期指合约集体收红 交割日资金平稳过渡

2016年09月19日 16:08

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【期指合约集体收红 交割日资金平稳过渡】今日是三大期指9月合约交割日，十月合约已经取代9月合约成为主力合约，投资者基本完成资金的移仓换月。

　　9月19日，沪深两市高开高走，全天震荡上涨。期指市场也一路走高，股指期货合约全部收红，IC合约涨幅领先。今日是三大期指9月合约交割日，十月合约已经取代9月合约成为主力合约，投资者基本完成资金的移仓换月。

　　截至收盘，沪深300期指9月合约IF1609报收3259.8点，上涨21.4点，涨幅0.66%；上证50期指9月合约IH1609报收2187.2点，上涨12.0点，涨幅0.55%；中证500期指9月合约IC1609报收6330.8点，上涨52.4点，涨幅0.83%。

　　现货方面，沪深300指数报收3263.12点，上涨24.39点，涨幅0.75%；上证50指数报收2189.46点，上涨12.94点，涨幅0.59%；中证500指数报收6344.18点，上涨66.02点，涨幅1.05%。

　　期现价差方面，随着9月合约到期，股指期货9月合约贴水幅度大幅收窄， IC1609贴水13.38点，IH1609贴水2.26点， IF1609贴水3.32点。

　　持仓量上看，10月合约持仓量成为主力。其中IF1610持仓量28051手，单日增仓2748手，成交金额96.9亿元；IC1610持仓量19243手，单日增仓2078手，成交金额116亿元；IH1610持仓量13583手，单日增仓1881手，成交金额27.1亿元。

　　瑞达期货分析，中秋假期期间，国内消息面整体偏多。8月经济以及金融数据好于预期，MSCI进行“纳入A股演习”或将使得A股被纳入新兴市场指数的可能性增大。不过本周对于我国股市影响较大的仍是周四将举行美联储议息会议。目前沪指技术面整体走势偏空，但指数在连续下挫后或将迎来回升。但受美国是否加息影响，市场情绪较为谨慎，回升幅度有限。外界普遍认为，9月加息可能性较低，本周指数或是先抑后扬的走势。策略上，短期操作建议逢回调低吸，中长期观望为主。

　　消息上，信达期货指出，9月15日，英国央行公布9月利率决议，英国央行以9-0投票决定维持基准利率在0.25%和当前的QE规模不变。但是货币政策委员会多数委员预计，如果8月份展望正在接下来的11月份得到确认，年内还将有一次降息。美国8月通胀数据增幅超预期。上周五美国公布的最新通胀数据显示，美国8月CPI同比增长1.1%，高于1%的预期，环比0.3%同样高于预期的0.2%；核心CPI环比增长0.2%，同比增长2.3%，双双高于预期。核心CPI同比增速再次达到2009年以来最高。普遍高于预期的CPI数据，加上较早公布的大失所望的非农就业数据，美联储9月是否加息变得越发扑朔迷离。中秋节前两天，中国央行在公开市场上新增28天逆回购操作，此次28天逆回购操作是四年来首次在年中进行。 8月底重启14天逆回购就已经在明确释放政策信号，近期央行用更长期限MLF替换3个月MLF以及重启28天逆回购操作更进一步明确了央行意图，表明央行继续通过“锁短放长”的操作，综合抬高市场杠杆成本，引导市场主动去杠杆的指导意图。