WATR指标系统  (2015-02-06 16:04:49)注：此自动交易程序只使用WATR这一指标，却取得了不俗的成绩，值得外汇交易爱好者研究。
这个交易系统droba来自fxgeneral.com论坛。本交易系统的有趣之处在于，它只适用WATR这一指标。WATR是一种通道指标。
交易规则：
下面我们简单看一下本交易系统的规则。下面我们举例的是买入的条件，卖出的条件则相反，不再说明。
1， 若K线收于WATR指标的上轨之上，则在下一根K线开始时市价买入3份。
2， 以WATR指标的下轨作为所有多单的止损线。
3， 其中1份的止赢设置为WATR指标轨间距的1.618倍；另外1手的止赢设置为WATR指标轨间距的2.618倍；最后一份不设置止赢。
4， 在每一根K线开始时修改订单的止损位，确保其与最新的WATR下轨一致。
5， 若第一份止赢出场，则将其余两份的止损位移至平价。若WATR下轨高于平价，则将止损位移至WATR下轨。
6， 若第二份也止赢出场了，则将第三份的止损位移至第一份的止赢位。若WATR下轨高于该止赢位，则将止损移至WATR下轨。
图1中的绿箭头显示了多单的进场位。
图2中的红箭头显示了空单的进场位。
测试结果：
既然交易规则这么清楚，为避免手工操作的麻烦，很自然的就想到要编一个自动交易程序。于是根据上述原则编写了一个EA。
最初是在欧美1小时图上测试的（图3），测试时间长达2.5年。3份订单暴露的风险控制在总资金的2%以内。
盈利曲线还不赖。尽管出现了较大的回撤，EA还是取得了152%的利润。在没有优化参数之前就取得这样的成绩，还是很不错的。我们看看其他货币对的测试结果如何。
图4是用同样参数在镑美上的测试结果。
在最初的半年里，盈利高达300%；接着是长达一年的稳定亏损；最后，所有的盈利都被亏掉了。
图5是EA在澳美上的测试结果，看来套系交易常用的澳元也适用于本EA。
澳美的测试结果跟欧美和镑美都不同。最终的盈利是109%，但中间有一次很大的回撤，回撤比例高达51%。
下面是新西兰元上的测试结果。
EA在新美上的盈利曲线和澳美上的曲线类似，但2.5年的总盈利只有78%，最大回撤下降了46%。
优化：
这个EA里只有一个外部参数：所冒风险的大小。对该参数进行优化，应该能够改善盈利曲线。从前面的测试结果看，欧美的盈利曲线最理想，因此我们在欧美上用2年的数据进行了优化。优化结果表明，0.5%的风险能产生最佳的盈利回撤比。
图7的盈利曲线中，最后9个月的测试结果相当于“前测”。窃以为此EA值得关注。
结论：
测试结果表明，这个交易策略是有效的。它是顺势策略的生动示范---少数几笔交易产生了较大的盈利。尽管这是一个自动交易程序，但应该仍有办法提高盈利并降低回撤。我们可以调整风险暴露的程度，增加趋势（验证指标），优化止赢幅度，调整每一笔交易的头寸等，来达到这个目的。 http://blog.sina.com.cn/s/blog_94619fb10102vke2.html
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