一套交易系统
这套办法包括：选择交易品种、控制交易仓位、遵循建平仓规则、控制交易心态、日常市场研究等方面。
1、选择的品种是铜/胶/糖/豆油/四个，因为这些品种波动大、阶段性趋势空间大，因而获利空间大；同时这几个品种走势规范，比较容易把握；成交量、持仓量大，便于进出。
2、仓位坚持三条
（1）总仓位永远在50%以内，单品种仓位永远在30%左右。
（2）除了在“突破+确认成功”时加一次仓位外，不做加仓交易。
（3）长假期间一定要轻仓或者不持仓。
这种仓位限制，说到底，是为了任何时候不能有死掉的风险，一旦死掉，就再没机会了。当然，要避免死掉，光靠仓位是不够的，关键还在于建平仓规则。
3、建平仓信号：以日-小时价格区间、MA为基本交易工具：
（1）在中长线MA表明市场处于中长线趋势中时，只顺该趋势方向交易，在短线MA回撤结束时建仓，短线MA远摆回破时平仓。若短线MA处于杂乱状态，不能作为波段进出依据，则K线回调至区间边线附近+K线反转组合建仓，K线远摆至区间另边附近+K线反转组合平仓。
（2）在上述中长线趋势范围内，若出现下列五种情况之一，可以逆该趋势方向以二分之一平常仓位交易。
1、周月线区间边沿处。
2、周月线明显上涨5浪，下跌3浪处。
3、周月线出现2B。
4、周月线指标背离处。
5、周月线支撑阻力处。
（3）当上述中长线趋势的趋势线被突破后，若价格进入在中长线MA一侧或者两侧宽幅震荡，应在震荡区间边线附近以短线MA或者K线组合双向建平仓。当中长线MA理顺后，又可以转为趋势交易。
4、交易心态：胸有成竹+心平气和+持之以恒。
5、市场分析：交易就象打仗，得对客观市场形势有个深入的了解，才能制定恰当的阶段性交易策略。如何了解市场？我始终认为，技术工具最适用、最直观、最简洁。我了解市场的工具主要有三个：区间、趋势线和均线、形态。它们分别从价格波动范围、价格轴心、价格蓄势方面透视市场的基本状况。也可以看看波浪，它可以表明在区间内，价格运行特征和力量耗竭情况。
依据周线图表，确定战略性大区间、张略性风险收益比；依据日、小时图表确定交易区间、交易风险收益比。一般中长线交易应是二者一致时才交易。二者不一致，就应该观望或者依据日、小时图做轻仓、短线交易。
举个例子，前段时间农产品都运行至张略性区间的上沿了，这个时候，有两种战略可能，一种，向上突破，经过确认后，涨得一塌糊涂；一种可能，掉头向下，向战略区间下沿靠拢，跌幅巨大。这时候战略方向、战略风险收益比不明确，是万万不能搞中长线交易的，要么观望，要么依据小时、日线图轻仓短线，快进快出。后来，事实证明张略走势选择了向下。这就要做中线考虑了。但中线往往可以从短线的基础上加仓而来。这是一种交易技巧。我不认为有什么试仓之说。任何一笔交易都要有明确的信号后才交易啊，不存在试不试的问题。至于后来错了，止损，那是以后的情况决定的，于建仓时无关。平完仓，价格不回撤坚决不再介入。
做交易，一段时间挣，一段时间亏，不稳定。有两种可能，一是方法老在变，乱变；另一种可能是用一种方法对付所有的市场，对路了挣，不对路了亏。我这里说的方法都是指正确的方法。如果是错误的方法，那不在讨论之列了。当然正确是相对的，指的是符合市场的实际，针对市场状况制定的策略。脱离市场去空谈系统啊方法啊，是毫无意义的。我的经验是，市场只有三种情况：窄幅震荡、宽幅震荡、趋势运行。必须有一套规则、三种方法去对付市场，才能稳定盈利。
例如第一类市场，即窄幅震荡市场。这类市场的基本特征是价格波动范围很窄，以至于10日均线族形成平、震荡、粘合的格局。这类市场的典型例子主要出现在趋势中中继蓄势或者宽幅震荡区间的某一边或者中间位置蓄势。这类市场，应对之策略有两种，一种是等待，等震荡完了再交易；另一种是依据震荡边线，轻仓短线交易，甚至日内交易。这类交易的最大忌讳是追涨杀跌。你只要一追，它就杀回来了。只能站在河边，看鱼游过来了，舀一瓢就跑。这类交易，均线是用不上的，支阻位和KDJ倒是不错的工具。
如何提高资金使用效率？第一要选择波动规模大、阶段趋势强的品种交易，别介入半死不活的品种。其次在上述品种中，要按趋势性机会优先于震荡性机会的原则，优先交易已经形成趋势性机会的品种。第三，在建仓后，要根据后续机会潜力，适当调整更换持仓品种。
在中长线趋势中，支撑比阻力重要，阻力往往会被攻破；在大型震荡区间中，支撑阻力具有相同的交易意义。但注意，无论何时，破支阻后，往往会回撤，除非在支阻附近有蓄势动作。远道而来的突破往往是个陷阱。
一些需要反复阅读理解的经典：
1. 墨菲的《期货市场技术分析》，尤其是第16章
资金管理与交易策略，如果已经刻在脑子里成为条件反射，成功概率就大多了；
2. 《日本蜡烛图技术》，在关键点上作为技术形态的验证；
3. 《股市趋势技术分析》，特别是有关支撑阻力的那一章，对期货十分有用；
4. 《专业投机原理》，里面的道氏理论、123、2B、风报比、繁荣与衰退、以及情绪控制等；
5. 《通向金融王国自由之路》，关于交易系统。
6.
网络文章建议看刀疤老二和suhui。
看到过许多企业在做套保时损失惨重，在此也谈谈套保，供参考。
第一，套保企业只能根据自己在现货市场上的地位决定一个交易方向，做单向交易。如果是商品需求者，就只能单向做多，如果是商品供给者就单向做空。否则就会陷入投机交易，失去了套保意义。
第二，套保的目的是在出现不利状况时，快速销售手中货物，保住价格上涨的利润成果；或者是快速将成本控制在低位，保住价格上涨的利润；或者在价格下跌时，通过期货市场的空头利润弥补价格下跌损失。千万别把套保搞成了吃利润的老虎。如果长期趋势上涨中，卖方不要急于套保，否则利润就被吃掉了；长期趋势下跌中，买方也不要急于做套保，否则利润也被吃掉了。所以套保并非一直持有相反的仓位，而是择机持有相反的仓位。
第三，因此，套保必须懂得投机技术，必须把投机技术用于套保，才对套保企业有利。必须判断市场的中长期趋势呵市场大型转折点、大型区间位置，必须选择套保建仓时机和套保推出时机，才能有利套保。由于期货价格波动大于现货价格波动，如果盲目套保，不管市场趋势呵位置套保，不仅不能享受市场价格上涨下跌的利益，反而可能造成巨大损失。
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