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策略周报每周一更新，大家选择策略的时候可以参考最近的波动率来选择 量化易平台负责帮大家审核来自全国各地的优秀模型，但是每个人的使用结果真是因人而异。有到处主观干预的，盈利任意加仓的，震荡期间手动和策略反着开的。。。 其实往往大家都喜欢将简单的事情复杂化。总结下来，最核心的内容就是下方这些，团队交易经验分享，希望能有值得参考的地方。 如果你是交易者，用别人的策略在交易。 这种投资者通常一般会有两种，散户和投资机构，有资金不擅长写模型，所以找合适的模型策略与自己的资金对接。 但是在用的过程中，都会碰到以下的问题。 看的到源代码的策略肯定收益不理想，只能作于参考学习，不建议用于实盘，原因很简单，因为容载量的问题。每个策略都有资金限制的，超出规定的范围收益肯定不佳。 看不到源代码的策略肯定又不放心，万一存在未来函数与信号问题，或者策略收益钝化。那岂不是拿着自己的钱往无底洞里仍嘛。 所以会导致接下来在操作的过程中遇到的这些种种问题而导致收益不佳。 一 /执行力，说的再多，不能真正理解都白搭。我们认为，如果我们的主观非常的好，百发百种，那也不会用程序化，用的目的就是为了提升收益概率。既然我们选择了程序化，继续主观，那还不如直接主观得了，不要认为偶尔的几次干预正确就信心满满，因为接下来肯定会吃亏的，至少这是我与我身边的一些投资者交学费总结出来的。大家如果觉得有道理可以参考。程序化只是把握趋势有规律的行情，然而大家都知道，这个市场是平行的，不可能每个月都有趋势，我最不理解的就是，我们在用策略的时候，许多人往往都是在趋势都已经发生了时候不停的加仓，震荡的时候手动干预停止，等趋势来了又没来得及执行。。因此循环，用下来的结果就是，策略盈利的时候没赶上，亏损的时候都报销了，所以得出结论全部归于策略，总觉得是这个策略不靠谱。我经常给大家提到的量化易平台上就有很多这样的例子，已经帮大家挑选好了一大批不错的兵器，可惜大家不会完善使用。这也是正常的，大多数遇到问题时这个时候都不会反省我们自己的问题。 二/刚刚提到的资金管理，每个交易模型都有最大回撤，但这并不代表永远不会突破他的最大回撤，所以我们心里要有个标准，行情震荡时，可以适当调整仓位。或者如果在震荡期间达到了自己预期的回撤，也可以停止。但是没有达到之前就不要频繁干预。关于这个心里预期的回撤标准，大家可以根据自身情况来定，比如说我们初次使用时，有一个心里最大回撤标准，等有一定收益时，又一个回撤标准。只要没达到，就严格按照策略进行。至少我个人这么交易下来效果是比较满意的。只是做一分享，大家觉得有用也可以参考。 三/模型判别，如果不擅长写策略，但是要能充分的理解我们使用的策略，假如说我们的策略在趋势行情中表现也不佳，那么我们需要好好想想是不是模型钝化，因为每个策略都有生命周期。具体怎么判别，请参考量化易网站上发布的文章《如何识别优秀的程序化策略》。
如果你是策略开发者，用自己的策略在交易。 那么我相信上面的几个问题相对会更理解一些，我们在此就不重复太多，如果你写策略更能了解他的原理，在面对回撤时，我们更清楚是策略问题导致还是行情问题导致，这样更能有效的执行。 我们需要注意的就是，在资金允许的情况下，尽量的多思路多品种的对冲。 然而多思路，最好的当然就是自己的策略和别人的策略对冲。因为仅仅自己的策略思路容易产生一致性。 既然涉及到别人的策略，那么又回到了我们前面讲的交易者需要注意的方面。其实道理都差不多。
我想其他的技术方面和更多层面的东西，光靠讲是没有太大的作用的，只能是做一参考。许多需要大家用时间和经验来总结属于自己的一套方式。但是上面讲的这些，如果大家能做到。那么至少收益上或许是可以在原来基础上得到一些改善的。然后在此基础上大家继续的来寻找总结属于自己更有效的交易方式。 人对损失和收益的接纳度高了，才能做出准确不被情绪影响的判断。大概做人和交易确实有许多相似之处。 （点击下方链接了解）↓ |
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