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突破系统的失败之处在于，当市场处于盘整期时，系统会给出很多假信号。处在此种情况下，如果能够1、不交易，2、减少交易次数，3、减少交易头寸。都可大幅提高系统的效果。 方法如下： 方法1："cutafterloss"头寸调整技术： 第一天交易2手，如果亏损， 第二天交易头寸减半，只做1手，如果盈利， 第三天则增加交易头寸，做回2手。 通过这一方法，可在行情不利突破系统时，减少风险暴露。 方法2：使用震荡滤波技术停止交易或减少交易次数。 设置AC=ATR(3)/ATR(6) a. AC<1，停止交易 b. AC>1，恢复交易 c. AC上升但是小于1 或者 AC大于1但是下降，则以小规模头寸交易 从测试的结果来看
以上两种方法相当有效，大幅提高了系统的回报，资金回撤的幅度也大大的减少。 |
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