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最近两个交易日的期指日内趋势性行情完全超过了大多数人的预期，说实话我个人也完全没有想到，因为近6个多月的日内盘整行情使大多数趋势跟踪的日内交易系统全面性的亏损。日内交易波动率瓶颈的特点完全的突显出来。 人都是这样，在遇到挫折的时候都是信心和心态最容易起变化的时候，也是最容易放弃的时候，可是程序不会理会这些东西，打开电脑，启动程序，开仓、平仓、止损、止盈完全自动化，虽然中间也会有人为的参与因素，但可以将人性对交易的干扰因素降到最低的程度。期指日内全自动交易系统实盘账户，2个交易日，以15万一手本金来计算，每天15%以上的净盈利率，一扫过去6个多月的盘整阴霾，使得盈利率上升到了44%新高，完全体现了程序化交易的优势，很难想象这是左侧交易或主观交易可以做到的。我相信，这绝对不是偶然，只要坚定执行交易系统的每一个讯号，在未来这种机会一定会不断的出现。 当然，即使是程序化交易能做到这一点也是不容易的，首先要有成熟并且经过实盘验证的交易系统，并且需要一个人每天不断的重复的去做一个相同的动作，并且这个动作有很大的可能性会得到亏损的结果，并且长期的坚持，说实话能长期的完全做到这些是非常不容易的，系统绩效好的时候大家都容易坚持和执行，但所有的系统都会面临相对长时间亏损期的问题，这是必然的。这需要多年系统研究以及实盘经验的累积。 两个交易日的突出绩效更加再次印证了交易中一个很简单的道理：没有人可知道下一秒会发生什么，傻傻的坚定的量化执行交易系统发出的每一个讯号，这种理念是完全正确的。 |
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