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刘程鹏，follow me平台上的程序化交易员，拥有多套成熟的交易策略，并在交易过程中不断完善和发展。目前的收益率为7.89%，并且稳步上升中。现在就让我们走近这位交易员，揭开程序化交易的神秘面纱。 问：请问您从事交易有多长时间？在Follow me平台上又交易多长时间了呢？ 刘程鹏： 我从事交易的时间并不长，而且在平台上也是刚开始交易，因此我也算是一个新手，希望能跟大家一起交流，共同进步。 问：您对外汇市场的一个总体评价是什么样的呢？ 刘程鹏：外汇市场其实是一个非常残酷的金融市场，90%的人在里面都是亏钱的，只有那剩下10%左右的人赚到了钱。而且整个外汇市场交易其实是一个零和博弈的游戏，有人赚钱就一定有人亏钱，没有人能够逃脱。 问：您主要参与哪些金融产品的交易呢？ 刘程鹏：我现在使用程序化交易，主要交易品种是外汇，目前使用这个策略交易的货币对USDCAD。我需要根据不同的交易品种制定不同的交易策略，并在整个交易过程中不断调整。一般来说，黄金、原油等品种我是不建议用程序化交易来做的，因为它们的波动会比较大，难以把握。 问：您刚刚提到了程序化交易，能跟我们具体解释一下，什么是程序化交易吗？ 刘程鹏：好的。这么说吧，程序化交易其实是在计算机和网络技术的支持下，通过交易员预先设置好的交易模型，由计算机自动执行交易的一种手段。一套程序化交易有四个基本要素。一是风险控制方面，也就是要设置好止损止盈、仓位比例等；二是交易周期和执行时间，比如是选择在H1还是M5的时间段做单；三是策略的属性，比如手数、买卖方向、交易品种等方面的不同；四是开、平仓的条件，也就是你选择进出场的位置。以上几点基本就是一个比较完整的程序化交易应具备的要素了。 问：很多交易新手和投资者都想领略一下程序化交易的魅力，那么您现在可以详细描述一下您的交易策略吗？ 图片来源：刘程鹏先生 刘程鹏：好的，那么就以我的这张图为例吧。首先在货币品种的价格上以两个网格为一个单位，画一条水平线，一共六条水平线、五个区间。再根据价格趋势，在水平线与价格曲线的交叉处标记一个点，一共可以找出10个点。水平线为止盈止损控制线，报价达到每一条水平线的价格时，同时下两个订单，且方向相反，即一个为BUY单，另一个为SELL单。首单手数为0.01手。那么具体到这个例子，系统的操作就是： A点： 报价过线进多空各一单（首单） B点：A点进的0.01多单止盈，0.01空单止损（进0.02多，且再进0.01空） C点：B点进的0.02多止盈，0.01空单止损（进0.02多，且再进0.01空） D点：C点进的0.01空止盈，0.02 多单损（进0.04空，且再进0.01多） E点：D点进的0.04空止盈，0.01多损（进0.02空，且进0.01多） F点：E点进的0.02空止盈，0.01多止损（进0.02空，且再进0.01多） G点：F点进的0.02空止盈，0.01多止损（进0.02空且再进0.01多） H点：G点进的0.01多止盈，0.02空止损（进0.04多且再进0.01空） I点：H点进的0.04多 0.01空，都再下单，还没止盈止损 J点：I点进0.01空止盈，0.04多止损（进0.08空且再进0.01多） 这里要注意的是，当订单盈利时，我们就要根据马丁格尔公式进行加仓，倍数具体为每笔盈利单数的2^(n-1)倍。因此总的来说，我的这个策略可以总结为网格加仓循环交易策略。 问：那么您现在的交易策略更适合哪种投资者跟随？ 刘程鹏：因为我目前使用的是程序化交易，避免了一部分人性上的弱点。前提是，你必须严格执行策略。但也会有手工做单所没有的优点，例如它限制了人的主观能动性在交易上可能发挥的作用。所以还是需要投资者对科技有足够的信心，大一点来说，就是相信科技改变生活，同时能够承担风险。 问：最后，我想和您探讨一下这个观点'市场更迭，所有的策略最终都会走向失效'。您是否同意这种说法？为什么呢？ 刘程鹏：是的，我非常同意这样的观点。放大点来说，万事万物都处于变化之中，唯一不会变的就是变化本身。我们在金融市场中的交易更是如此，行情瞬息万变，因此要随时洞察市场的变化，快速做出反应，不断调整策略，改变参数的设置，比如鞅、进出场位置等变化。 |
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