雙人枕頭(4)

歷經長時間的設計，更改，除錯，測試，「紅財神外匯套利自動交易 驚奇 套利系列」之 E (Correlation Equalizer) 系列第一版(ver 1.0)終於完成。接下來本院將再密集測試看其穩定度如何再擇日安裝在「網路伺服平台」上。連動套利方法我在「雙人枕頭」系列文章裡都已經說明清楚其套利概念與實作方法，相信看了此系列前幾篇文章的讀者應該都對連動套利非常清楚。相關文章請參考(「雙人枕頭(1) - 淺談貨幣的連動及其套利模式」，「雙人枕頭(2) - 再談貨幣的連動及三種連動套利模式」，「雙人枕頭(3) - 三談貨幣的連動及紅財神之連動套利模式」)。本院除了一直強調套利研究之外，我們也一直在深入「策略程式化」的工作。目的就是希望讓電腦來幫我們執行我們的策略，而非24小時一直盯盤。為了交易卻犧牲生活品質及身體健康，這種盯盤交易的事情從來就不在我的考量之內。當然我也不擅長這種身心煎熬的交易方式，同時，我更不願意過這種毫無意義且非正常人式的生活。與其焚膏继晷式的為了在市場上獲利不得不每天死守著電腦螢幕，不如花些時間到社會上當義工，對我來說這樣的生命還比較有意義一點。

我們來看下圖(圖一)，這是這兩周以來使用第一版本(ver 1.0)之「紅財神外匯套利自動交易 驚奇 套利系列」之 E (Correlation Equalizer) 系列在即時市場模擬單所測到的績效以及開倉情形，目前的Balance是$13,061.39，其原始Deposit是$10,000。

圖一 「紅財神外匯套利自動交易 驚奇 套利系列」之 E (Correlation Equalizer) 系列 之 即時績效及開倉情形(兩周)

這個「兩兩貨幣連動套利」的方法與我先前幾個程式有許多不同。之前的程式其實是著重在「單一貨幣」的「馬丁格爾」，「反馬丁格爾」，以及「套息交易」。而此驚奇套利 E (Correlation Equalizer) 系列程式卻是利用「兩兩貨幣」之「發散-收斂」特性所開發出來的程式。雖然原始設計之概念不同，但因為「兩兩貨幣連動套利」的最大風險是發散之後過了很久如果都不收斂，會造成虧損加大且無法關倉。所以此E (Correlation Equalizer) 系列程式又加入了「馬丁格爾」概念，也就是已經是針對第二篇文章:「雙人枕頭(2) - 再談貨幣的連動及三種連動套利模式」所談的套利模式之缺點做了改良。程式的做法是將「兩兩連動之貨幣」在開倉時就以「一買一賣」的方式來鎖住風險(請參考圖一)，當市場不如預期且開始加大發散背離時，啟動「馬丁格爾階層式開倉模式」一直到市場產生某幅度的收斂即可獲利了結出場。因為一開始就以「一買一賣」的方式開倉，所以即使市場大幅波動，帳戶的浮動虧損都可以被鎖定在一定的範圍之內，因此風險相對而言低很多。圖一的測試是以1小時線為時間框架(Time-Frame)，兩周(10 Working Days)的測試下來沒想到績效還不算差。

因為是模擬單測試，所以我以$10,000的模擬金額，一次就用了八組連動貨幣 (但在真正的實單交易時我們不會建議如此高槓桿)。幣別如下。

EUR/USD - USD/CHF (Buy-Buy or Sell-Sell)
GBP/USD - USD/CHF (Buy-Buy or Sell-Sell)
GBP/USD - EUR/USD (Buy-Sell or Sell-Buy)
EUR/JPY - CHF/JPY (Buy-Sell or Sell-Buy)
GBP/JPY - CHF/JPY (Buy-Sell or Sell-Buy)
GBP/JPY - EUR/JPY (Buy-Sell or Sell-Buy)
AUD/USD - NZD/USD (Buy-Sell or Sell-Buy)
AUD/JPY - NZD/JPY (Buy-Sell or Sell-Buy)

僅僅兩周的時間卻可以達到30%以上的績效(原始Deposit是$10,000, 目前Balance是$13,061.39)，有些出乎我意料之外。但請讀者千萬不要被我誤導了，以$10,000來交易八組連動貨幣風險過高，在實單部分我們決不會建議$10,000交易八組貨幣。我們僅會建議以$2500美金為「一組貨幣」的最低金額要求，所以八組連動貨幣至少需要$20,000美金(8 * 2500)。此「連動套利」在資金上的要求與「紅財神外匯套利自動交易 5.3版」以及「紅財神外匯套利自動交易 驚奇 套利系列」的其它程式一模一樣。所以，任何想使用本學院套利程式的學員或讀者應該要知道，使用我們的套利程式最低資金要求就是美金$2500，這樣對資金方面的保護將會是比較安全的。

我想今年十月初以前，本院的「紅財神外匯套利自動交易系統」之「 驚奇」 套利程式系列應該是可以全部完成(第一個版本，ver 1.0)。 「 驚奇」 套利程式系列之其全名是: 「Ganapati A.M.A.Z.E Series」，因為有A.M.A.Z.E 五種不同策略程式，所以才稱之為「紅財神外匯套利自動交易系統 - 驚奇 套利程式系列」。驚奇的各個程式系列功能再描述如下:

A 系列: cArry Trade - series, 套息交易之自動套利系列:

此程式功能主要僅用於套息交易(Carry Trade)，目前外匯市場上可用於執行「 套息交易」的貨幣，依照外匯經紀商不同有些差異，但平均有五~十種不等。使用本程式可以在最佳時機進場，除了套取高額利息，並能全自動自行獲利出場，對於喜歡玩套息交易的投資者，可以使用此程式並完全不需盯盤。程式本身同樣有風險控管機制，本程式之套息績效不僅不比手動來的差，同時可以自行判斷進場及出場，也可以做資金管理，唯一的缺點是每組套息交易貨幣之金額至少必須高於3000美金(風險考量)。

M 系列: Martingale - series, 馬丁格爾之自動套利系列:

此程式策略主要是使用馬丁格爾自動套利策略，這個部份，本部落格已經說明過很多次了，它除了用馬丁格爾自動套利策略之外，可以啟動「薄利套利機制」。因為當馬丁格爾策略進入「反向市場長趨勢」時是處於「挨打」的「浮動虧損市況」之中。啟動「薄利套利機制」的好處是可以從市場中套出一些利潤，使整個帳戶餘額增加。因此可以增加市場風險的承受度。同時，此程式加入了「反向市場長趨勢」之出場對策，使得程式即使進入「馬丁格爾最大風險」時，最差的情況是「小幅虧損出場」，而非「爆倉出場」。

A 系列: Anti-Martingale - series, 反馬丁格爾之自動套利系列:

有「馬丁格爾自動套利策略」當然就會有「反馬丁格爾自動套利策略」。此程式策略主要是使用「雙向開倉之馬丁格爾自動套利策略」。此程式與「馬丁格爾自動套利策略」一樣，可以啟動「薄利套利機制」，但最大的不同是，在任何的時間點上，整組之「馬丁格爾」會與此「反馬丁格爾」風險對沖。所以，風險更降低了，但獲利也會跟著降低。其最大的優點是「浮動虧損」會較低。另一個優點是此「反馬丁格爾自動套利策略」不需要執行任何「市場反向長趨勢」之出場對策，因為即使程式進入「馬丁格爾最大風險」時，因為有「反馬丁格爾」的影響，其「浮動虧損」相對降低，同時整個策略可以因為市場的微幅反轉而「獲利出場」。

Z 系列: Zigzag Trigger - series, 薄利之自動套利系列:

嚴格上來說，這個系列是「薄利」程式，而非「套利」程式。從字面上來看，就知道程式有使用到「Zigzag」及「Trigger」概念。程式本身有風險控管，保守交易，指定手數及資金管理模式等等。最重要的是，本「薄利」程式並沒有「指定貨幣」交易之限制。其實不同貨幣是真的有績效上的差異，因此本程式執行某些貨幣的績效可能低到只有60%的贏率，但某些貨幣的績效卻可以高達90%的贏率。

E 系列: Correlation Equalizer- series, 貨幣連動之自動套利系列:

就是此篇所講的「連動套利的程式」。大部分的「連動套利的程式」若不是不容易產生交易所以很難獲利，不然就是無法全自動執行「跨貨幣」連動套取利潤。本程式是一個完全全新的套利概念，其最大的優點就是「長期穩定獲利」幾乎可以是一個「接近保證」的狀態。風險低，同時獲利低，但會爆倉的機率也一樣很低。

最後，我們希望 這套程式的推出是真的可以達到一個「接近保證狀態」的「長期穩定且持續獲利」程式。我們希望程式可以幫助投資者在套利方面的交易可以成功，並幫助更多投資者免於盯盤及長期虧損的噩夢。這個程式本院不對外釋出，所以僅限本院之「網路伺服平台」版使用。也就是說，未來使用者僅有此交易軟體之「使用權」，而沒有「擁有權」。