文|韩波，湖北 入群时间，2016年1月 印象：三买群网红（江山代有才人出），目前坚持在做一件有价值的事(大盘指数和板块强度记录）,等待时间的回报,坚持一周一心得，一文一世界。 ◆ ◆ ◆ 三层滤网系统是美国亚历山大埃尔德博士于1985年发明的交易系统.于1986年4月首次在杂志《期货》上公布于众,大家才首次了解. 三层滤网交易系统对每次操作进行三重测试或过滤.经过大量的验证,那些通过了三重滤网考验的操作获利概率能得到大幅度的提高. 这套系统根植于交易界奉为经典基础的道氏理论.它将道氏理论的潮流波浪涟漪的三个概念,体现在利用几种时间周期关联作用,将趋势跟随法和反趋势技术结合起来使用.这里需要强调一下,就是三层滤网交易系统是以周线级别为主,观察日线级别进行操作.也就是说此套交易系统更适合于大周期级别.至于扩展到日线级别以下,伴随着就是相对增多的失误率. 很多人往往不是用单一的某个指标就是弄几个无法掌握自相矛盾的指标组合. 同一市场的不同指标往往会发出互相矛盾的信号.例如.在某段趋势中(非形态走势。股价走势是由趋势和形态构成,这点请参考郝帅2015年的第一课技术分析的四大理念),趋势跟随指标发出买入或者卖出的信号,而振荡指标却变得超卖或者超卖而发出相反的信号.这里如何将它们有机融合到一起去呢?当走势行进在趋势中的时候,我们如何知道趋势要持续多久呢.就好像郝帅的三买的患与不患中关于三买的必然性和或然性的指导.当走势处于形态盘整中的时候,我们又如何根据振荡指标来等待形态终完美或者利用形态进行逆人性交易呢. 如果曾苦于上面类似的情况,那么不妨了解下三层滤网交易系统.这个系统就是把趋势跟随指标和振荡指标结合起来.它的目的就是去掉这些指标的缺点而保留优点. 这里再次强调下.作为M3交易学院，M3的含义是思路、交易系统以及资金管理三个部分组成。如果单一认为有了这个交易系统就能拥有财务自由，这已经就脱离了交易精神，是片面的。交易系统不能让你致富，但是你在交易世界里面的致富不能少了可行的交易系统。我们是Ｍ３，不是Ｍ１。这点得益于我的老师－郝帅的苦口婆心的教导。 股价走势的展开离不开时间。脱离时间周期，我们很难描述它的模样，并对它的模样进行强弱对比等等。这里我们需要明确下时间的周期概念。级别和次级别。 例如：周/日/30分钟/5分钟/1分钟 这就是一套时间级别位序组合。当然你可以采取周/日/60分钟/15分钟的组合。 三层滤网首先要求交易者看长期走势图，它提示你沿着道氏理论中提到的主趋势(亦称为潮流)执行操作 ，利用与主趋势（潮流）逆向的次级别趋势（波浪）。用上面所说的时间周期级别来具体解释的话，例如，当周线级别趋势向上时，日线级别的下跌会产生买入时机。当周线趋势向下时，日线上涨就会提供放空机会。 这个简图并不能很好地展示出周线趋势和日线趋势的并立状态。我权且用箭头来说明周线级别趋势，非箭头线段表示日线级别次趋势。说白了这就是道氏理论的主趋势和次级趋势的图范 接下来需要再植入一个概念:MACD柱子的倾斜方向. 在最初的三层滤网交易系统中，对于周级别趋势的判断是利用MACD柱的倾斜方向,请见下图 在图中(周线),MACD红色柱和蓝色柱根据相邻的2根柱子进行对比,可以观察出它的缩短或者放长,有的时候不是非常明显.可以直接读取MACD的数值进行对比.很多朋友很熟悉MACD金叉和死叉或者二次金叉死叉什么的,请原谅这里不讨论这种形态,而是专注MACD柱的倾斜和所代表的市场含义．通过相邻的２根柱子的对比，我们得出倾斜的方向．而倾斜方向表明了主导市场的多空对比．向上倾斜表明多方的势力增强．向下则表示空方力量正在壮大．这里需要注意的是，当MACD柱的倾斜方向和股价走势同向而行的时候，趋势是健康安全的，当MACD柱倾斜方向与价格走势反向时，趋势就值得怀疑，需要谨慎了．这种情况下，亚历山大埃尔德博士给的建议就是：最好沿着MACD柱的倾斜方向来操作，因为它表明多空双方谁在主导市场． 这里有一种情况非常值得注意，就是当价格走势与MACD柱的走势反向时,表明多空主导方的能量正在耗尽，实际趋势弱于盘面的表现．（见下图） 中科创达的表现是最近一段时间大家都瞩目的，加入了３００元俱乐部，价格超过了贵州茅台，成为A股第一高价.那么如图在2016年1月到3月的盘整过程中,股价走势与对应的MACD柱子的走势出现了反向.这种情况埃尔德博士说到,这种异常信号在任何市场上一年也就只出现几次,但是很强势.同时博士指出,日线K图上的MCACD柱升降太频繁,以至于每当它转变就交易不太世界.因此放大级别,观察周MACD柱的倾斜方向变化更容易把握.而这一条正好成为第一层滤网: 滤网1:利用趋势跟随判断周线趋势,且只顺从趋势方向操作 那么 滤网2:利用振荡指标来观察日线Ｋ图．当周线趋势向上时，利用日线下跌来寻找买点；当周线趋势向下时，利用日线上涨来寻找卖点 为了把滤网２落实到K图上，我还是借用了信息发展的走势图。 在这里每次出现周边级别买入或者卖出信号的时候，我就用双箭头标注在日线Ｋ图上，然后再用带圆圈的单箭头标注下日线的买入卖出点。这里请大家注意，买入卖出信号不等于买卖点。而是根据大级别显示出交易信号后，在后续时间内找找出执行点。 滤网３：当周线趋势上升而日线震荡指标下降时，运用追踪买进停止技术。当周线趋势下跌而日线正当指标上升时，运用追踪型卖出停止技术 那么什么是追踪型停止买入和追踪型停止卖出呢。 结合下图来理解:
当周线趋势上升和日线振荡指标下跌时，将买入价格设置为稍高于D1的高点B,如果价格上涨,当价格涨过B点时候，买入成功，如果不上涨，你的停止买单就不会成交。那么D2将买入价格下调到最新高点B1，如此不断下调买入价。直到买单自动成交或者周线指标反转、买入信号消失为止。 当周线趋势下跌而日线振荡指标上升时，将卖出价格设置为稍微低于D1的低点S，如果价格下跌，当价格跌破S点的时候，卖出成功，如果上涨，那么持续调高卖出价格，例如S2 （这里的必须要提示下，在A股的交易中不能机械地按照这个办法挂单交易，会造成你交易的预先挂单不是你实际的成交价格） 关于日线的振荡指标，在Ｍ３学院，我们可以参考史丹指标运行在超卖或者超买区出现买卖点，并结合参考下Ｋ线的顶分型和底分型。顶底分型在股价走势中是一组重要的组合信号。一般由３根K线组成，这里不展开讨论这类组合信号的Ｋ线合并包容关系，只简单利用了不具备构成包含关系下的３根K线组合。 为了一目了然三层滤网的操作办法，请参考下表: 以上三个滤网并不是亚历山大埃尔德博士完整的三层滤网交易系统，还有一个很重要的部分就是恰当的资金管理。一旦买进必须设置止损的纪律在此交易系统中不可或缺。在买入时，追踪型停止买入的止损设置在交易当天或前一天的低点下方一档，取二点中的低者；在卖出时，保护性的止损设置在交易当天或前一天的高点上方一档，取二点中的高者。这种设置止损的办法，是因为三层滤网只顺潮流方向操作。 综合上述。三层滤网系统并不只是三个过滤网的内容，而是包含了趋势跟踪的长期指标、短期振荡指标的中期走势、追踪型的买入或者卖出技巧、带有严格的止损的资金管理原则。 记得郝帅告诫我们大家，只告诉你买不告诉你卖的行为无疑预欺骗。没有止损的计划无疑是赌博。是我们交易员不齿的。 话还是回归到我们Ｍ３的含义是思路、交易系统以及资金管理三个部分组成。 在老师和大家的鼓励下，笨波努力地学习。在学习中犯错，我抱着惴惴不安的心情，即便我明白在成长的路上需要必要的错误，但我收获得是更多的鼓励。 我有错天下知－凭着这个理念，笨波也不怕脸皮厚薄了。 这并不是一篇技术论文，只能算是一个学习汇报。不乏错漏之处. 而能取得的进步和成绩都是来自老师和M3学院师兄姐们的帮助，出现的错误只能是自己还没有领悟交易的内容。 感恩！
参考文献及影像资料： 1.《以交易为生》 作者亚历山大埃尔德 第4章、第9章 2. M3学院教学视频2015年第68课 时长:82分50秒 交易大师系列之埃尔德三层滤网交易系统（三步走追踪型停损技术） 版权所有:郝国强 3.M3学院教学视频2016年第24课 时长:90分38秒 趋势线拐点先斯波郎迪1234系统+史丹三层滤网系统+预警机制+学习区理论 版权所有:郝国强 |
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