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《国务院关于修改〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定》已于2015年1月1日起施行。修改后的管理条例明确在确保有效监管的前提下，适当放宽外资银行准入和经营人民币业务的条件，为外资银行设立运营提供更加宽松、自主的制度环境。根据中国银监会统计，截止到2016年一季度末，在华外资银行的平均不良贷款率仅为1.3%，明显低于国内银行业的整体水平（1.75%），同时，资本充足率则高达20.38%，远高于国内银行的整体水平（13.37%），这显示出在华外资银行风险管理的稳健与务实。 本期对话嘉宾：某大型在华日资银行的风控官方女士 嘉宾简介：方女士，毕业于复旦大学，金融风险管理师（FRM），曾经在日本东京工作多年，目前就职于一家大型在华日资银行，主要负责中国区业务的信用风险与压力测试工作，在银行风险管理领域拥有丰富的工作经验。 风控博士沙龙：方女士，您好！感谢您做客风控博士沙龙，您有两个专长：一是风险管理，二是日语，我们不太懂日语，所以只能委屈您用中文为大家介绍外资银行与风险管理方面的个人见解。 方女士：哈哈，皆さん、こんにちは（日文：大家好）！感谢风控博士沙龙给我这次与大家进行交流的机会。 风控博士沙龙：相比中资银行，在华的外资银行在业务开展方面存在着怎样的差异性？在展业过程中，会有哪些比较优势与比较劣势？ 方女士：与中资银行相比，外资银行的客户主要是外商投资企业，这些企业对跨境的资金结算、跨境投融资具有更大的业务需求，特别是与其自身所属集团的海外关联公司之间交易所产生的结算需求以及集团内部的资金调拨是其跨境业务的主要需求所在。 在华外资银行的母行大多是在所属区域规模数一数二的商业银行，该区域大型跨国企业基本上都是母行的客户，这些经营资源为在华外资银行推进跨境业务提供了无可比拟的先天优势。 此外，在境外融资（包含内保外贷、海外并购项目下的过桥融资、海外联合贷款等）、一地多币种结算、规避汇率利率风险等衍生品交易、以及为走出去的企业提供主要所投资国家或地区当地投资环境的咨询等领域是外资银行的优势。 结合企业海外业务发展的需求，充分利用母行在海外的网点优势是外资行支持中资企业走出去过程中的主要特点，另外依靠母行的全球化发展战略，结合中资企业走出去时的具体需求，结合在不同国家不同地区既有的业务客户，帮助中资企业在海外寻求商务合作伙伴，也是在华外资行在全球化业务中经常可以发挥的资源优势。 当然，目前在华外资银行发展中遇到的问题则是国内监管政策变化的速度较快，这给企业的海外母公司关于业务开展的最终决策带来了一定的困难。 在衍生品交易业务方面，在华外资银行基本上是本着为客户及银行间机构提供各类衍生产品流动性支持的原则，结合母行以及母行其他海外分行在相关产品上的丰富经验，在进一步完善风险管理的基础上，持续大力发展该业务。正如目前在上海自贸区开展的FTU（分账核算单元）业务中，日资银行就参考了在日本已成规模化开展的JOM（Japan Offshore Market）业务管理模式进行银行内的运作，可以说相比中资银行，外资银行在新业务方面是积累了更加丰富的经验。 然而，在华外资银行在衍生产品交易业务的发展过程中，也遇到了一些典型性问题，主要集中在：1、随着交易活跃度的增加，参与银行间市场的机构扩大，交易对手方风险需要更加紧密地关注；2、对客业务开展过程中，衍生产品交易相关的法律文本在中外资之间可能存在一定的差异（如ISDA与NAFMⅡ的转换）。 同业业务方面，中资银行与在华外资银行的区别主要在于业务目的和业务种类两个方面。一是就业务目的而言，中资银行同业业务的较大一部分是通过与其他金融机构的合作，达到信贷规模腾挪的目的，从而可以在信贷规模紧张的情况下，仍然可以通过同业业务达到投放更多信贷的目的；外资银行的同业业务主要是根据本行在资金头寸和流动性管理上的需求，或贸易融资业务方面的需求，与同业进行合作。二是就业务种类而言，中资银行的同业业务有更多的产品创新，如信托受益权的买入返售、与信托公司资金信托计划对接的理财产品、与证券公司资管计划对接的理财产品等；外资银行的同业业务种类主要包括同业代付、资金清算、同业拆借等传统产品。 风控博士沙龙：想请您简单介绍一下日资银行的经营特点，面临的主要风险以及在风险管理方面具有特色的管理措施？ 方女士：在华日资行实现外资独资银行的转型以来，对公客户的贷款、存款、结算、外汇交易、衍生品交易等商业银行业务得以稳步扩展。在整体的收益中，汇兑及债券投资收益占比较高，在贷款中对日资企业贷款占比相对较高。 在所面临的主要风险中，银行最关注的是信用风险。考虑到世界经济的缓慢复苏以及国内经济的减速、经济结构调整、部分产业经营恶化的情况，银行管理层关注信用风险的增加。具体来说，在关注单个贷款客户信用能力恶化的同时，也积极加强对产能过剩行业的风险防控。再者关注信贷资产组合的变化（各行业信贷余额等）。其次，在流动性风险方面，包括资产负债业务的期限错配、资产结构的单一化、不良贷款形成的流动性风险隐患以及特殊时点的市场资金流动性下降等方面也正在受到高度关注。 从信用风险管理角度，以下三种措施可以有效加强对信用风险的官控，并且强化信用风险的预警管理。一是加强客户回访的频率，定期对客户进行回访，以检测客户的实际运营状况：二是制定行动计划（Action plan）和预警管理制度，对评级较低的客户制作Action Plan时，定期了解客户的财务信息、业绩、事业计划、母公司对其的支持态度，并通过上述信息对客户状况进行评估，制定相应的应对措施；三是相关者一体化管理，通过预警管理在较早阶段要求客户加强保全措施或由增资方式实现提前还款等。 风控博士沙龙：想请您结合国内经济走势、银行业发展趋势和政策变化，从一名外资银行风控官的视角预判一下2016年国内银行业整体风险的变化趋势？ 方女士：个人认为在2016年，由2008年美国次贷危机引发国际金融危机的余震依旧存在，在全球经济增长乏力的大环境中国内经济具备一定的发展潜力，但是发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出。 从银行业的信用风险角度出发，2016年的风险与2015年相比应该差异不大，主要表现在以下四个方面：（1）中小城市房地产市场仍存在下行风险；（2）2016年绿色信贷是发展的重中之重，存在环境隐患的企业，可能随时被叫停，对此类企业的授信风险增大；（3）小微企业抗压能力差，产生信用风险概率高于大型企业，如何把握小微企业的优惠政策与小微企业信用风险管理之间的平衡将成为各家银行的重点课题；（4）由于整体经济减速，大宗商品交易低迷及房地产走弱等因素导致抵质押物的价值锐减，造成即使立即行使担保权也可能无法全额回收贷款的风险。 市场风险方面，需要密切注意人民币加入SDR货币篮子后的人民币汇率和利率的走势，以及英国脱欧以后对全球经济特别是对新兴市场的影响。目前中国经济深度调整尚未完成，新需求增长点培育缓慢，且经常项目顺差/GDP之比逐年收窄，人民币贬值预期仍然存在。 流动性风险方面，一是警惕国际资本流动，二是关注相关国内流动性政策和监管指标要求的变化。 操作风险方面，随着信息科技技术的高速发展，业务开展对于系统的依存度不断提升，银行业须继续关注技术故障、人为破坏导致信息系统服务异常致使银行重要业务运营受到影响的风险状况。 风控博士沙龙：目前在华的日资银行，对风险管理人才的需求如何？对从事风控工作的员工有怎样的要求？也想请问您是如何选择风险管理作为个人的职业发展方向？ 方女士：过去在金融业，前台业务部门的岗位是许多人挤破头都想去的地方。然而，全球金融危机的发生让整个金融业的风险意识明显提升，风险管理岗位的需求数量开始激增，人才缺口开始出现。在华日资银行同诸多外资银行一样，不断提升着对风控岗位的关注度，对拥有领先的风控理论知识及技术经验的专业人才的需求与日俱增。 具体而言，对从事风控工作的员工要求具备五个方面的素质。第一，应该具备充足的风控理论知识；第二，需要拥有专业的风控技术实力，也就是一定的数量分析能力；第三，风控是和业务息息相关的，因此要不断提升对业务的熟知度，并且从中分析出潜在的风险；第四，需要不断的积累经验，提升自身格局、视野及高度；最后一点也是最重要的一点就是态度。风控需要随业务创新而不断创新，风控手段及措施都不是一成不变的。风控人才须用一种积极的态度去质疑、学习和创新。 我选择风控管理作为职业发展方向的理由很简单，风控岗位不会像销售岗位那样直面社会的浮华与空洞，可以实践更为有意义的人生三事：“潜心向学、老实为人、踏实做事。”
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