不预测只跟随

不预测只跟随按规则执行交易看了寻我先生博客感悟

  (2013-03-12 10:34:45)

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在流畅的市场，
选择流畅的品种，
找到流畅的时间周期级别，
等待流畅的形态出现，
——做流畅的行情。这是跟随交易者的前提条件。

用大均线作分水岭:刚开始的时候可以用30分120线为操作线，当行情向上发散后，可以找一条最贴近k线的均线为操作线，靠近操作线以后要注意观察k线形态，破操作线只能代表趋势有转变的可能，要是均线慢的慢走平k线围绕均线上下穿越那就是盘整，盘整的操作要用专业投机原理的2b法则为好。

比如用30分120线为操作线。第一种当k线收盘价站上120线就介入，这时候要以短线跟随，破40线离场。第2种当k线站上120线突破近期新高再介入，这时候要以短线跟随，破120线并且有效跌破箱体新低离场。也可以破40线离场。再上40线就进场。当120向上一段时间以后，要用120线去作操作线，大阴线破120线和平台颈线就离场，这就是看短做长的精髓。为什么要120线它代表了众多交易者在15天的交易成本，为什么要30分钟因为它一天有8个k线形态，能够更容易在盘整区域看清箱体形态。用这个级别可以过滤掉小级别太多盘整，又不像大级别止盈止损过大的麻烦。有了这个操作系统更重要是静心和执行力，你能不能对得失坦然面对。小级别操作均线系统一定要与颈线，形态结构综合使用，两者密不可分。要学会看平台，就是k线的形态。小级别操作直接用K线突破均线来开单那是绝对行不通的，小级别K线根数多，对均线系统的上下穿越非常频繁，所以均线走平之后还一定要用到颈线的突破才是数学上的大概率，如果碰到了小概率的错误，突破颈线开单之后，又反向回进颈线2%亏损就止损平仓，修正一下颈线，再次突破颈线再次开单，再错再执行.....顽强的做下去均线，就不会发生这样的情况。要把一根均线从向下拉到走平、再拉到向上，必须让平均成交价格渐渐提高，均线才会慢慢向上，所花的成本很大，不是整体交易者中大多数人在不断地提高成交价格，平均成交价格是不可能提高的。当你明白了这个原理，一旦你的操作线向上（反之亦然），你就即刻明白当下的成交价格在提高，这就意味着做多机会来了，当即时价格（就是K线的收盘价）站上操作线，就是介入做多的时刻。离场的道理同理。均线走平之后还一定要用到颈线的突破才是数学上的大概率，如果碰到了小概率的错误，突破颈线开单之后，又反向回进颈线2%亏损就止损平仓，修正一下颈线，再次突破颈线再次开单，再错再执行.特别是盘整很长以后一定突破颈线才开单，这种方法更适合期指和期货。“30/120交易系统”指的是：30分钟的K线级别、设定120均线为操作线的交易系统。

介入原则（离场可视作是反手的介入）：①K线突破介入；②第一根K线突破后等待回撤不破操作线就介入；③第一根K线突破后等待回撤不破操作线后再次创新高介入；④K线突破后创近期新高介入。

寻我先生原话：

接着谈谈应对风险的问题。风险，我个人认为有两种：一是盘中的风险、另一种是盘后的风险。

 

盘中，一般情况下行情大多走得比较规范，尤其是单边行情。有三种情况，一般人处理不好：1，盘整区域；2，盘中出现突发的大事件；3，做期货的人遇到交易系统出现问题。盘整区域的风险是行情上上下下，似乎无法把握。我的方法是等待均线形成多头（空头）排列、并且即时价格有效创新高再动手（我是永远骑在马背上的操作方法，这里的再动手不是指前面不做、等待行情到了再做，而是指动手做反手单）。盘中出现突发的大事件，行情会突然之间上蹿下跳，绝大多数人的心绪会被突如其来的大波动行情所扰乱，因而出现错误的应对操作。我的方法是依据既定操作规则交易，该走则走、该留则留。遇到交易系统出现问题，那就是系统瘫痪，一时无法成交。这种情况的出现是由于期货交易所的交易系统技术故障所致，不影响多空双方对当下行情的判断，所以不必惊慌，消除技术故障后，行情还是按照原样走。

 

由此，我个人认为在盘中，只要有交易系统、只要能不折不扣地执行交易系统，原则上所有的风险都可以应对。出现的一些小亏损都是合理的、必然的。需要注意的是选择一个流动性足够好的交易品种，这样万一遇到突发事件，在该反手或离场的时候能够顺利成交。

 

盘后的风险，才是真正的大风险！！！很多做期货的人、其中有一些是曾经叱咤风云的世界级的交易大师，都是被一夜之间的突发事件搞垮的。中国的期货杠杆率相对较低，海外的期货杠杆率很高。如果你在交易一个杠杆率50倍的交易品种，你的保证金就是2%，做100万的交易量，自有资金只有2万。第二天行情只要向着自己开单的反方向跳空高开（低开）几个百分点，再加上是重仓位，可能即刻毙命。我的方法是每天收盘时按照杠杆率高低不同计算出不同的留仓部位，第二天没有特殊情况，无论高开低开平开，只要在前一天留仓的区域，补足前一天的平掉的部位以达到80%的仓位，继续持有。这样就做到了隔夜轻仓位、盘中大仓位。有人说，这样做很傻，损失太多的交易费以及高开低开带来的损失。说这种话的人太聪明了，我是没法和这样的聪明人比的，只会做傻瓜式的操作。我开车许多年，年年买车保险，用到保险的次数屈指可数。我能因为没怎么用买的保险，就不再买车保险了吗？每天1手股指期货一进一出的交易费50-60元也不能承担吗（交易费是万分之零点三五）？有的人说一手只有60元，那么1,000手呢？60,000元/天，一个月就是1,200,000元。听起来真的很吓人、也很有道理。但是，如果你的交易系统是稳定盈利的系统，每个月的交易结果是正收益，比如说5%吧，这是一个什么样的数字概念呢？以现在股指期货每手100,000万元的保证金计，5%的盈利就是5,000元每手合约，1,000手合约就是5,000,000元的盈利。如果是10-20%的正收益率，那就是10,000.000元-20,000,000元的盈利。和我一起在微群里交流的朋友们大多在做模拟盘统计和实盘交易，他们很清楚我讲的这些正收益率的数值是切合实际的，不是凭空想象的。反之，为了节省这1,200,000元而隔夜保持大仓位，万一遇到突发事件，第二天行情一个反向跳空开盘3%，以当下股指期货2,500点计，就是75个点，每手亏损金额为22,500元，一夜之间1,000手合约的亏损将达到22,500,000元。得失之间，相信每个人都明白该如何处理。在这个应对风险问题上，我很欢迎有人能提出更合理、更有效的应对方法。