如果您尚未关注黄金头条,您可以点击标题下方的“黄金头条”关注我们。 来源:和讯期货 沈豪杰,上海致同投资管理有限公司副总经理,公司研究员代表。6年期货投资经验,以区间波段交易为主,也涉及中长线和套利交易。交易中以主观交易为主,客观交易为辅,全自动交易、半自动交易、手工交易兼有。擅长量化对冲和程序化交易,交易方向是全市场对冲和量化投资。运作亿级大资金最低年化收益20%左右,回撤小于4%。 汪文杰,上海致同投资管理有限公司交易员代表。22岁,期货交易3年,超短线炒单。品种多元化,比如螺纹钢、白银、股指等。2013年4月至今,月度连续盈利,每月盈利60%-100%,最大一次回撤在1.8%左右。 访谈精彩语录: 沈豪杰:生存者需要长期从事交易,有自己的交易体系,敬畏市场,至少需要每年都盈利,利润来源于多数交易,而非个别交易。 我一般持有的周期是不一定的,短的可能只有数秒,长的可能有数周,具体看盈利目标和交易计划而定。 根据不同资金的风控要求,选择长中短交易策略,长线回撤幅度一般可能较大,中线次之,将这些交易策略以不同的权重组合起来,最终满足资金管理的要求。 我做套利对冲交易有一个原则,如果把它“拆开两腿”的话,也是愿意入市交易的。 资金规模超过5000万,年化收益率要达到20%以上,每月盈利,过程中最大回撤要小于5%。 资金规模小的话还是尽量用风险换取更多的利润。 我入市的主要的标准是技术面综合分析得出的。 趋势性强的行情适合大多数的全自动交易模型。盘整的策略因为比较难于描述,利用手工交易的灵活性,更能取得比较好的成绩。 之前的历史数据拟合得越强,未来运作过程中失效的可能性反而越大。 我开始做交易是以有色入门的,有色品种最为熟悉,是我的立足之本。 农产品的不确定因素很多,互相之间关联性差,即便是同一个品种,各种月份的差别也很大。 我同时会操作多个品种,也许是10个,但我认为不管多少资金,同一时间重点操作的品种不宜超过3个。 规模较小的品种容易受到资金控制,资金规模较大的品种走势更符合技术分析。 同一时间不要有2个以上的品种产生风险。 汪文杰:主要性格特点就是这两点:谨慎和勇气。 你在做交易的时候,是交易改变你的性格还是性格决定你的交易,这一点就决定交易好坏。 18到30岁是炒单的黄金年龄。 做任何事情努力是最重要的,在到达一定高度后,天赋则是决定你能否走得更远。 我的交易方法主要是图形、结构分析为主,分析现在价格处于市场衍化的哪个阶段,然后选择方向,最后依据盘口,提供入场时机。 我只看1分钟K线图。 盘口变化规律也会随着交易量大小改变,如果依靠盘口去做,交易成绩很难稳定。 盘感主要通过对一个品种的交易时间训练出来的,可以归结为熟悉度。 自认为现在盘感还好,因为我一直坚持做一个品种。 交易次数由行情决定,每天次数最起码在80个来回以上。 市场有个说法:炒手就像敢死队,经常满仓上阵。 手续费和净利润的比例通常为1:1。 最近3个月就上星期亏了一天。 现在盘中出现不顺会很快调整心态,让情绪冷静,做法转向保守,做一些确定性高的交易。 我基本上没有连续两天回撤的情况。 我认为控制回撤最根本还是在交易方法上,不是说你想控制就去控制。 频率偏快、频繁进出决定了你的资金量不能很大。 炒单高手我比较欣赏渔岵和公羽捷。 朱总:量化模型是交易逻辑的提炼。 交易员最后能否做出来,个体的重要性远大于培训。 方法是要有的,最终决定方法行不行的不是方法,是人。 汪文杰一年10倍左右的成绩应该可以持续,相信他明年通过努力也许在这基础上还能进步。 优秀的年轻人需要让人知道,但不一定要通过参加比赛的方式。 期货市场是个零和游戏,出现胜者的时候又有多少人掩面而泣,我不希望公司的员工在走一条残酷的道路,他们工作上需要平稳、生活上需要幸福。 市场有可以几乎零风险取得完全正收益的套利机会,但那样的机会出现的时间一般都很短。 有时人们往往把市场想简单了,敬畏市场和敬畏自然是一个道理的。 1份风险最少换取5份收益,比如有5%的回撤那我的目标收益是25%,并且最好回撤能在3%以内。 致同成立公司时就有全市场、全周期的概念。 我们会利用各种交易机会平滑资金收益曲线。 我们以净值风控为主导,对1%以上净值回调比较重视,净值如果产生1%的回调一定会追究原因。 单笔风控占的比例一般不会影响净值。 等待合适的市场环境,在有需要的时候会考虑发一些产品,现在先把研究做好。 我认为私募和其它行业是一样的,最后成为龙头企业毕竟是少数。 致同本身在市场里如一滴水。 我们的“致同双杰”非常优秀也非常勤勉谦虚,他们足以和市场中一些最优秀的人媲美,他们这么优秀是因为勤奋和努力。
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