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学习心得之一中,主要对数字化定量分析中空间定量的几种方法进行了复习与练习,有人说空间是第一位的,有人说时间是第一位的,我认为抛开时间讲空间,没有实战意义,反之抛开空间讲时间更是无稽之谈,因为空间即价格,价格包容一切,没有价格谈其他都是空谈.市场是有机的,空间与时间共同作用,产生了速度,而当速度由快逐步变慢,如急涨转变为缓涨,如急跌转变为缓跌,则可能产生结构,若产生结构,便会引发原有趋势的结束,同时意味着新生趋势的开始,而新趋势的开始之时,便是我们的交易之机.有点绕口的一段话,也是我对数字化定量分析中前四大要素:空间,时间,速度,趋势的有机理解.得出今天学习心得的重中之重:结构包容时间,空间与速度,改变趋势,在第二段将着重复习结构.
一.交易性格与交易策略定位
交易性格:俗话说,江山易改,本性难移,生活中的我们每个人都有自己的性格,比如外向,内向,乐观,悲观,而这些性格特征在你来到证券市场后,便体现为交易性格,简单来说,我认为交易性格分为激进型与稳健型,与之对应的交易策略也有两种,即左侧交易与右侧交易.知已知彼,百战不殆.所以我们在进入市场进行交易之前,有必要先了解清楚自己的交易性格,确定相应的交易策略,这样,未战之前,你已有了5成胜算.举例说明,激进型交易性格,对应左侧交易策略,即喜欢在底部即将到来但还未确认时入场交易,通俗点说,就是希望买在最低点,卖在最高点.优点是买入成本较低,收益较大,但承担相应较大的风险.稳健型交易性格对应右侧交易,即在确认底部后再入场交易,通俗点说,就是确认底部低点后再买入,在顶部高点未出现之前获利了结,风险较小,但收益也是对应的.也是通常所说的不吃鱼头鱼尾,还记得老师经常说的一句话,把剩下的利润留给别人的同时,也把风险留给了别人.风险与收益永远成正比,而两种交易性格与策略分别对应不同的人群,自己属于哪种交易性格,适合哪种交易策略,鱼头鱼尾是否要吃,完全掌握在你自己手中.
二.结构决定多空,级别决定仓位
结构决定多空,级别决定仓位.这句话是我总结石群华同学关于结构的贴子之后形成的,我对结构研究不深,但经过在论坛上与石同学的几次交流与在UC团队里与李忠同学的几次交流,现在对结构有了较深刻的理解,结构的重要性,用石同学的话表述即:纲举目张.也就是说掌握了结构,便把握住了重点,理解了结构,时间,空间,速度的之间关系便清晰可见.底部结构可比作一座大厦的地基,地基有多深,大厦便有多高,反之,顶部结构产生时,则表示根基可以支撑大厦的高度已到,再向上,大厦随时可能倾倒.若此时你在楼顶,那么你要做的是什么?期待更高?还是逃之夭夭?
级别决定仓位,不同周期产生的背离效果也是不同的,小级别背离就轻仓参与,大级别背离就大仓位交易,但没有量化,我经常看到这样的问题,如5分钟级别底背离能支持上涨多长时间?30分钟级别底背离入场应该持有几个交易日等,截止目前,我还未找到有效的量化方法(如果有同学可以提供,希望跟贴发表,不盛感激),对于一些有经验的投资者,我想又是很容易确定这些疑问的,但如果要一个明确量化的方法,却又比较难,在没有经过验证确实有效的量化方法的情况下,我提供给大家一个自己掌握背离级别对应仓位与上涨周期的方法:向历史要答案.历史是最好的老师,因为历史重复发生,所以,如果我们研究一下历史上的一些重要底与顶对应的背离级别,再观察一下对应的上涨周期与涨幅,则每个人都能得出自己的结论,具体来说,可以回顾一下1664点至2402点以来的几次重要高点与低点,分别研究其产生上涨与下跌的背离结构与对应的周期与幅度便可得到最近最有效的经验,但这个方法得出的结果,我没有贴出来,因为必须你自己亲自去计算了,经历了这个过程,你会才有真正的收获,才能得到你自己想要的答案.
注:学习心得中所述,难免有理解不正确的地方,如有同学发现,还望回贴提出指正,这样我才能和大家一起提高,谢谢.
减法
2009.03.15
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