估，新闻和财务报表。

基本信息可以从证券代码行查看，或者可以创建证券代码的特定页面查看更深入的报告。

IB客户必须先在账户管理中订阅该服务才能够在盈透TWS上看到路透基本市场数据。
在特征选择器上选中基本数据来激活工具栏中的基本数据图标。
用市场扫描仪以关键基本比率及其他您设定的参数的基础上查询前50家公司。
在总结页面上现在可以显示两天的图表，且在可用的一系列数据中又新添了一个图表链接，同时还包括总结，比率，预估，新闻及财务报表。基本图表可查看的时段为1周，1、3、6个月，及1、2、3年。

交易页面

股票的关键基本比率数据可在股票代码行中的描述框中打开，或在代码报价行的附加区域中打开。

描述部分

当描述框展开时，基本数据在右半栏内显示出来。