|
首先看一个模型：
假设一个正期望交易系统单次亏损1%，每月平均交易次数6次。
对应胜率不同，出现最大资金回撤所需的年数（天数）如下表：
|
胜率
|
出现最大资金回撤所需的年数（天数）
|
|
5%
|
10%
|
15%
|
20%
|
30%
|
35%
|
40%
|
50%
|
|
25%
|
0.059
（21天）
|
0.247
（90天）
|
1.04
|
4.4
|
78
|
328
|
1381
|
24525
|
|
30%
|
0.083
（30天）
|
0.492
（179天）
|
2.93
|
17.4
|
616
|
3666
|
21814
|
772263
|
|
35%
|
0.118
（43天）
|
1.03
|
8.9
|
76
|
5692
|
49056
|
422798
|
31405063
|
|
40%
|
0.179
（65天）
|
2.3
|
29
|
379
|
62824
|
807930
|
10390046
|
/
|
|
50%
|
0.44
（160天）
|
14
|
455
|
14563
|
14913080
|
/
|
/
|
/
|
|
60%
|
1.35
|
132
|
12935
|
1263187
|
/
|
/
|
/
|
/
|
从表中可以看出，要想在有生之年不出现超过30%的最大资金回撤，应控制胜率至少在30%以上，如果不想多次碰到资金回撤超过15%，应当控制胜率在35%以上。
针对本人交易系统来看，目前胜率只有26%，偏低，出现亏损超过10%的机率较高，大概3个月就会遇到一次，因此有待于提高胜率。
本人的交易系统是典型顺势交易系统，提供了三种入场的机会，一种是大周期突破，一种是小周期顺势突破，第三种是小周期与大周期共振突破，我把第三种称为“炮台”，目前是三种入场机会都没有放弃，实践证明胜率偏低。这三种交易机会中第三种成功率最高，如果单纯只交易第三种机会，即“炮台”机会，那么胜率可以提高到35%以上。然而其缺点也很明显，有的行情可能根本不出现“炮台”入场点。
这样做似乎是放弃了机会，然而在外汇交易中追求的是在控制风险的前提下，实现确定的稳定盈利。做外汇不是抓所有机会，更不是创造机会，而是耐心地等待高胜率高收益机会，看似机会的机会中其实大部分都是垃圾机会，对盈利基本没有贡献，更多的是亏损，只有少数机会才是真正的机会，这是符合二八定律的，如何尽可能的识别真正的机会考验交易者的水平。
|
