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金融交易的本质（五）
十、略谈机械交易系统
这里，简单地谈一下机械交易系统。
近几十年以来，由于计算机的普及使用，许多交易者都试图利用计算机设计出一套永不亏损的机械交易系统，它如永动机一般，可以源源不断地从市场中赚取金钱。如此，便可一劳永逸了……
然而，金融交易的本质并不是发明一套永不亏损的机械交易系统，因这是如同发明了永动提款机一样的悖论。
在十年的实盘操作过程中，常见到有这样的朋友，向我讲他使用的机械交易系统是如何的精准，盈利率可以达到多少……
对此，只是淡淡地回答：“我是不会用的。”
曾接触过一位用机械交易系统进行交易的朋友，他主要进行外汇日内频繁交易，利用相对较小的交易点差，采取这种“剥头皮”[1]的交易模式赚取利润。
他每天看一分钟图进行交易，一段时间过后，市场的走势出现了异动，原先设置的止盈和止损点开始不准了，等发现问题后，再做调整，一段时间后，市场走势又发生了变化……由于所做的调整跟不上市场变化的节奏，最终导致大亏。
从某种意义上讲，“任何一个机械交易系统或技术指标如果不进行定期的调整，其精准性没有能维持并超过3年的”[2]。
同时，一套机械交易系统使用的人多了以后，也会使其精准度降低而失效。
最后他发现，使用机械交易系统只能做到阶段性盈利，根本达不到真正的稳定盈利，并且投入的资金量不能太大。
还见过一位朋友，用机械交易系统操作美股进行即日交易，效果还不错。可是，虽然利用机械交易系统操作美股赚到了钱，但这位朋友脸色苍白、身体瘦弱、家庭关系紧张……因这种交易模式削弱了他的心理承载力，让他心狂意乱，造成了身体、家庭生活上的不和谐……
有得必有失，我们无法做到只得不失。关键在于，我们得到了什么？怎么得到的？同时，又失去了什么？值得吗？……
从某种意义上讲，这也是一种平衡吧。
十一、为什么做不到知行合一？
在所著《K线的秘密》一书中，曾举过这样一个例子：
“用一套两根均线相交即进场或出场的交易系统进行模拟操作。
“很显然，这是一套只需知行合一就能做好的交易系统。按照它进行操作，则只是一个受意识控制的简单动作，和开关电灯没什么两样，甚至可以将其做成一套机械交易系统。
“然而即便如此，刘归源在观察自己的交易团队时却发现，仍然有很多人一直无法用它做好交易。
“……
“当两根均线相交时，我们的认知活动还是会受到潜意识与思维定势的影响——这两根均线相交也许是假的，昨天也相交了，结果市场没往下走，还是先别进场了……
“或者进场之后，看到均线相交应该出场，此时潜意识又会“很负责任地”提醒交易者：待会儿市场还会往上走，别急着出来——前几天就出现了这种情况……
“受这种不停思维的影响，交易者往往心不甘情不愿地在不该进场的位置进场，进场以后心里惴惴不安，焦虑、愤怒、后悔……各种负面情绪全冒了出来，脑子全乱了，最后无可奈何地亏损出场。”[3]
也就是，因没有处理好交易过程中产生的种种负面情绪对交易本身的影响，使得交易者无法做到真正的知行合一。
前段时间遇到一位朋友，他的交易做得很好，但却告诉我，他现在的心理状态非常糟糕，感到内心的动力没有了。没办法，只好每周换一个新的女友，给自己提供一种刺激。
我当时笑着讲道：“你这如同当年的‘敏捷的熊’……”
为什么会这样呢？
因为他操盘多年，过于控制内心的情感，逐渐积累，造成了一种心理上的挤压和封闭，把向上的积极动力压住了……
关键在于，你不知道什么时候就做不到知行合一了，以及知行合一时的压抑、忍耐产生的负面情绪如何处理。
（根据单中谦老师2011年11月20日同名网络讲座录音整理）
[1]指剥头皮（scalping）超短线交易法。
[2]单中谦：《K线的秘密》，第119页。
[3]单中谦：《K线的秘密》，第14～15页。
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