投机岛上靠谱帖选摘(续一)
2011-09-12 21:13:18
一， 市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？答案是肯定的。 如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者赌博。其间至少包括： 1、 如何处理判断失误？ 2、 最大亏损能够被控制在什么范围内？ 3、 什么时间追买？什么时间获利了结？ 4、 市场出现非人力因素，如何处理？ 5、 预期的目标是多少？是否满意？ 6、 当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？ 大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？ 另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着，他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。 简直是笑话。 市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。 我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。 交易系统，或者说交易策略，才是你长期稳定获利的正确方法。 二， 在保证金交易下，任何100%的盈利率预期都存在和盈利预期同等的暴仓概率。只是发生了和没有发生了的问题。 一个合格的交易者，在年周期内，盈利预期决定不会高于100%，当然至于最后的结果是200%还是50%，这是另外一回事。 这是概率学，至于怎么计算出来的，或者是不是存在矛盾的问题，自己想去，我实在懒得打字了，因为即使长篇大论的打出来了能理解的也太少了，比率不会超过5%，和能在期货里盈利的比例差不多。 至于那些还在拿着暴利神话传说作为自己座右铭的朋友，我的最善意建议是你最好离开这个市场， 我一直认为，这个行业里，那些编写励志故事的人都罪大恶极，他们让很多人陷入万劫不复。 我告诉你一个可能让你心凉的事实，我们的头儿得到的信息，来自接近10家期货公司，2009年，他们全部客户里一年资金翻了2倍的人不超过10个，超过4倍的人就2个，比彩票中500万的概率低多了。 一个给大家浇冷水的事实就是：连续3年以上年均1倍以上的利润的交易者没有。 真正的钱除了被交易所拿走外，剩下的几乎都是被那些拿着几千万赚走了几百万的。 （回应：）本行业属于三年不开张，开张吃三年，如果你不能了解此属性，就可能对所谓的年收益做出错误的判断。 三， 透露些行内的规矩给有志于做操盘手的人 死规矩：：：任何时候，本金亏损15%立刻滚犊子，没商量的余地。就算你给这个公司曾经盈利几百万美金，也没有例外的情况。 对一个没有风险意识的人，操盘公司不会信任他， a 没有风险意识，只想着挣钱，从没想到亏钱。这种人，是被排斥的。 b 盈利时加码。----这一点虽然是在盈利时，是被操盘公司运行的手法，但是行情急转的时候，造成的亏损是难以弥补的。只能通过提高止损，来保护本金的安全。 加码的危害就是，为了保护本金，提高止损，一个上下40点的震荡，就可以出局了。 盈利加码并不是操盘公司所欣赏的交易手法。 c 亏损加码，就是赌博，急于翻本的赌博。 这世界是有钱人在设立游戏规则。 有钱人的风险意识，远远比你想的强大，所以他们一直有钱，且金钱不断的升值。 这很是讽刺 越是穷人，其风险意识越差。越是有钱人，其风险意思越强。 美国的富人给自己子女留下的不是大把大把的现钞，而是一个信托基金。通过信托基金的风险控制，达到保本增值的目的。宁可花大钱设立信托基金，也不会交给子女一分钱的现钞。这就是为什么美国人可以破除“富不过三代”的魔咒。 强烈的风险意识，才是资本世界的核心思想。穷人会一直穷下去，富人可以一直的富下去。区别仅仅在于风险意识。 那些一个月翻几倍的人。都是赌徒。赌徒是无法进入上流社会的。上流社会的风险意识，是这个阶层的一个显著的特点，厌恶一切风险。 只有赌徒才信仰“富贵险中求” 手里握有大把现金的富人是绝不相信“富贵险中求”的。他们只相信，控制风险，只有这样才能令他们活的更开心。 如果风险控制严厉且有所获利，视为意外的中奖。 上流社会，是赌徒禁入的。 如果你在美国，号称你可以做到年收益100%，没有任何一个美国的富豪家族会把资金注入你的公司中。 资本世界中，年利30%以上，就是值得赞赏的。做到数十年持续的。美国也是屈指可数的。任何宣扬暴利的，可以直接的视为骗子。 没有风险意识的，才会存在暴利思想。与暴利一体两面的就是爆仓。与风险意识强的一体两面的就是利润率低。只要风险意识强的稳定获利者，哪怕年利只有10%，他都可以做成好的基金经理。 资本世界的规则 爱惜别人的钱，胜过爱惜自己的一切的人，才是值得被托付的。 上流社会的事情，不是街头混混可以明白的。 想挤入上流社会，和财富美女拥抱，那就请遵守上流社会的规则。 这世界，游戏的规则是由富人来设立的。能适应规则，并施展你的才华，上流社会的大门随时为你打开。 巴林银行300多年的基业就毁于一个有赌性的交易员身上。 只要你过去的交易记录上赌性强大。那他们就怀疑你秉性难移。 简单的说，按照西方人的传统，人生来是有原罪的。 比如把你选拔成一个几千万美金的操盘者，他们会使用一切手段，查到你在全球各地的交易公司的交易记录。除非，你有持续5年甚至更长的时间的交易记录证实你制服了你的赌性。否则，你过去的一切交易记录都将视为你的原罪，一个没有彻底清洗的原罪。 敢给你千万美金以上的资金操盘，他们就必须有说服他们自己的理由。 巴林银行事件，不但是英国皇家的几百年的奇耻大辱。更是金融界的奇耻大辱。 赌性。就是每个人内心中的魔鬼。这个魔鬼的外在的表现就是暴利思想。 人如果不能制服内心的魔鬼，必定会被内心的魔鬼制服。 香港富豪的澳元事件。是近代亚洲金融历史的耻辱。一个电话，毁掉了三代人的基业。如此差的风险意识。导致了这个必然的结果。 对任何一个立志成为操盘手的人来说，你账面的上体现的风险控制能力。是你最后的入职申请的说明书。盈利加码，亏损加码，都不要轻易的在你的模拟仓或者真仓上体现出来。这是忠告。你这种交易记录，没人会用你做操盘手的。 越是家族性质的信托基金，越是豪门为子女后代留下的巨额的遗产基金，就越看着操盘手的风险控制能力。 年利大于15%在美国就算是很合格的操盘手了。这是轻仓再轻仓实现的。 暴利，重仓，无论是短线还是中线，直接排出操盘手之外了。 看到宣扬暴利的只有两种人 第一是新手，贫农急于发财，不知道重仓的恶果。初生牛犊不怕虎。越是外汇交易的老手，越忌讳重仓交易。 新手，没有经历多多次的爆仓，永远学不会风险控制。 另外一种就是骗子 拉你去开户，或者代客理财。 四， 兄弟们，我来告诉你们一些情况吧，公众圈流传的很多神话事实上只是传说，的确有部分人在某些极端行情下获取了暴利，但这样的人大部分的结局很悲惨的。 我们曾经有个讲座，有个新加坡来的讲师，他给我们列举了几十个优秀的短线交易者，他们某段时间的确曾经辉煌过，这里面包括现场网上还在流传的一些人士，包括华尔街、港台的，但我告诉你，这些人基本上都没有一个好的结局，有的人已经负债累累自杀身亡，有的人已经在监狱里，但外界却还有无数人在把他们当着偶像，在效仿着他们。 公司搞这个讲座的目的是告诉我们追求极端的人往往下场都很极端的，世界不会极端下运行的。 五， 朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析（数据周期是最近3年）.摘录几个来分享一下: 1、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。 2、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。 3、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。 4、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。 5、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。 所以，结论对大多数人而言是残酷的（除非你是天才）： 第一、一般人进入这个市场都是错误的。 第二、频繁的交易，基本上判了你死刑。 第三、不要盼望你能在高抛低细的短线交易中获胜，更不要靠直觉来炒期货，恐惧是亏损的最直接原因。 第四、想要获利，你可以参考这个方法：耐心等个机会，一把砸进去，不止赢止损，长线持有，让利润去奔跑OR暴仓。 六， 我不认为方向是交易的核心。。。赢利的核心只有一个而且是通用的：对的时候赚多少，错的时候亏多少。 七， 只要如实地观察人们的交易行为，就会发现：事实上，每个交易者都有自己的交易系统；每个交易者都惊人顽固地坚持着自己的交易系统；而且，这个交易系统并不是“寻找”来的，而是自始就根植于每个交易者“体内”。 不是吗？比如，在交易中“被套”的人，他的“被套”通常是“习惯性”的。场景可以不同，结果却总是“被套”。更重要的是，导致他“被套”的心理机制、“被套”带来的心理感受总是一般无二。其他错误，诸如：错失机会——眼睁睁看着交易品种沿着他预期的方向远去，却始终扣不动扳机；过度交易——承担过大的风险或交易频率过高等等。 一个交易者一旦犯过某种错误，就倾向于一而再、再而三地重犯。这里似乎有一种“强迫性”重复的行为模式——同样的剧情、相同的心理感受，反复地、准确地再现。仿佛冥冥中有一种力量，牵着这个人不断地跳进“同一个”陷阱。 如果用系统交易的标准来评价这种事，可以说：1、每个犯错误的交易者，都有自己的交易系统。虽然交易者本人并没有意识到它，更谈不上清晰地表述它，但是这个交易系统一定是极其明确的，否则，不可能一再准确地“复制”结果。2、就交易系统执行来说，这些交易者是非常遵守纪律并且始终如一的——坚持被套、坚持错过机会、坚持过度交易……。3、这种交易系统并非来自“设计”，不必费事“寻找”，就自然根植于交易者“体内”。这三点恰恰是系统交易的特征所在，是每个系统交易者梦寐以求的东西！ 因此，不妨就把这种交易系统称作“真实的”交易系统，只是人们不习惯这种说法。与之相对应的，是“形式上的”交易系统，或者说是“设计出来的”交易系统。 建立交易系统，真正的难点并不在于“找到”一套有效的系统，而是能否在真实的交易环境下实际执行已经“找到”的系统。换言之，能否遵守纪律，才是关键所在。而所谓“不能遵守纪律”，实质就是“形式上的交易系统”与“真实的交易系统”相抵触。 那么，能否凭借意志力，强迫自己“遵守纪律”，执行经测试证明有效的交易系统呢？这正是许多系统交易者准备或者正在做的事情。 |
|
|
