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该系统的核心理念来自于关天豪老师《5分钟动量交易系统》一书，大概介绍下就是，利用5分钟k线与EXPMA20均线的上穿或下穿，同时配合MACD交叉来进行交易的一个系统。原书中的系统是应用于外汇和贵金属交易中的，并且根据MT4软件编译的。我看了一下发现其实更加适用于某些期货品种，遂花了点时间将其编译到期货软件中使用，并对系统进行了一些个人经验上的补充。真是一个人身兼了程序猿+攻城狮+操盘手的作用啊。 我个人认为，成熟的交易系统就是宏观概率上的胜利，需要不停地以小成本来做试探，捕捉大趋势行情，这点可能在日线图中的波段交易系统体现得更加具体一些。但要注意两点： 1.无论是成功率多高，盈利多稳定的系统，都不可能完全不造成损失，这就是为什么总是要设置止损条件。你如果要找个理由骗自己的话，你可以认为目前的亏损，都会变成以后的盈利，这是“盈亏同源”的理念，关于交易之“道”我以后再详谈了。 2.能否获得最后的成功，还要看个人的执行能力，看他能在多大程度上战胜恐惧与贪婪，缺乏执行力的交易系统就是几行代码罢了，甚至会造成不小的亏损。 下面进入正题了，我所使用的期货看盘（交易）软件是文华财经的赢智程序化交易软件，然后部分规则与测试使用的期货品种是螺纹钢1405.先给大家看下大概的成果吧。
接下来说下这个系统的交易规则，代码会在后面放出。 入场条件： 1.EMA指标和MACD指标发出同时发出买入或者卖出的信号，两个信号的时间差在5根5分k线内都视为有效； 2.入场点位与EMA20均线的点位不能超过10个点（都是以螺纹钢1405为例，不同品种有不同的点数）； 3.做多时的那一根k线必须是阳线，做空时的那一条需是阴线； 4.刚开盘时，第一根5分k线不做，第二根仍符合以上条件时可做； 5.收盘前15分钟不再开新单； 6.以5分k线的收盘价下单。 止损条件： 1.开仓点位的上/下8个点左右的亏损点位； 2.动态止损点，等会会说怎么设置。 止盈条件： 1.“开仓位置与均线的距离”+7个点，平一半，然后调整止损点位到“一开始建仓的点位”+1点； 2.剩下半仓，直到出现趋势发转/反手时平； 3.跌到动态止损点时平； 4.反向脱离EMA20线7个点时平； 5.收盘前平掉所有头寸。 举个例子，现在RB1405的点位是3665，EMA20均线的点位是3660，出现做多信号，那么就在3665处做多，止损放在3665-8=3657，第一个止盈位置是3665-3660=5，5+7=12，3665+12=3677。行情运行到3677的时候，平一半，然后止损点位放在3665+1=3666，剩下半仓继续行情。 我手动使用了RB1405 在11月的行情来进行测试，每次开单都是2手，一共进行了34次交易，成功盈利22笔，成功率是67.4%，扣除手续费后的盈利是2370元，对于2手6700的保证金来说，11月的收益率是35.3%。总的来说算是不错了。如果更加灵活运用资金，收益率也许会更加客观。 后来发现，该系统在日线图上也有一定的价值，但对于期货来说，日线级别的止损比较难设置，不过如果是用在股票上来确认入场点和止损点，倒有不错的效果。股票我用了龙净环保今年4月份以来的行情做测试（12年12月4号起的那波涨幅就不统计了），数量是100手，除权后也是100手，年初22.3元的股票，至今盈利是2275元，但未扣除相关费用，就算扣除后，收益率至少也有80%以上。下面两张图是我最近比较看好的安洁科技和银邦股份的入场点。现在已经涨起来了，而且在IPO压力之下的后续行情也不好说，不建议任何人追入。
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