浅谈趋势过滤对系统的影响

作者：东航金融研究院   蒋行

内容摘要：

   全文针对沪胶指数日线数据，以均线系统为基础，比较不同过滤手段对程序化收益和稳定性的影响。

 一、  数据来源与系统参数设置说明

本文中使用的数据及来源作以下说明，不再在文中附注。

1）程序化平台文华8

2）沪胶指数日线数据收盘价

二、 系统与测试

1、 单模型分析

1.1、双均线系统

模型源码如下：

MA3:=MA(C,3);

MA8:=MA(C,8);

LONGENTRY:MA3>MA8; // 多头开仓条件

LONGEXIT:MA3<MA8;  //多头平仓条件

SHORTENTRY:MA3<MA8; // 空头开仓条件

SHORTEXIT:MA3>MA8; //空头平仓条件

LONGENTRY AND BKVOL<0.5,BK(1);

LONGEXIT AND BKVOL>0.5,CLOSEOUT;

SHORTENTRY  AND SKVOL<0.5,SK(1);

SHORTEXIT AND SKVOL>0.5,CLOSEOUT;

图1.1、双均线系统收益曲线

具体统计数据如下：

表1.1、双均线系统统计参数

1.2、四均线系统

模型源码如下：

MA3:=MA(C,3);

MA8:=MA(C,8);

MA5:=MA(C,5);

MA21:=MA(C,21);

LONGENTRY:=MA3>MA8 AND MA5>MA21; // 多头开仓条件

LONGEXIT:=MA3<MA8;  //多头平仓条件

SHORTENTRY:=MA3<MA8 AND MA5<MA21; // 空头开仓条件

SHORTEXIT:=MA3>MA8; //空头平仓条件

LONGENTRY AND BKVOL<0.5,BK(1);

LONGEXIT AND BKVOL>0.5,CLOSEOUT;

SHORTENTRY  AND SKVOL<0.5,SK(1);

SHORTEXIT AND SKVOL>0.5,CLOSEOUT;

图1.2、四均线系统收益曲线

具体统计数据如下：

表1.2、四均线系统统计参数

1.3、六均线系统

模型源码如下：

CLZ:=C;

MA2:=EMA(CLZ,2);

MA3:=EMA(CLZ,3);

MA5:=EMA(CLZ,5);

MA8:=EMA(CLZ,8);

MA13:=EMA(CLZ,13);

MA21:=EMA(CLZ,21);

BDF:=EMA(CLZ,2);

BDS:=EMA(CLZ,55);

TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR:=REF(MA(TR,21),1);

MA3>MA8 && MA5>MA21 && BDF>BDS+ATR,BK(1);

BKVOL>0.5 && ((MA3<MA8 || MA5<MA21 || BDF<BDS)),SP(1);

MA3<MA8 && MA5<MA21 && BDF<BDS-ATR,SK(1);

SKVOL>0.5 && ((MA3>MA8 || MA5>MA21 || BDF>BDS)),BP(1);

图1.3、六均线系统收益曲线

具体统计数据如下：

表1.3、六均线系统统计参数

2、 横向比较

曲线平滑程度从上面3个模型的权益曲线可以明显感觉经过一定的过滤对权益平滑程度有提高，而具体的平滑程度量化分析不做具体展开。

具体系统稳定性参数分析，汇总上面各表，如下：

具体统计数据如下：

表2.1、模型横向对比表

通过上表可以看出，通过一定的过滤手段在收益率、最大回撤、胜率以及平均盈亏比方面都能作出一些改进，上述三个模型基本代表个人程序化研究的历程。

三、总结

全文针对沪胶指数日线数据，以均线系统为基础，给出了三个模型的源码，双均线、四均线以及六均线程序化交易系统，比较不同过滤手段对程序化收益和稳定性的影响，从中可以看出经过一定的过滤处理，能优化系统的统计参数。