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一、 1. 开仓或平仓信号闪烁 历史回测很好，实盘时开平仓信号时有时无。 这是很多新手刚写的程序实盘时的常见问题。一般都是因为调用了未来函数. 比如收盘价(Close)。当根K线的行情还没有走完时，收盘价是个未来值，如果调用就会发生信号闪烁状况。程序里一定不能调用收盘价做判断指标，也尽量少用最高价或最低价(当前的H和L是单向的)。当根K线能确定的只有开盘价。所以一般写代码时，都是用的上一根K线的数据。 例：CountIf(h[1]-Max(c[1],o[1])>c[1]*0.001 and c[1]<o[1]*1.001,3)==0; 前三根K线没有出现实体较小的长上影。（可以自行收集开仓的过滤器1,2,3,4） 2. 偷价 历史回测时，利润率和盈亏比高的自己都被吓死。实盘时发现很多看起来赚钱的单子实际都是亏损的。 这种情况就是在开盘价和收盘价上做文章。比如开多单时用的是最低价，平多单时用的是最高价。这是卖策略的人经常玩的把戏。呵呵。 自用策略时，请参照以下代码： 开多：Buy(0,max(o,h[1])); 平多：Sell(0,min(o,l[1])); 开空：SellShort(0,min(o,l[1])); 平空：BuyToCover(0,max(o,h[1])); 这样写后，程序就不会有偷价行为，且自带滑点。前一根阳线不是光头阳线或光脚阴线时，就算没有加滑点也能保证成交。 做好这两点后，相信很多刚写策略的人再回头看看自己之前写的，肯定是惨不忍睹了吧。 3. 过渡优化、拟合 很多专门卖的策略，回测结果非常好看：胜率、盈亏比都很高。 这种情况就是专门针对历史行情进行拟合。比如策略在某一个大涨行情里实际没有开出单，但写策略的人根据大涨前的行情专门写一段代码让他补出单来，并添加时间限制，只在这一特定时间开出这么个多单来。 很多策略好看但不能用，有很大原因就是添加了太多的拟合代码，在历史回测中避免了大亏，抓住了大赚行情。 4. 过滤条件太多 策略为了避免亏损，认为添加了很多过滤条件，从而使策略在回测时的结果看起来很好。 实际这些过滤条件对未来实盘的行情一点作用都没有，该亏损还是照亏不误。其实这也是一种拟合。 我个人并不反对拟合。写策略本身就是一个不断拟合的过程，但如果刻意拟合就只是欺骗了自己。拟合是要寻找规律，从杂乱无章的行情中找到合适的算法。让这种算法去抓住大部分类似的赚钱行情，过滤掉大部分类似的亏损行情。没有核心算法的拟合就是刻意拟合，对自己或对别人的欺骗。 比如添加了一个过滤算法，历史回测时；过滤了10单满足条件的单子。这10单中，有7单以上是亏损的，赚钱的三单也赚的不多。策略总体盈亏比和胜率都有提高。那么这个过滤算法就是有效的，或者说这个拟合有效。 5. 回测数据不可靠 商品的主力合约和非主力合约的差别是很大的。 非主力合约成交稀少，价格波动变化小，行情简单易控，不需要太复杂的算法就可以把这些行情全部抓牢。比如波动指标和趋势指标在非主力合约上的信号非常明确。 主力合约成交量大，价格波动大，行情变幻莫测。常规的波动指标和趋势指标会乱走，很难通过简单的代码去实现盈利。 另外商品的指数跟主力合约的差异也是很大的，除了股指指数跟股指主力有高相关性，商品指数跟商品大多是不相关的，这里涉及到跨期套利的影响。很多时候近月在涨，而远月在跌，这种指数怎么能可靠。 所以那些商品回测几年的策略，打死我也不相信的。国内的商品主力合约一般有效期顶多4个月。如果自己写策略，请参照主力合约。非主力合约的测试结果请无视。 小结： 一般而言： 胜率低的策略实盘时胜率只会更低。 简单的策略只会让亏损变得简单。 没有核心算法的策略都不能说是成功的策略。 没有大量有效数据作为测试依据的策略都是不可靠的。 二、 程序化能克服交易者最明显的两个心理缺陷：贪婪和恐惧。该止盈的时候贪婪，该持有的时候恐惧。另外能够强制止损，避免小的损失变成不可挽回的灾难。但程序化经常会比较死板，没有手工灵活。 好的策略不一定能带来收益。大多数交易者不能坦然接受程序化带来的连续亏损，也会因为策略的一时表现不佳而产生怀疑。往往在好的的策略开始发挥作用时放弃。 准备程序化的朋友请仔细研究下《海龟交易法则》里面的认知偏差： http://tieba.baidu.com/p/4229824350 三、关于适合程序化的品种。 1. 跳空较多的品种尽量不做隔夜 跳空主要是因为行情受外盘，夜盘影响大，如铜、白银、油脂、化工。跳空难以控制，一次反向跳空损失可能吃掉很长时间的利润。另外就是这些品种在国内盘时很少有行情，基本价格不怎么动，横在那里，一到下一个开盘直接跳空把行情走完。（橡胶、镍的主力盘在国内，基本不受国外盘的影响） 商品的日内波动远远小于之前的股指，日内策略很难赚钱。 2. 价格波动很窄、趋势不明显的品种不适用趋势策略 如PTA、白糖，很长时间内横在一个较窄的价格区间。无论什么趋势策略，都难把握。 趋势回归类（ 震荡）策略很难成功，很少见到有成功的震荡策略。扣掉手续费和滑点后，很那从商品的那一点宽的震荡幅度中赚到钱，一个不下心碰到趋势行情，几个月白玩。 3. 行情走势不规则的品种难做程序化 开盘几分钟把一天行情走完，或者总是盘中急剧涨跌，整天的成交量总是集中在某一特定时间。这些品种要么是套保机构参与太多，要么是成交量太少，非主流品种。 四、编写策略的一般问题 代码写完后，程序只会根据其判断标准和代码给出的值，进行开平仓操作。如果不加以限制，程序则会在震荡中反复开仓、反复止损，在趋势行情的末端继续追涨杀跌。 一般比较好的策略思想，写成代码后，在没有任何辅助判断和过滤条件的情况下，胜率都很低（30%以下）。比如，均线重叠后突破，刚写出来胜率只有25%左右。我已上的两套策略刚写出来胜率也只有31%。 五、如何对策略进行优化： 1. 趋势策略对震荡的过滤 过滤震荡是趋势策略最难克服的问题。趋势策略会反复在箱体震荡的上沿开多，然后止损；继续在箱体下沿开空，再止损，再反复。胜率就是在震荡时被降低的，连续的亏损也是在震荡里产生的。 过滤震荡可以先对震荡的特征进行分析，如近期真实波幅值的变化，趋势行情里真实波幅值较大，而震荡时却较小。还有是否创新高或新低，震荡时一般在箱体内，前高和前低是很强的阻力和支撑。 2. 增加趋势辅助判断 商品一个月的波动一般不会太大，一般会在一个价格区间反复上下；单边上涨或下跌的品种是有的，如果没有良好的现货基础，单纯从技术上很难分析出将会有大的趋势。对短期趋势策略而言，如果近期涨跌幅过大，很难会有延续的行情。在短期趋势的末期，继续追涨或杀跌，空间不大，且容易连续小亏。这时，可以增加一个涨跌幅判断来限制开仓，比如近期涨跌幅度超过多少就不开仓。 另外就是程序会经常在明显的上涨行情中开空，或在明显的下跌行情中开多。这里可以引入均线变化值来辅助判断。比如，中期均线持续向上或持续向下时，不开反向单子。 3. 对程序给出开仓点的价格进行后市预判 比如开多前面有出现长上影，或者中阴线，那么这明显不是一个很好的开多点位。
4. 无解的问题：诱多、诱空、洗盘 诱多和诱空：技术形态跟正常上涨下跌没有区别，可以通过止损控制。 洗盘：止损幅度小了，容易被洗；止损幅度大，会造成普通亏损亏得跟多。 策略只能从盈亏比和胜率中找到一个合适的平衡点进行控制。 这里只是提供一些思路，具体的需要各人根据自己的代码情况进行编写。 策略使用时的一些问题 1. 一劳永逸？？？ 市场永远是变化莫测的。策略如果一成不变，则总会跟不上市场的节奏。如果想着程序化就能一劳永逸、躺着赚钱，那么世上就不会有那么多穷人。程序化只是种工具，不是金饭碗；门槛很低，但很有高度。策略一时表现良好，不代表永远有效。策略不能跟随市场改变，终究会失效。 2. 耐心和信心 没有人知道市场将会是趋势延续还是均值回归，也没有只赚不亏的交易系统。保持平和的心态，看淡盈亏。 严格遵守自己制定的交易规则，保持信心，耐心坚持。 3. 贪婪 当盈利逐渐增加时很容易出现这个问题。由于缺乏耐心和对市场应有的尊重，我们会违反平仓和资金管理的原则，结果就是市场把盈利变成亏损。改变这种个性缺陷取决于平和心态的锻炼，如果我们在盈利时的心态和亏损时一样，我们在遇到大盈利的时候就不会违反纪律。 4. 恐惧和完美交易综合征 害怕亏损，或者担心损失已有的盈利，结果就是不能执行交易信号。不要在建仓之前考虑这笔交易的结果到底是盈利还是亏损，没有人可以告诉你未来会发生什么事情。在交易面前，保持平和心态。 5. 贵在坚持 计划无法执行，计划就毫无意义。建立一个系统并对系统的局限性有深入地了解，这不是件容易的事情。如果失败了，那就吸取教训，再试一次。只要坚持下去，你就会离目标越来越近，或许还能发现另外一个跟更重要的目标。结果也许不像你期望的那样好，但只要坚持不懈，最后的结果也许比你期望的还要好。如果不去尝试，你永远也不会知道结果如何。 程序化是人性的程序化 通过程序来执行因人性的弱点而不能执行的交易：止损、追单、过早止盈；也可以通过程序来处理一些来不及反应的突发状况：盘中拉直线、大幅跳水。程序化后，可以避免因没有耐心而造成的盲目交易。 程序化不是万能钥匙 市场是不存在规律的，呈尖峰分布。盈利是一种概率事件。通过程序化，不可能从无规律的市场中找到规律，但可以通过程序来提高盈利的概率。把交易当做一种概率游戏，样本足够的情况下，可以通过程序筛选出一些盈利较高的交易。 完全无干预的情况下，程序不能提高其内在的盈利概率。在特定的市场背景下，加入一些人为干预（如多空方向选择），可以适当的提高程序的盈利概率。 从无效的样本或过少的样本中寻找概率，无异于水中捞月。 盈利呈尖峰分布，也就是极少的盈利占据大多数利润。 所以亏损和不怎么盈利的交易占大多数，做好止损控制是自动化最重要的内容。 海龟交易法则的核心思想： 1. 掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，长期来看它能创造正的回报。 2. 管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你也等不到它创造成果的那一天。 3. 坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的正期望值。 4. 简单明了：抓住每一个趋势。你的大部分利润可能就来自两三次成功的交易，所以不要错误任何趋势，否则你全年的努力都可能化为泡影。这很简单，也很容易理解，只是不容易做到。 论坛里有高手吗？ 高手一定是有的，可能就混迹在水军中，但很少发言，或者发言也是很多很多的废话，从不涉及关于操作的任何一个方面。您也很难找到他，因为他是高手，他用两万块一样可以起家，并且承担的风险之小您是无法想象的。高手不会为您代客理财，因为会泄露他辛苦研究出的操作手法。大家寻找高手或代课理财之前，请尽量使用反向思维考虑一下，因为这个世界上的所有行业都一样，只有逆大众而动才可以成功。 跟一个老师真的有用吗？ 首先抛出这样一个问题，试问，这个老师为什么要带您操作或者教您呢？有这些老师自己做单，难道赚的钱不会很多吗？难道这位老师不可以借很多钱自己做期货？用不着带学生吧。先不要告诉我老实说自己操作有风险之类，其实说句中肯的话，做期货，风险接近100%。世界上最强悍的操盘手也只能在40%的行情中获利，也就是说，做错的次数将大于做对的次数20%。你们想想，你们的老师是不是在追求操作方向然后告诉你自己命中率有多高，在什么位置加仓，又或者说些关于心态之类的指导。实际上，您们跟老师长期赚到过一分钱吗（当然，一天两天爆赚很正常，这每个人都遇见过，所以才有人对期货给予希望），可能有人说赚过，那赚过多少？10%？又或者20%这么少的利润，其实您的资金用来做实业哪怕放高利贷，收益率也会远远大于做期货。不要告诉我索罗斯每年的收益不过30%左右，您要知道，他手中是几十亿美金，对于他来说，资金安全比盈利更重要。 常规指标的一些误区 说到指标，很多人就想到MACD、KDJ、BOLL、SAR等等。程序化能够用到这些指标吗？ 就个人经验来看，辅助可以，用作核心策略就不够。你能想到的，别人都能想到。想想大家都用一个通用指标赚钱，那么谁亏了钱？想在期货市场赚钱，就必须另辟蹊径，走与别人不同的路。 这些通用指标写到程序化里的第一个问题就是先要去掉未来函数，也就是不调用当根K线收盘价。常规指标一个很大的误导就是未来函数，看着很美好，都是摸不着的，指标值会随着行情波动变化，不是确定值。第二个问题就是模糊值，比如MACD的柱子，手工交易时肉眼可以用来判断背离，但程序化就必须规定这个柱子的值是多少，以及递减或递增多少才算背离。稍稍能用的就是布林线了。 说简单一点，程序化调用的必须是确定的值，不能有未来函数和模糊值。常规指标如果做到这两点，也就一点都没用了。本来，常规指标就是分析师们用来忽悠新手的。很多时候，分析师专家们的一句话，会让您走上许多弯路。常规指标，只是美丽的肥皂泡。 程序化的核心 一个期望值为正的策略，并坚持下去。 策略不是一个简单的词，要做到期望值为正，先要有好的开仓思路，再就是匹配的平仓套路，最后就是意外情况的处理。任何一点做不好，都很难做到正收益。我能告诉大家的只有后两步，第一步需要自己去摸索总结。如果手工交易都不能赚钱，程序化也帮不了什么。只是会让亏损变得漫长一些，钝刀子割肉，会更痛苦一些。没有通用的策略，因为大家都赚钱是不可能的，你只能摸索出自己的路，赚别人不一样的钱才有可能成功。 程序化的一些拟合状况 1. 人为增减代码让程序开出一些没有开出的盈利的单子，不开一些大幅亏损的单子。骗谁呢？我不卖策略，所以不自欺欺人。 2. 太多辅助限制条件，结果跟状况1类似。这会让写策略的人掉进不断增加代码的坑里，代码越写越长，效果越来越差，终究崩溃。主要问题在于核心开仓思路不对。 一个期望值为正的策略，最最核心的就是开仓思路。一个好的开仓思路，根本无需太多辅助条件。顺着写平仓，再补些防止意外状况的条件就完成了。 3. 时间限制。开盘收盘不做事很正常的，因为这一时间段的行情不太稳定，成功率低。但如果很多其它时间段也加以限制，就是不对了，万一后面的大行情产生在这一时间段呢？ 4. 开仓限制。连续亏损后，很多策略就会在当天后后面的一段时间不开仓。程序化不能错过任何一段行情，因为程序化整体的利润就来自那么几笔大的利润（盈利呈尖峰分布），错过任何一笔，几个月的程序化可能就等于白做。 程序化胜率不高很正常，如果非常低，就要反思了。 手工干预的坏习惯： 有一次手工干预，就会有第二次。总是手工干预，就是对策略没有信心。这种策略还是推倒重来的好。 人生要不断总结。做不好或做不了的事及早止损，做人生的赢家。 期货是低门槛高要求的行业。手工交易都做不好，程序化也帮不不上什么。趁早退出赢回人生才是正确的。 分享几本好书《赌场式交易策略》，《华尔街的幽灵》，《海龟交易法则》 投机十年，见过无数激进的，但没见过活到现在的。止损控制不好，程序化也是慢性自杀。
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