反转的突破系统

一：系统设计思路

要设计一个突破的交易系统，怎么设计？

建立框架，进场、持单、出场三大模块，进场分为趋势、回调、低周期突破进场，等等。这是我们非常熟悉的思维，因为之前一直这么讨论。这种思维是自上而下的，先有框架后有细节。

做系统设计，当然不是只有这一种思路，还有另外一个完全反着的思路：自下而上的思路。

这个思路，是先有一个基础的进场位，然后，我针对这个基础的进场位设定各种筛选条件，最终组合可靠的筛选条件，形成交易系统。

这是先有基本的进场点，然后不断寻找、测试、组合筛选思路，最终形成框架，所以是自下而上的。

这个我们聊得比较少，所以，这两天聊突破的系统，我们聊一下自下而上的思维。

当然，我们需要特别说明一下：这两个思路不是截然对立的，而是要综合使用的。

比如说绝佳机会绝佳进场，我们在聊的时候，第一天聊内在逻辑，其实就是建立框架，用的是自上而下的思维；第二天聊细节研讨，挨个增加细节，就是自下而上的思维。

为什么两者要结合使用呢？

因为两者有各自的优势：一：自上而下的思维，是把已经完全成熟、反复被验证的思路拿来用，比较简单；二：自下而上的思维，是严格把关，最终确定筛选条件，根基比较牢固。

因此，我们在基本不用担心有效性的框架上，比如顺势而为，使用自上而下；而在具体的细节上，使用自下而上。

二：突破及其分类

所谓突破，就是向上突破前期高点买进股票，在我们有高低点指标的情况下，就是向上突破高低点指标买进：

看这些突破，我们很自然地把突破分成两大类：第一大类，是向下跌破之后，第一次向上突破，就是图中标注1的；第二大类，就是之后的向上突破，就是图中标注2、3的。

严格定义的话，前者是趋势反转的买进，后者是趋势延续的买进。很明显，后者是前者的加仓。

我们今天聊一下，怎么把反转的突破处理得更好。

三：反转突破的处理

自下而上的思维，其实就是不断观察市场的走势特征，看看有什么大概率的特征可以用于提高成功率和盈亏比。

然后，我们首先从逻辑上考虑，这种特征有没有道理；其次，量化之后，通过复盘验证一下，实际效果如何。

比如，我们会发现，如果下跌还在加速，其实是没大必要考虑进场的：

这个逻辑我们非常熟悉，就是背离。

我们之前专门聊过，背离最根本的思想，是时间和空间被压缩，因此，根据价格本身，已经足够判断背离，如果市场的下跌还在加速，时间和空间还在放大，进场的必要就不大。

这是从提升成功率的方面。

从提升盈亏比的方面，我们自然希望可以在更低位置进场，比如，我们把参数改成3，就能够优化进场。

这个时候，我们自然希望能够有效地利用一下这种思路，不能有效优化的进场，就不操作了：

当我们对比这两者的时候，我们发现，两者有什么区别呢？

一个比较典型的是，前者是圆弧底，在底部有震荡的过程；后者则是底部抬升的低，在底部停留时间比较短。

所以，我们可以得出一个简单的结论：圆弧底、在底部停留较久、能够有效优化进场位，就是更佳的操作机会。

这样，我们就能够有效降低止损，进而提高盈亏比。

这是两个思路，当然，还可以有其它思路，比如，在出场上，我们一波出，等回落，再按照趋势延续的突破进场，这样，就能够很大程度上提升成功率。

所有这些思路，当然可以通过学习经典理论先验地得到，但也可以根据观察市场自己总结，而后者，就是我们说的自下而上的思路。