入场价：价格突破20日新高做多，如N手；止损点：入场点-2倍ATR
第一次加仓价：入场价+0.5倍ATR，加N手；止损点：所有头寸（2N）的止损价都为首次入场价-1.5倍ATR
第二次加仓价：入场价+1倍ATR，加N手；止损点：所有头寸（3N）的止损价都为首次入场价-1倍ATR
第三次加仓家：入场价+1.5倍ATR，加N手，止损点：所有头寸（4N）的止损价都为首次入场价-0.5倍ATR
价格突破10日最低值，清空头寸。
我根据你的写法，把全部代码写出来了：
TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=REF(EMA(TR,20),1);
N:=INTPART(MONEYTOT*0.01/(ATR*XXX));
H>REF(HV(H,20),1)&&BKVOL=0&&SKVOL=0,BK(N);
BKVOL=N&&ISLASTBK&&L<BKPRICE-2*ATR,SP(BKVOL);
BB:=VALUEWHEN(BKVOL>0&&COUNT(BKVOL>0,BARSLAST(BKVOL=0)+1)=1,BKPRICE);
H>REF(BKPRICE,1)+0.5*ATR&&BKVOL=N&&ISLASTBK,BK(N);
BKVOL=2*N&&ISLASTBK&&L<BB-1.5*ATR,SP(BKVOL);
H>BB+ATR&&BKVOL=2*N&&ISLASTBK,BK(N);
BKVOL=3*N&&ISLASTBK&&L<BB-ATR,SP(BKVOL);
H>BB+1.5*ATR&&BKVOL=3*N&&ISLASTBK,BK(N);
BKVOL=3*N&&ISLASTBK&&L<BB-0.5*ATR,SP(BKVOL);
L<REF(LV(L,10),1)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);
L<REF(LV(L,20),1)&&SKVOL=0&&BKVOL=0,SK(N);
SKVOL=N&&ISLASTSK&&H>SKPRICE+2*ATR,BP(SKVOL);
SS:=VALUEWHEN(SKVOL>0&&COUNT(SKVOL>0,BARSLAST(SKVOL=0)+1)=1,SKPRICE);
L<REF(SKPRICE,1)-0.5*ATR&&SKVOL=N&&ISLASTSK,SK(N);
SKVOL=2*N&&ISLASTSK&&H>SS+1.5*ATR,BP(SKVOL);
L<SS-ATR&&SKVOL=2*N&&ISLASTSK,SK(N);
SKVOL=3*N&&ISLASTSK&&H>SS+ATR,BP(SKVOL);
L<SS-1.5*ATR&&SKVOL=3*N&&ISLASTSK,SK(N);
SKVOL=3*N&&ISLASTSK&&H>SS+0.5*ATR,BP(SKVOL);
H>REF(HV(H,10),1)&&SKVOL>0,BP(SKVOL);
其中：XXX为每个品种的合约单位，如测试股指期货，XXX为300，测试PTA，XXX为5，我没找到合约价值函数，因此用XXX代替，测试不同品种时，手工修改XXX值，不知现在有没有合约价值函数？这样直接写进去就OK了，也便于进行组合测试。
但上述模型发现一个问题，即多次加仓时，经常会发现有的加仓比上次加仓价差太大，经常会出现比上次加仓点位差合约价格的10%左右，比0.5个ATR大很多，比涨跌停比例都多很多，肯定不正常，请问这是什么原因？可以用PTA测测。
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