五分钟动量交易系统

今天给大家简单介绍一套机械交易系统五分钟动量交易系统。在我没有接触到超级短线客之前，我对于这类交易的盈利能力持怀疑的态度，因为这类交易会造成大量的交易成本，更为重要的是频繁交易造成的情绪波动会反过来干扰交易过程本身，最终会导致灾难性的结果。不过，在深入接触这类交易者之后，我发现了一个事实，超级短线能够提供资本的周转率。不过单单是极高的周转率，并不能保证最终的盈利，更为重要的是需要维持合理的风险报酬率和合理的胜率，我们必须以一个近乎机械的交易方法来进行短线交易，这对人的要求很高。

今天给大家介绍的五分钟动量交易系统只是机械交易的一种方法而已，也希望能够做到抛砖引玉的作用，给大家开拓思路，在交易的技巧方法上面推陈出新。这套交易系统只用到两个指标，一个是指数移动平均线，另外一个是macd的指标。用平均线来。定义方向用macd来作为动量的侦测器。核心理念是“截断亏损，让利润奔腾”。

进场的两个必要条件。五分钟动量交易系统的关键不在于进场，而在于出场，进场虽然不是成败的关键，但却是交易的基础和开始。当价格上穿20指数移动平均线进场做多的第一个条件就具备了，进场做多的第二个条件是要求向上的动量强劲。也就是说macd柱线上穿零轴，也就是通常所说的绿翻红，当动量和趋势都站在多方一边时就可以进场做多了，做空的必要条件也是一样的。一是汇价下穿20指数移动平均线二是macd柱线下穿零轴。

五分钟动量交易系统中有两个固定止损点，第一个是初始止损点，第二个是移动到盈亏平衡点的止损点，我们这里重点介绍第一个初始止损点，第二个固定止损点。初始止损点，在进场之初限定了所有头寸的最大潜在亏损，是为交易设定的最初保障。初始止损点有两种方法。第一是根据形态，特别是以近期高低点形成的支撑阻力为依据，这类初始止损往往要求较大的回旋空间，我们称之为激进性初始止损，这类适合损失和资金较为充裕的交易者。第二是根据资金比例和ATM值通常设定为20点，这类初始止损比较适合初学者比较机械。对于盘感的依赖较少，我们称之为保守性初始止损。对于资金充裕的交易者而言，只要处理得当，没有任何单笔交易能够造成致命的损失。一个预先设定止损的交易者相当于为自己买了一份人身保险，相反，如果不设定止损或者设定过于宽泛的止损，那么灾难必定会发生。由于篇幅的限制，加减仓的操作，具体方法我这里就先略去不谈了。但是大家需要记住一个经验法则，仓位决定心态，心态决定交易行为，交易行为决定交易结果。通过控制仓位，我们能够控制交易心态，从而间接控制交易行为，进而影响交易结果。

在任何一个交易机械系统里交易，哲学交易系统和交易心理三者是相互支撑的。关于心态和交易哲学，可关注我以前的文章。