上一篇给大家推荐使用TB开拓者,这章会教大家挑选合适的交易周期。
交易周期大的来说可以分为日内交易和隔夜交易。日内交易流动性高,可以规避隔夜风险,但交易手续费高。隔夜交易需要持仓过夜,这就表示会有隔夜风险,例如沪铜之类的金属期货会受到外盘比较大的影响,具体表现为第二天的跳空或跳开概率大,日线上的价格不连续。但隔夜交易可以有效降低交易成本。
交易频率越低,滑点和手续费对系统的影响会越大,甚至可以理解为,系统能否稳定盈利取决于能否战胜滑点和手续费。而滑点的影响是更致命的,例如用TB交易1手螺纹钢大概需要支付万分之一的手续费,而如果开平仓时都有1元的滑点,那么是直接造成万分之五的交易成本。如果价格上下波动3元的概率一样,交易成本是2元,那么你就是50%的概率获利1元,50%的概率亏损5元,因此高频策略需要降低滑点和低佣金,还要找到胜率高的入场点。另外,无论是TB还是文华都不便于开发高频策略,两个平台提供的测试方式都很不方便。所以,我还是建议大家先从频率较低的隔夜交易入手。
隔夜交易要挑选隔夜风险最低的品种,下一章我会教大家编写一些简单的程序辅助我们挑选合适的品种。
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