1901-1904年，毕卡索的蓝色时期
1901年毕加索重返巴黎，此时的他已有足够的实力支付路费了。到巴黎后他的情绪趋于平静。随着风格的突破，创作数量巨增。在巴黎，他感觉到创作裸体画的自由，绘制了一系列的作品，以体现出在西班牙时受到压抑的性解放。
成年毕加索
这一次，他住在克里希大街的寓所里。陋室太小，生活起居和工作都在其中，而他的灵感却没因此消失。《蓝室》就在这间屋里诞生的，和其他几幅相同色调的油画一起揭开了毕加索"蓝色"时期的序幕。当时，蓝色是他的最爱，不仅衣着，甚至连思考事物与观察外界都是蓝色；毕加索更认为蓝色是“颜色中的颜色”。日后艺术史家统称他这一时期绘画作品为“蓝色时期”。
蓝室 1901
同年十月，老朋友萨巴蒂斯来巴黎看望他，并成为他的忠实模特。这组萨巴蒂斯的肖像画，被蓝色所充噬，画中人物显得成熟而忧郁。
画商弗拉在其艺廊六月档期中安排了一次毕加索个人画展。一天，一个年轻人来到会场。虽衣着破旧，但神情优雅，高筒礼帽下是张高贵脸庞，这就是雅各布。他立刻被毕加索的画作所震慑，毕加索对他的睿智风采与独到见解也推崇备至。两人从此奠定深远的友情基础。诗人兼评论家马克斯·雅各布的出现，如一道曙光，照亮了蓝色的黑夜时期。
接下来的冬天里，都呆在雅各布那间烟草味弥漫的旅馆小房间里。他们一伙人席地而坐，裹着大衣，簇拥在一起以抵挡寒风的侵袭，但寒冷也不能阻止他们倾听。雅各布朗诵自己和其热爱的兰波、魏尔伦及波德莱尔等人的诗作，直至夜深人静。他们常光临蒙马特尔的咖啡馆，“黑猫”、“红磨坊”酒店也会偶尔去一次。这伙人时常流连于蒙马特尔另外一家波西米亚式、名为“碎！”（LeZut）的小酒馆。那儿走道幽暗，墙壁也很脏，仅以蜡烛照明，消费极低廉。毕加索等人每晚坐在角落，由老板亲自服务。
1902年冬天，他整装重返巴塞罗那。毕加索喜欢巴黎，同样也热爱巴塞罗那。他无法受限于一个地方。他从巴塞罗那写信给马克斯，信中全是西文语法的法文及斗牛场上的速写。其中的一封信中，附有一张头戴黑色宽帽、穿着紧身长裤和手拿拐杖的自画像；并为延迟回音致歉，说自己忙于作画。他写道：“不作画时，就和同伴吃喝玩乐，要不就穷极无聊互找麻烦……”
蓝色自画像
喝苦艾酒的人
毕加索曾经称他的绘画为其自传，而这一点于《喝苦艾酒的人》画作便一览无遗：此画完美展现了画家处于蓝色时期创作巅峰的画法技艺，亦透露了画家当时的生活状态及所处的亲朋密友。坐着的画中人桌前放了一杯苦艾酒，并手拿烟斗，烟雾袅袅而上。这幅画作强烈体现蓝色时期的画风，以深刻、随性、旋转自如的笔触绘画，让人联想起绘画大师埃尔?格列柯（El Greco）的画作，也突显了毕加索高超的画技。1899年，毕加索在著名的餐厅Café Els 4 Gats——该餐厅在19世纪末期和20世纪初期是艺术名流经常聚集的地方，巧遇见「喝苦艾酒的人」昂杰，毕加索立刻被昂杰自然流露的时尚风格所吸引，两人自此结为密友，甚至共同使用一双手套。他们通常各戴一只，并把另一只手故意藏起来。
昂杰和他的兄弟马特鲁都是艺术家，马特鲁是多才多艺的雕塑家，而昂杰则是画家，并被毕加索戏谑为「有趣的败家子」。相比起毕加索对于艺术的热情，昂杰似乎更醉心于饮酒和派对狂欢。在昂杰将艺术创作为其副业时，他不久后却在西班牙内战中捐躯。借着毕加索的几幅画作，才得以让他们叛逆的青春期永久留存。这些画记录了他们在巴塞罗纳的酒吧及妓院所作的滑稽行为。
毕加索的名作“喝苦艾酒的人”被拍出3500万英镑的高价，几乎是起始价的两倍。一名匿名电话竞价者赢得这张名作。
年底，毕加索又北上巴黎。在当时，对毕加索而言，痛苦和创作几乎是不可分离的，正如他的好友萨巴蒂斯所说:“艺术是哀愁与历史的产物。”在这两年里，毕加索、雅各布分担着彼此的贫穷。
1902年至1903年冬末，毕加索的画卖不出去，生活艰苦异常。雅各布就邀他来自己在伏尔泰大街上的顶楼同住。两人只有一张床、一顶礼帽，只好轮流使用。晚上毕加索作画，雅各布在床上睡觉；白天雅各布到商店去当装卸工，就轮到毕加索休息。身无余钱，一日三餐都变成生活中的大事。有时雅各布扮作有钱的收藏家，用假名到大画廊去问：“你们有毕加索的作品吗？”“毕加索？没听见过。”雅各布故作惊讶：“怎么？这是个天才！你们这样的画廊没有这位艺术家的作品，真是错啦！”
1903年的冬天，寒气逼人，毕加索连取暖的钱都没有。为了抵御夜间的寒冷，毕加索不得不烧画取暖。熊熊的火焰吞噬了毕加索的素描和水彩画，也吞噬了毕加索的自信。尽管雅各布看了毕加索的手相并断言命中注定他有灿烂的前程，但美好的预言丝毫不能减除毕加索极度的绝望，他曾怀疑自己作品的价值，怀疑自己所走的道路。幸好这种悲观情绪很快就被接连不断的画展所排挤。
生命
1901年晚期，卡萨吉马斯死后毕卡索画了数幅他的肖像画，1903年的画作“ 生命 “（la竞争）达到了忧郁的最高峰，现收藏于克里夫兰艺术博物馆 。
同样的情绪并蔓延到了著名的画作“ 俭朴的一餐 “（节俭的就餐，1904年），描绘着一对看不见的男人与看得见的女人，两人皆身形消瘦，坐在一张老旧桌子前。
盲人的晚餐
毕卡索的蓝色时期常使用“失明”这个题材，像是“ 盲人的晚餐 “（即盲人的膳食，1903年，收藏于大都会博物馆 ），“赛乐丝汀娜 “（Celestina，1903年）等都是蓝色时期的代表。其他包括裸女，带着孩子的女人等都是毕卡索在蓝色时期常描绘的主题。
双手交叉的女人
悲剧
烫衣服的女人
《拥抱》 1905年 巴勃罗·鲁伊斯·毕加索 法国
98×57cm 粉彩 私人藏
这也是画家“蓝色时期”的作品，一对相拥抱的裸体男女，显示出生命的顽强与倔强。无疑，画家的目光是投向社会底层的，他以同情的画笔表现了具有象征意义的男女。粗壮的造型，简略的形体，无奈的拥抱，表现了社会普遍的矛盾与焦灼，及人们内心里充满的忧虑和彷徨。
《两个街头卖艺人》 1901年/73×60cm 布 油彩 莫斯科 普希金美术馆藏
这是毕加索“蓝色时期”的作品。从他对街头卖艺人的表现，可以看出画家对穷苦的社会底层人民生活的关注，并把他们纳入自己的绘画题材中。两个街头卖艺人被画家在近乎单色的平面构图中表现得充满兰色的神秘与忧郁。粗率的线条与厚重的色彩中，卖艺人的辛酸愁绪布满了她们的眉宇之间。
苏珊布洛克肖像
2007年 12月20日 ，蓝色时期末期画作之一“ 苏珊布洛克肖像 “（苏珊布洛赫的，1904年人像）在圣保罗巴伯罗艺术收藏博物馆 （MASP）遭窃，并于2008年 1月8日寻回。
年老的吉他演奏者
这个驼背且失明的人握着他的一个大而圆的吉他。吉他本身的棕色代表着这幅画唯一不同的颜色。机械般的填充这个孤独的人物四周的空间，即有身体上地也有象征性地,使他的失明和贫困不被人注意，而更像是他在演奏。象征主义文学家运动包涵了疯狂的内部势力盲目的特点，所以在这个时期这幅画是成功的。这个幅画中的人物瘦弱形象梗概是源于毕加索的祖国西班牙的一位盲人音乐家。这位老人伸长四肢生硬的姿势，令人想起十六世纪伟大的艺术家格列柯的形象。
拉斯维加斯两姊妹，1904年/两姐妹
毕卡索在蓝色时期最著名的画作应属“ 年老的吉他演奏者 “（老吉他手，1903年），其他主要的作品还有” 索罗的肖像画 “（肖像的索莱尔，1903年）， “ 二姐妹 “（拉斯维加斯两姊妹，1904年）等。在蓝色时期结束后，毕卡索开始了玫瑰时期 。
蒙马特尔的洗衣船
从1900年到1904年的蓝色时期，毕加索曾八次翻越比利牛斯山脉，往返于法国和西班牙之间。雅各布当时的境遇也不好，在百货店挣来的钱也仅够付房租的。直到1904年，他终于告别了西班牙，这一次真正地定居在巴黎。
在巴黎蒙马特尔山的斜坡上有一个小广场。广场旁边很久以来就有一座破旧不堪的小楼房；在这座小楼里，曾住过高更这样的艺术巨人以及一大批最终未能成名的作家、画家、诗人。这座建筑物很像塞纳河上妇女们曾经用来洗衣物的那种船，雅各布把这座破旧的楼房称作“洗衣船”。这就是毕加索的栖身之地——拉维南路13号。自此，毕加索在这里开始了他在法国的定居，并连续住了五年，开创了举世闻名的立体主义绘画。
那一时期蓝色依然统治着他的画布，但鲜亮的玫瑰色开始出现了，这预示着他生活的一大变化。“洗衣船”只有底层一个水龙头。毕加索在挥笔创作的间歇，常常注意到一位褐发碧眼的美貌法国姑娘在提水。他几次想找机会与她接近，都没成功。他私下通过邻居打听到这位美丽的姑娘名叫费尔南德·奥莉维亚。一次偶尔的机会毕加索把她带进自己的画室。走进毕加索的房间，费尔南德吃惊地发现，这里简直是一个杂乱的仓库。靠墙零放着许许多多蓝色的绘画。还有一幅刚刚完成的铜版画，画中一对夫妻正坐在桌旁吃饭，桌上放着一个酒瓶、一个空杯子、一个空盘子和一块面包。丈夫歉意地把头扭向一边，但一只手仍搂着妻子的肩膀。费尔南德看着这对艰难度日、患难与共的夫妻，心中有无限的感慨。这时，毕加索也将手搭在了她的肩上，托起了她的下巴，俯下头去……毕加索堕入了情网。事实上，这是他第一次真挚关系的开始。而她——费尔南德走入了毕加索的世界，成为他的第一任正式情人。
和费尔南德在一起，毕加索长成为一个成熟男人，再也不是那种只知在妓院追逐女人和只想着自己的轻浮少年。毕加索给她画了几幅肖像画。他的笔触开始从抑郁的、冷冰冰的蓝色调逐渐变成娇滴滴、暖洋洋的玫瑰色。
