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Masterey注：薛斯通道的源代码并没有公开，网路上以及软件里的都是仿薛斯通道，包括下文的讨论对象。 原文出处：http://bbs./thread-576404-1-1.html 请问：为什么傅立叶变换是未来数据？ 由于本人水平有限，很难回答这个专业性较强的问题。但给你引一段有关未来数据的资料，希望有帮助：(《量化思路》P26-29，P185-186) 四、关于未来数据 很多人使用公式，不知道有“未来数据”这回事，还有一部分人听到未来数据就谈虎色变，这都是不正确的。辩证的看待这个问题，合理地运用它，对我们的公式运算结果是有很大帮助的。 所谓未来数据，就是引用或利用当时还没有发生或没有确定的事情来帮助当时的判断。在公式中本周期的指标值需要由下一周期或更远周期的行情来决定，换句话说就是本周期收盘后显示的指标值可能在后面几个周期还会改变，这样的公式就是引用了未来数据。目前已经知道的引用未来数据的形式有以下几种。 (1)使用ZIG类(之字转向函数)ZIG类(之字转向函数)有： ZIG(K，N)之字转向，当价格变化量超过N％时转向。 PEAK(K，N，M)向前数第M个ZIG转向波峰值，表示之字转向ZIG(K，N)的前M个波峰的数值。 PEAKBARS(K，N，M)向前数第M个ZIG转向波峰到本周期的距离，表示之字转向ZIG(K，N)的前M个波峰到本周期的周期数。 TROUGH(K，N，M)向前数第M个ZIG转向波谷值，表示之字转向ZIG(K，N)的前M个波谷的数值。 TROUGHBARS(K，N，M)向前数第M个ZIG转向波谷到当前距离，表示之字转向ZIG(K，N)的前M个波谷到当前的周期数。 这些函数对于辅助形态判断是有帮助的，可是确实都可能引用未来数据，这是大家要注意的。 (2)指定买入卖出日期。 有的公式没有使用ZIG类函数，可是指定1999年5月1 8日买入，指定1999年6月30日卖出，这样自然胜率很高，可是没有意义了。 (3)指定买入、卖出价格或涨幅。 一般多发生在交易系统里，比如指定买入价在当日最低价、卖出在当日最高价，可实际上最低、最高是每日交易结束后才可以知道的，所以没有用。再如指定了买入后又指定其涨幅达到一定幅度卖出。 (4)跨周期或在长周期编制公式。 这是一种比较隐秘的引用未来数据的方法，不容易引起注意，可是危害更大，比如在月线里编制追高类公式，那么如果事后测试，系统将“聪明”地只选取那些还月收阳线的股票，其实当时有的股票先上涨，达到公式要求，于是发出信号，可是马上又大跌，于是信号消失，这样事后是测试不出来的，显得胜率很高，可是没有用。经常看到有些朋友用KD月、周、日同时金叉进行选股，就属于此类。 以上是目前已知的引用未来数据几种形式，它们表现也不尽相同，有的是当日有信号，事后又消失，有的是当日没有信号，几天后又给出信号。 好在证券软件的交易系统提供了检测未来数据的检测，当打开交易系统测试，选择了含有未来数据的指标时，系统就会报出该指标使用了未来数据。另外使用训练模式也可以使未来数据无处藏身。具体方法是将训练模式打开，将时间倒回，然后一个周期一个周期的“播放”行情，看前期的指标显示是否随行情变化而变动，如果随着时间的变动，前面的指标发生变动，就说明其含有未来数据。 我们来看一个含有未来数据的例子，感兴趣可以测试一下： 交易系统公式——企鹅转向(如图2-5)。 AA：=ZIG(C，5)； ENTERLONG：AA>REF(AA，1)AND REF(AA，1)<REF (C，2)； EXITLONG：AA<REF(AA，1)ANDREF(AA，1)>REF(C，2)； 这是一个典型的使用未来数据的公式，信号极其准确，没有一个错误信号，它的原理是当收盘价发生5％的变化时转向，并于转向高点发出卖出信号，于转向低点发出买入信号。可见这严重的使用了未来数据，因为在本周期公式发不发信号要根据后面是否发生了5％的变化而决定的。 前面我们一直在说公式使用了未来数据，而不是说使用了未来函数，这是两个性质不同的概念。使用所谓的未来函数并不等于使用了未来数据，关键要看未来函数在公式中起什么作用，是否导致结果要受未来的数据的影响。再看这个例子： 交易系统公式 ENTERLONG：(PEAK(3，5，2)-TROUGH(3，5，2))*0．5+ TROUGH(3，5，2)； 这也是一个交易系统公式，意思是前期的高低点的50％的位置买入，虽然使用了未来函数，但由于前期的高低点已经固定，不会再发生变动，那么它的50％也不会发生变动，也就不再受未来行情的影响，所以这就不是不含有未来数据的公式。 合理有效的使用未来函数，避免公式受到未来数据的影响而产生错误信号是我们编写公式要特别注意的。 十七、特殊函数 1．STKTYPE当前证券类型，返回值范围为0-7，分别指指 数A股、B股、基金、债券、其他、外汇、期货。 2．FFT傅里叶变换。薛斯理论看重的是循环周期，是一种描述股价周期的理论，而其周期的定义是低点到低点的周期，而非低点到高点的周期，也是运用对称原理预测以后的走势。真正的薛斯通道是需引用未来数据的，而该通道的最大优点也就是使用了未来数据FFT，才使得它有很好的实战价值，同时必须配合画趋势线或江恩线使用最佳，不懂其原理者请谨慎使用。 移动均线的含义是滤掉短期波动，从这个角度理解，移动均线的算法是最合理的，但是在表示．亡应该把移动均线改为移 中均线，即不是把均线画在最后一天而是画在计算时段的中心，如13日移中均线是在算出今日的移动均线后，把这个值画在前面第7天的位置，在薛斯理论中主张使用移中均线。移中均线的作用是利用均线的滤波作用对走势进行平滑，再根据均线和股价的相互关系分析股价的波动情况。从波动的角度理解和分析行情。这也属于移动均线使用中的冷门方法。 3．专业财务函数：这一类函数虽然只有五个，但其内含的参数却多达167个。可以提取到这些对应的财务数据。前提是必须保证专业财务的齐全和数据正确。其使用简单，但内容复杂，配合其他函数一起使用，可以提取任何时间的财务数据。 |
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