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前引：这只股票很有意思，可以看出主力和散户的心理博弈     正文： 炒股的人要有研究精神，每天要坚持复盘，你会了解很多盘口的秘密。我以前是研究软件的，设计股票分析软件，我设计了很多股票分析软件，我比较了解这些东西，所以我很喜欢做量化研究，这是未来之路。我每检验一个方法，都是把方法编成系统，然后测试，用数据说话，过不了这关的都是没用的。美国在这方面很厉害，领先了20年，他们现在的技术程度已经做到了机器人自动编程写量化程序，来抓市场机会。 衡量一个系统的基本面数据，就是是否能做到年年都盈利，这就是一个分界线。能做到的，才可以用，不能做到的实战起来就难。能做到每季度都盈利的就是高水平了，文艺复兴科技公司，全球最伟大的量化公司，曾经就做到了这一点，不过最后在2009年破了这个记录，出现了季度亏损，当然，当时美国政府一直在调查它，我觉得他们也是故意这么做的。 量化交易系统难的不是技术，而是理念和哲学，如果你不经历大量交易，没有交易经验，你就能难悟出这里面的哲理。做量化，实际上就是模拟大量交易，通过量化统计，我得出结论：追涨、重仓、顺势都是赔钱的原因。我曾经给某个大的财经网站的开发设计了一个大数据的概念系统，未来的世界是属于大数据分析的，必须依靠足够的大数据，这是我的一个梦想，现在还没有办法实现。国内目前还没有一家做大数据的公司在认真研究这个事。 大多数人买股票，就是大盘涨了才开始买，总想买那种已经涨的股票，并且喜欢追涨，然后喜欢重仓一两支股票。你们亏钱肯定都是这样过来的，对吧？核心在于你们是追涨，要知道机构和庄家都是在低吸的。人家低吸，我们追涨，你说谁会亏钱？所以散户基本是7成赔、2平、1赚。 可是你如何知道是牛市还是熊市呢？你又如何知道股灾的发生呢？牛市和熊市本身就是一个非常难判断的事。现在是不是牛市的开始，谁能猜得到呢？大到指数，小到一个概念，核心就是低吸。很多人认为低吸适合熊市，但是牛市照样赚的多，因为牛市也是波段向上运行的。 我研究了十几年的量化系统，一开始做的系统都是不行的，后来就努力琢磨，思考，最后偶然间觉得，追涨是不行的，那就试试低吸吧。结果一试就发现了，赚钱的真谛在这里。所以，每个策略首先要具备理论基础。 现在的市场非常奇妙，为什么大家都爱追涨？因为大多数人都是从牛市过来的，牛市教会你们的就是追涨，你的盈利也来自追涨，结果到了熊市，你还是习惯追涨，这样，你就开始亏钱，这就是所谓的盈亏同源的道理，你赚到的钱一定会在未来的某个时间亏回去，所以亏钱是赚钱的成本。就想做生意一样，你不出成本是无法盈利的。所以，量化交易系统能解决的就是人性的问题了。 哪怕是你自己研究的量化系统，你有时候也有一种想超越程序，躲避程序的错误这种想法。只想通过系统赚钱，不想承担亏损，这就容易犯人性的错误。股市当中，人都是为利来，利益太重，就会扭曲，人性难料啊！胜率的分布不均，是让很多人无法坚持一个方法炒股的原因。说白了，成功率80%的系统，也会出现连续几个月不盈利、亏钱。很多人连续一个月亏钱就已经不行了。 你们一定都遇到过二选一难题，二选一往往你选的一定是不好的那个。量化统计结果就是，所有的信号一起买的胜率，总是高于挑着选买的胜率，这个挑选而且是随机的。我也不知道为什么，这可能需要高等物理学和数学来解决吧。一切都有答案，都在量化研究中，你们知道什么叫趋势吗？就说定义趋势这件事，就是个很难的事。普通人的理解，就是均线一直向上走啊，这就是趋势啊。可是，当你们看到趋势的时候，趋势就有可能结束了。这有点像量子力学里面的你看就不在，你不看就在的道理。这个问题我想了一年，最后我能得出的一个能量化的解释就是：超过反弹的反弹就是趋势。你是能定义反弹的，因为反弹你并不需要这个，你需要的是后面的趋势。反过来说，就是突破，可是突破太狭隘了。 低吸踏空牛市、追涨死于熊市，你们知道什么叫上升吗？不断创新高，波浪形向上走，90%的人都会这么认为，所以就会追涨，真正的定义，是底部抬高，就是一个低点高于前一个低点，知道两者差别与多大吗？新高一旦失败，就是大亏，而用低点做的，失败了也只是小亏，这就是要低吸的道理。低点低吸，到了高点，不过，还可以盈利走人。而新高的做法，就只有一种情况能赚钱，那就是真的继续涨。低吸低点的做法有66%的赢面，这是天生的。但是追涨只有33%。 欢迎添加小编微信号：zor688，更多在线咨询。 |
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