转一位期货成功人士的实盘操作思维（隔夜波段为主）

scottrayn 2016-03-20

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超过了我的想象力

即使我知道是怎么做到的我也很难做到这是认知的深度和差异自我的控制力和执行力对传统风控的藐视和重视以及致高的职业道德

日内逆势，隔夜顺势怎么办

尊重日内趋势的方向,及时止赢,不留隔夜顺势单过夜

隔夜顺势要是有单的话，日内趋势的逆势单就变成锁单了吗。老师是不是应该只做隔夜顺势单下的日内顺势单，不参与任何逆势

对于大资金,可以用锁单;小资金可以用日内筹码腾挪法处理.

啥是日内筹码腾挪法啊?

日内趋势和隔夜趋势相反时,为了保护隔夜筹码,依照日内趋势做出先放弃筹码再取回筹码的方法.不明白，这样说王老师的系统就是隔夜和日内分开独立的

隔夜体系是赢利的源泉,日内体系是安全的保障,是相辅相成的,无法分开的.操做中如何摆正日本胶的位置?请教王老师

大级别的隔夜趋势要考虑内外盘共鸣;小级别的日内波动,以内盘的日内趋势为准.是什么使得楼主在18日清多单,19留空单呢?

17日日内强空,减仓,18日隔夜多头趋势未能带动日内趋势反攻,所以清多,19日日内超强空开始留空

手法，思维已经具备赢利的基础，

但对市场缺乏深度理解，　

若是２００６年５月１２号以后的胶，

恐怕楼主就有问题了，

建议隔夜单顺均线，

可保久长

隔夜顺均线做的是趋势,对应宽止赢;

隔夜逆均线做的是力度,对应紧止赢.

见笑了.

小写的资金回撤控制不如楼主.

有所得必有所失,安全体系的增强确实遏制了赢利速度

能推演一下么？

5.8多头底单,5.9加仓,5.10加仓,5.11-15日内,5.16减仓,5.17-22日内,5.23加仓,

5.25加仓,5.29加仓,5.30减仓,5.31日内,6.1减仓,6.2-6.12日内,6.13平多反空

是RU608推演的,看图说话的,仅供参考

看了王老师的操作模式，可是风险控制的非常好哈，学习。

注重风险控制,不苛求赢利,赢利才能在不经意间悄然而至.

以日内为主么？交易计划肯定很详细吧？

日内,隔夜都做.交易计划是必须详细的.

以下是引用首期在2007-5-7 20:54:00的发言：

我原来做股票，体会不到期货如此快节奏的交易计划，请指教

交易计划包括:

1.参照外盘的开盘位置估算

2.日内趋势机会大小研判

3.日内趋势与隔夜趋势的共振所引起的仓位变化

4.留仓计划

能不能把交易节奏放缓，止损放宽些，减少止损的次数，交易计划相对简单些？您认为我的设想能成功的前提是什么？

能.

前提是不做博取利润的日内趋势,只做拿隔夜筹码的日内趋势.

还想请教一个问题，您是否做预测，预测的成功率是多少，这个是决定成功的关键因素吗？如果不方便不必勉强回答，谢谢

准确地说,我只预测入场点的突破行情,对于大级别的预测只作用于仓位的变化而不作用

于开仓的日内时机,所以预测的成功率并不重要的,重要的是日内入场时机,那才是成功的

关键.权作讨论,一家之言,见笑.

今天我也做了一天的RU短线,比以往的周期缩小了些来做,发现不适应.买入之后的惯性上冲后的回落无法利索把握平仓..看花容易绣花难....

今天的日内趋势先多后空,是日内反转形态,毛刺多,主做日内波段的,是比较难把握平仓的.

心态的把握其实非常难,不得已,只能靠交易体系的约束力来约束自己的心态,自己要做的

就是严格地执行,再执行.

大家一起来炼"心"!

是大家来找"心",

"心"指适合自己的独立的交易体系

以下是引用剑客西门吹雪在2007-5-8 21:45:00的发言：

说说支持大行情的隔夜体系吧,请详细点,谢谢

大行情的隔夜体系包括:

1.中长线与隔夜体系的共鸣,这是前提.

2.日内趋势完美突破验证空间打开

3.筹码体系的良性循环:成本下移,浮赢体系的开启.

以下是引用randal在2007-5-8 21:48:00的发言：

请问楼主：

除了多空力量等技术性的分析之外

也会参考持仓分析，供需分析等基本分析方面的要素么？

谢谢！

关于持仓分析,供需分析等基本分析方面,一窍不通,惭愧

以下是引用慧兰在2007-5-8 21:53:00的发言：

老师,请教个问题:

对个人交易体系的构架和完善的这个过程有没有好的技巧方法来缩短时间完成?

我发现有一些时候的止损不到位是因为交易策略的模糊和不完善,由此造成盘中的拖延和侥幸..

个人交易体系的构架可以参考:

1.个人资金容量

2.个人喜爱的风格

3.个人喜爱品种的市场特性

个人交易体系的完善可以参考:

1.依据构架,严格的执行

2.分析交易结果,扬长避短,充实构架

3.循环1

至于执行力,无话可说,纯心态问题

谢谢指教！

只是有一点较困惑的是：

您的体系中，就算是只1/4仓去隔夜，假如碰到了一个小概率的大幅隔夜反向跳空、甚至接连停板-----这不会带来灾难性的后果么？？

想请教，谢谢！

我相信可以让我留仓的隔夜趋势+完美的日内单边同向趋势,不会让我有灭顶之灾

不过我一直在找这样的灭顶之灾的机会,可以进一步完善交易体系.

多周期波动结构的共振...

日线大级别趋势(周线趋势)+日线小级别趋势(隔夜趋势)+日内趋势

王老师今天做铜了我还是跟不上点位老是进不去

日内趋势导引方向后,依照触发价格先行填单,待价格触发时间按回车确认,一定要预先准备

的,要不来不及的.

能否请教你谈一下你的交易体系。

主做日内趋势和隔夜趋势.

波段筹码管理方式

重仓,紧止损风控模式

谢谢王老师我好象只有在注意力高度集中的情况下才可以可能和我准备不充分有关

可以考虑放大级别做大单,但只做有准备的单子,要不止损压力会很重.

是啊稍一放松就止损不及时那就得忍耐了我今天错过了豆油的续长机会

错过了一次机会没有关系,只要坚持不懈努力,慢慢就会有感觉了,就不会那么紧张了.

如果计划交易品种之外观察中的品种爆发行情，你选择放弃？

对符合隔夜的，同时留仓2到3个品种，资金使用率到100%，怎么评价？

以目前的资金状况看,

如果计划交易品种之外观察中的品种爆发行情,放弃

因为隔夜体系操作是以日内趋势为基础,所以不想留仓多个品种,增加日内趋势的操作难度.

以下是引用山东大侠在2007-5-9 23:48:00的发言：

顶一下，楼主的日线波段功夫很棒，日内好像没怎么看见盈利

好象是哈。不过，鱼和熊掌好象不能兼得。要是日内浮赢需要随时兑现的话，就不知道能够做出大赢利的单子不啊。。。。

以下是引用山东大侠在2007-5-9 23:48:00的发言：

顶一下，楼主的日线波段功夫很棒，日内好像没怎么看见盈利

做日内趋势的目的:

1.赢得日线甚至周线大级别行情的宝贵的底单;

2.没有隔夜大行情背景下,博取日内利润;

所以对日内的要求是不大亏即可,能赢则赢,不强求

单一品种这种做法能稳定盈利需要相当清晰的系统和思路，来不得半点马虎，佩服！

不过尽量单一同时也保持了对个性把握的优势，就象包不同的金属

利弊皆有

实际每种做法都是这样

谢谢,受教了

估计是上午收盘前空的，下午开盘砍的。有点赌下午跌停的意思。

做的是隔夜趋势空头下的日内趋势空头,带着浮赢过中午的,赌性还不算大的,哈

为何在１：４７分有次假突破时没骗进去，而在２点的那次进场了，能说说当时你是怎么考虑的吗？

1:47多空力量对比不安全

2:00安全是基于第一波的回调太深而此时反弹末过半来考虑吗？

　还是凭长期的盘感经验判断？

是凭长期的盘感经验判断

以下是引用日进千元在2007-5-11 23:00:00的发言：

观察老大的操作，开仓的要求，是要有平台，而且是比较规整的平台

是多空力量平衡再打破的时候,可能有平台,也可能没有.

不要叫老大啊,怪不舒服滴,哈

以下是引用哈雷在2007-5-11 23:50:00的发言：

恩 2点正好是我空单离场的时间又做到一起了

王老师多单进场我空单离场那一波有点凶险

是的,日内趋势反多点,好点,哈

以下是引用木兰在2007-5-11 23:51:00的发言：

老师所说多空力量的平衡被打破...

我目前最喜欢用的是平台的打破,还有三角收敛的突破...这些用均线的角度来看就是均线的粘合起爆...

形态优先于均线,当然有均线配合更佳,哈

以下是引用木兰在2007-5-12 7:37:00的发言：

老师说的对,形态优先于均线.不过我是最近才真正意识到!

此前我无法去做RU07 4月19日的做空行情,就是主观上对均线的依赖.把盘面只保留K线后看到的就清晰多了..

形态为主,均线为辅,逐步做到不看均线,心中只有多空力量对比了,此时境界必然不同

了,哈,一家之言啊.

以下是引用木兰在2007-5-12 8:10:00的发言：

老师说的对,我把盘面干净到就剩K线后,对波动节奏的感受更清晰...

另外象昨天RU下午的向上跳空就是小周期里空头节奏里的变调,可惜我跟进的不够坚决.. 另外ZN07尾盘的下滑,我33500空,心理上突然有点恐惧,在33495就平掉..

这些心理问题是不是我对自己的交易策略不够完全信赖所至?

对自己的交易体系是必须完全信赖的,这样才能严格地去执行;你就把每一次的执行看做

对自己交易体系的验证或补充就行了,哈

以下是引用木兰在2007-5-12 8:43:00的发言：

老师,能请教一下您从哪几个方面去体会多空力量对比的么?

我想从表象来说是形态.如果深究到表象背后的数字和原理,可否有其他阐述方式?

比如一个优秀的程式化的交易系统我想里面也应该涉及到这个多空对比的量化过的要素...

关键是确定形态的多空性质,小级别的形态的多空性质,要由大级别的趋势辅助确定才能

完成,剩下的就等突破了.这些东西偶不知道如何量化,汗........

以下是引用木兰在2007-5-12 9:04:00的发言：

恩, 我想老师的意思是寻找波动同构,多周期共振的点...

老师我要下线了,周末愉快~~~~

差不多,是这个意思

以下是引用易卦铁炒在2007-5-12 10:29:00的发言：

你好，请教你一般具体都用那些指标，如 MACD KDJ。或是主要看持仓量及成交量。如果隔夜与日内不同的话，请分开说。

很遗憾,除了借助于均线确定趋势以外,偶不用其他指标滴,哈我想大概也应该是这样，不过还是想请你证明以下，谢谢了，难道持仓量，成交量也不看吗。

持仓量和成交量是拿来事后验证用的,会影响止赢体系,不会影响开仓体系,哈

下是引用tdswg在2007-5-12 11:35:00的发言：

我也是周线日线1分钟的结构，思路是作日线的波段，周线和日线印正确定趋势，1分钟试单，争取短线发展成长线，我跟老师的不同点是主要做日内的回调

明白了,因为是大资金所以不太适合回调的做法,所以没用;

各有各的优势和特点,才是正道,共勉!

以下是引用tdswg在2007-5-12 11:44:00的发言：

总体是想在几天内完成风报比1：几十甚至几百的微型长线交易，这种思路不怕没行情的，呵呵，风报比和交易频率都令人满意，不过我的心态还不行，能做到老师这样就好了

是的,心态是关键,要对自己的体系有充分的信心,坚决执行,排除外界干扰,哈

以下是引用tdswg在2007-5-12 11:57:00的发言：

看老师的交易，舱位的出场好像是全出，我的思路是复合头寸，拿波浪打个比方，比如2浪底部底单进场，一部分3浪顶部出场，另一部分会忍受一个回条，争取做到后面的3-4-5浪全部，中间出场的单子寻机在4浪回补，这样在日线的结构中作到波段和长线的同时操作

全部出场的必然可能全部回补,没有办法,偶做事喜欢痛快,哈

以下是引用tdswg在2007-5-12 12:00:00的发言：

看老师前面一波天娇跌势的操作，感觉短长结合单子能拿更久

隔夜趋势是影响单子能继续拿的关键,可能是重仓,所以要求比较高吧,哈以下是引用大香饽饽儿在2007-5-12 22:45:00的发言：

正式偶要发展的方向

偶现在在优化自己的交易体系

想把纯日内短线上升到隔夜

还在探索中

从头拜读此帖

有所收获

谢谢.

建议刚开始隔夜留单,不要重仓,找到感觉后在大力出击,祝顺利哈

以下是引用鱼美人在2007-5-13 13:46:00的发言：

老师好，请教：怎么对付交易中的假突破？

1.日内趋势中的假突破,立即止损;

2.隔夜趋势中的假突破,用日内反向趋势腾挪规避

以下是引用鱼美人在2007-5-13 14:28:00的发言：

2.隔夜趋势中的假突破,用日内反向趋势腾挪规避_____这个麻烦能够说说详细一点的操作吗？

就是拿得住就拿,拿不住就跑,哈

以下是引用tdswg在2007-5-13 19:18:00的发言：

想问一下老师，您的隔夜体系一般分析多长的趋势，几天还是更长，我觉的大方向的分析上比较艺术，如果使用均线可能比较客观，但效果没有形态好

3天至120天.

大方向分析用相应均线级别的形态.

下是引用tdswg在2007-5-13 20:45:00的发言：

如果是用均线的话,让我想想,3天线依托的就预期是小行情,级别越大预期越大,从小级别漫漫培养到大级别,根据规则能拿多久就多久,形态是同样的道理,老师是不是这样?

是这个意思,没错.

这个思路我觉得非常好,也体现了老师说的一句话: 趋势是自己拿着单子验证出来的,而不是没单子观察出来的.

呵呵,单子的持仓长短让市场来决定

只在进场的时候预测后一分钟的市场;

进入市场后就进入不预测市场阶段,筹码的数量和持有的时间都让市场来决定.

对了,我忘了还有头寸数量了,头寸数量也应该跟级别相匹配,对吗老师?

只有底单的数量和级别匹配;

加仓单的数量和底单匹配.

以下是引用小傻在2007-5-13 21:14:00的发言：

大资金在临界点,下单的时候往往拿不到很多单,因为市场容量有限,所以大家可以看到老鬼实盘的时候单子成交不满.

呵,所以,一旦遇到老鬼的单,我多半抢不过他.好的起爆点,往往需要多挂1-2个价位.

从明天起,我挂10个,再不够,我抢停板,哈哈哈

以下是引用哈雷在2007-5-13 21:24:00的发言：

第一笔识别不出级别底单开仓不够在大级别的小级别里还可以做一次反金字加仓

可以,依照日内趋势做,依照收盘时的力度决定留仓的数量,坚决把风险压缩在日内,哈

以下是引用tdswg在2007-5-13 21:29:00的发言：

还有个问题,呵呵,今天问的有点多了

在1分钟的结构上进场经常会碰到被毛刺打出场的情况,有时候一天的试单会被侄孙掉好几次,而后面趋势又会继续,老师您遇到这种情况会先观望一下,还是会一跟到底?我在这方面还把握不好

1.减少底单单量;

2.放大一级止损(这种情况应该是弱振荡单边行情)

3.用复合加仓方式获取底单数量

以下是引用tdswg在2007-5-13 21:40:00的发言：

1和2能理解，３能解释一下吗？

我现在考虑在入场时使用区域布仓，分批挂单进场取平均价，这样可能会好些

偶的做法是:依照突破建1单(半仓),再依照高抛或低吸原则建2单(半仓),1和2复合成为底单.

注:只针对弱单边振荡行情

以下是引用tdswg在2007-5-13 22:20:00的发言：

恩，我会努力修炼的，现在日内只做模拟，重点等待隔夜的流畅趋势，要赚大钱隔夜才是王道啊！

1.要赚大钱隔夜重仓才是王道

2.要做到1,日内趋势的研判和操作是关键,偶这条路还会继续走下去,重点仍是日内趋势的

精进.

与君共勉,哈

下是引用木兰在2007-5-15 18:15:00的发言：

先生可否评价一下目前白糖的态势?

糖的各级别大机会方向:

1.周线:不明

2.日线:不明

3.分钟线:空

以下是引用绿叶飘飞在2007-5-15 19:44:00的发言：

gwang老师，你一般如何止盈的？

1.日内止赢:日内形态法或收盘顶死法.

2.隔夜止赢:以日线周线多空力量为背景,以日内趋势为基础的日内形态法.

以下是引用趋势是朋友在2007-5-15 19:44:00的发言：

请问楼主天骄空单怎么不留过夜呢？

最近一次RU的空单应该是5/10开始留仓,很不巧,那天有事,一天没交易,所以这次的空头趋

势就处于无底单的态势,所以只做日内趋势,不留单过夜了,哈

没有一个体系能适应所有类型的行情.

偶的交易体系只对大级别的单边行情最适合.

所以偶对这种行情没有奢望,能赚就行了,哈

以下是引用tdswg在2007-5-15 22:29:00的发言：

今天早上醒来,躺在床上一直思考老师的隔夜体系,突然想到其实跟k线的原理是相同的,我完全可以把几天的价格区间看成是一跟K线,3-10-30-120就好比是4根K线,核心还是多空的比较.

是的,多空量力量对比可以扩充到任何时间周期级别,共勉,

以下是引用tdswg在2007-5-15 22:37:00的发言：

请问老师,您是怎么处理这4个级别趋势的方向矛盾的?是共振的思路,还是大顺-中逆-小顺呢?

1.抓大:大级别确定能否隔夜,如果能,主做共振,大单,宽止赢;

2.抓小:不能隔夜,主做日内趋势,小单,紧止赢.

以下是引用木兰在2007-5-15 22:44:00的发言：

我想多空力量的认识可从价格运行角度与速度以及一个大实体K线之后的反对者力度上读出吧

多空力量的对比:

1.对比的时间级别和跨度;

2.多空力量的体现:幅度和速度

老师，您觉的时间级别和价格幅度哪个更重要些呢？我一般看重价格一些

1.时间级别能影响止赢体系的敏感度;

2.价格幅度能影响开仓体系的时机.

应该说是各取所需,哈

以下是引用tdswg在2007-5-15 23:08:00的发言：

我觉得象这种重仓隔夜的做法，入场后的几天内是最重要的，价格必须迅速的离开成本，否则就有点不太安全了，所以我比较看重相对短的趋势，至于行情大小及持仓长短，有了３－５天的利润后就可以安心漫漫印证了

做短看长:做短的筹码,看长的趋势.

用日内趋势保护底单的安全,用隔夜趋势放大底单的赢利.共勉,哈

2007-05-15 23:14

1.稳定,才有生存的机会

2.稳定,才有时间分析自己的优势和劣势

3.稳定,才有扬长避短的完善自己交易体系的机会

4.稳定,才有资金曲线发扬光大长期走牛的机会

哈

主要是确定日内趋势的止赢模式,以便向隔夜留单体系过渡,哈

老师的体系是量化的,我的还不成熟啊,这几天再好好考虑考虑,争取把规则都细化

作为交易体系必须量化,而且要完整,涵盖所有的情况,所以需要不断地补充才能完整.

努力吧,哈

以下是引用tdswg在2007-5-16 21:22:00的发言：

我以前对突破不是太敢,自从与老师交流后,我把突破也纳入到兵器库里了,现在有两样了:区间突破和突破后的高抛低吸点

底单用突破做,突破确认后,用高抛低吸做加仓,哈

以下是引用tdswg在2007-5-16 21:28:00的发言：

想问下老师,如果做日内波段的话,开盘的趋势您会怎么考虑?我一直把开盘和前天的日内趋势联系起来看,不过有时候开盘是跟前天是脱节的,我现在想是不是可以不管太多,有突破就进场,不知道行不行

日内趋势是和隔夜趋势相互配合才能创造出大机会的,并不是和前一天的日内趋势配合,哈

最近干麦子了，今天整个上午全是平手出来的，做了几百手

最后实在跟不下去了，结果突破了，哎～

现在发现自己整个一个炒单了

感觉老师很敏捷，做单看起来特稳，这个是需要加强学习的

炒单的很多理念是很好的,偶的交易体系中也在用.

日内趋势的时机选择,炒单的方式进场,中长线的方式离场,是目标啊,哈

以下是引用tdswg在2007-5-16 21:48:00的发言：

老师所言极是,我说的是如果做纯日内波段不隔夜的做法,呵呵,因为看了哈雷的日内帐单,看他日内游刃有余,逆日线趋势也照做,我在考虑他的做法是否有帮助,我现在以隔夜单为主,逆日线趋势的日内做法可能对持仓后的加减仓有帮助的

日内趋势顺隔夜趋势,建仓或加仓;

日内趋势逆隔夜趋势,腾挪或减仓;

哈

隔夜趋势是日K线的趋势吗？

隔夜趋势的级别:

1.3日隔夜级别

2.10日隔夜级别

3.周线隔夜级别

哈

以下是引用tdswg在2007-5-16 21:58:00的发言：

老师,腾挪是什么意思啊?

日内趋势逆底单方向是,利用日内趋势先行平单规避日内风险,在低位(或高位)拿回底单的

方法,哈

问搂主一个初级问题！多空力量怎么看出来呢？涨就代表多方力量大于空方？

还包括涨跌的幅度和速度

以下是引用木兰在2007-5-17 23:12:00的发言：

恩,我在努力.

目前计划用半年时间优化精细我的系统.在考虑是完全停掉实盘还是小小单来做效果更好,依据老师觉得哪个效果跟好?

我目前做日内趋势为主,用60-15-3分钟之共振,做起来感觉底气比较足,不过还是需要认真归纳整理,资金投入比例这一部分还一点没涉及到.想一下子都整理到位,感觉头都大了..

期货是个实践性很强的行业,光有理论是无用的.建议至少小小单做,培养盘感.

日内趋势用1-30-120(或100)比较合适.

哈

以下是引用不亦乐乎在2007-5-17 23:33:00的发言：

不想做胶了，一碰就产生亏损，还是喜欢锌，操作感觉还好、

胶是大流氓啊,哈

不过,日内趋势+隔夜趋势最好的操作对象是胶了,偶喜欢,哈

以下是引用摩托车在2007-5-21 19:03:00的发言：

LZ人很好,很好,刚才看了半天,才把贴子从头到尾看了一遍,我固然佩服LZ的做单水平,但更加佩服的LZ的为人,那份回答问题的耐心和细致确实很值得钦佩.

对于期货操作上,我也有自己一点小小不同的意见,不知道LZ有没有仔细考虑过,坚持自己的操作系统固然没错,但事实上这种固定的模式在某些程度上实际限制住了人的思维,或者就是说操盘过程中的敏锐程度,也就是盘感,我可以肯定LZ坚持自己的操作系统做下去,肯定在市场容量允许的情况下能够一直稳健持续的赢利,但当这种金钱变为象数字般的游戏后,我们是否可以考虑那种无形的招式其实才是最高形态的模式?

期货是什么?期货就是做心态,不要去管长线中线短线,只要赚到钱,你的方法就是对的,而赚钱又分很多种,有快速的赚,有慢慢的细水长流,也有赚了又吐回去的,那么我们在这个市场上,如果能够去赚到钱,我们下一步就要去考虑如何最大限度的去赚钱,呵呵

所以在这个市场上,永远有提高自己的空间

LZ如果要弄个投资基金,我一定参与,呵呵

谢谢您的直言,很大程度上偶赞成您的看法.

以我有限的期货经验来看,期货的高境界确实是做心态和做人,但人的劣根性使我们在交易

中不可能照着美好愿望去执行,这时候不得不借助于铁的纪律和严格的体系约束,但这确实

泯灭了很多灵感的火花.偶对这些火花的处理是不断改进体系,在大的安全范围内保留这些

灵感的空间,希望这些空间越来越大,越来越多,向着自由的盘感过渡,那是偶的理想境界.

话多了些,让各位期货费神了,哈

以下是引用tdswg在2007-5-21 21:09:00的发言：

看来资金大了进出是不太方便,呵呵,老师您以后做到千万级别的话,现在的突破模式看来没法用了啊!

是的,解决的办法有两个: